Посмотрите как падают продажи в ритейле - двигателе экономики США. Мне кажется, что рано или поздно Фед, да и другие ЦБ по всему миру смирятся с инфляцией и начнут снижать ставки. Будет весело. Впрочем, это лишь один из сценариев.
Игорь Чесноков
@praxisreport
Рынки, ИТ и не только.
praxisreport (Russian)
Приветствуем вас на канале 'praxisreport' в Telegram! Здесь вас ждет увлекательное погружение в мир рынков, информационных технологий и многого другого. Наша цель - предоставить вам актуальную и полезную информацию, которая поможет вам быть в курсе последних тенденций и событий. Канал 'praxisreport' создан для всех, кто интересуется финансовыми рынками, развитием технологий и темами, связанными с бизнесом. У нас вы найдете свежие аналитические обзоры, интересные статьи, эксклюзивные интервью и многое другое. Мы постоянно следим за изменениями в мире и делимся с вами самой важной информацией. Канал 'praxisreport' - это не просто новости, это возможность получить ценный опыт и знания от экспертов в различных областях. Мы стремимся создать сообщество людей, увлеченных и заинтересованных в развитии себя и своего бизнеса. Присоединяйтесь к нам, чтобы быть всегда в курсе и быть готовыми к переменам в мире! Не упустите шанс стать частью нашего сообщества и получить доступ к уникальной информации. Присоединяйтесь к каналу 'praxisreport' прямо сейчас и начните погружение в захватывающий мир рынков, информационных технологий и многого другого!
Игорь Чесноков
13 Feb, 11:02
Инглиш вержон с поправкой - в начале говорю неправильную дату, это видео от 13 февраля
Игорь Чесноков
12 Feb, 16:42
Пока новости в основном на негативные. Пауэлл не спешит со ставкой, инфляция хуже ожиданий. Рынок пока держится и даже пробует отскакивать. Плохие новости и устойчивость цены это потенциально хороший знак.
Игорь Чесноков
11 Feb, 14:43
Шортил $EA - эти ребята умеют не только разрушать любимые с детства/юношества игры, но и приносить убытки в трейдинге. Думаю, что их надо поместить в один сектор с коллегами из $GRND
Игорь Чесноков
10 Feb, 17:14
В пятницу закрытие было слабоватое. Сегодня рынок открылся с гэпом вверх и внутри диапазона пятницы. Видимо много шортистов там собралось. Видна линия тренда, которую индекс соблюдает.
Ждём очередную news driven неделю с федспиком завтра и данными по инфляции в среду и четверг.
Ждём очередную news driven неделю с федспиком завтра и данными по инфляции в среду и четверг.
Игорь Чесноков
07 Feb, 15:56
Информация, которую мы получили на этой неделе вполне булиш. Индекс деловой активности по производству чуть лучше, по сервисам чуть хуже. И хотя их доли в экономике Штатов 20/80, на рынки они влияют примерно одинаково. То есть тут нейтрально. Далее, рынок труда замедляется, уверенность потребителей тоже снижается. А инфляция как будто под контролем пока. Значит вероятность снижения ставки выше. Следующая неделя как раз с выступлением Пауэлла во вторник и данными по инфляции в среду. Если здесь не будет неприятных сюрпризов, то мне думается, что рынок достаточно покоректился ценой и временем - вершины $QQQ не обновлял с 16 декабря, а просадка от них была 7.3% - вполне нормальная коррекция в рамках восходящего тренда. Сам индекс Насдак близко к вершинам, а его собрат без веса по капитализации $QQQE ещё ближе к ним. Так мы видим, что за исключением проблем у некоторых мегакапов рынок эту новостную волатильность переживает вполне уверенно! Таким образом текущий bias скорее в сторону long. Закрытие сегодня и особенно следующая неделя будут интересными.
Игорь Чесноков
05 Feb, 16:06
$DUOL только что обновил вершины и уже успели подпродать. Вчерашняя идея, хороший старт в странном и очень разнонаправленном рынке. Думаю, что вся эта история с дипсиком им очень пойдет на пользу. Они только начали применять ИИ в своей программке по обучению инъязам. OpenAI и ему подобные очень хочет как это принято стать моно или хотя бы олигополистом, построить "ров", регуляторный и технологический, а лучше оба, ну и доить рынок. Похоже, что не получится. Китайская модель с открытыми исходниками, а значит можно запускать самостоятельно. Да даже если и не использовать китайские модели, то теперь точно будут и другие, в том числе и из Штатов. Поэтому, кстати, так отлично и проходит эту волатильность $META - лидер в моделях с открытым исходным кодом. И $AMZN, на AWS которого все это будет хоститься. Ему, впрочем, ещё предстоит отчитаться завтра.
Игорь Чесноков
31 Jan, 21:33
Серьёзный отказ получил $QQQ. Тарифы с выходных - похоже, что рынок думал, что это блеф.
Игорь Чесноков
30 Jan, 20:42
Ещё одна волатильная торговая сессия. Рынок открылся с позитивным гэпом, отправился значительно вниз, выше цены открытия тоже побывал и сейчас примерно на том же уровне. Похожая ситуация и в ключевых именах. Например, $META, похоже, уже локально перекуплена благодаря своему выгодному положению на рынке ИИ с открытым исходным кодом.
При этом надо отметить, что ряд имен с начала года показывает неплохую динамику, но для этого нужно попадать в десятку на фоне высокой волатильности в целом. Потенциальные сетапы отмечены.
Я думаю, что, как и в прошлый срок Трампа эту будут очень зависимые от новостей четыре года. И правильный подход будет в глубоком понимании макро и принятии решении сверху вниз – от экономики в целом до конкретного эмитента. А риск на уровне отдельных имен надо убирать опционами либо оставаясь на споте повышать уровень стоп-лосса и увеличивать таймфрейм. Поэтому сейчас я в основном повышаю квалификацию в этом направлении, хотя небольшая позиция в $BTC есть.
При этом надо отметить, что ряд имен с начала года показывает неплохую динамику, но для этого нужно попадать в десятку на фоне высокой волатильности в целом. Потенциальные сетапы отмечены.
Я думаю, что, как и в прошлый срок Трампа эту будут очень зависимые от новостей четыре года. И правильный подход будет в глубоком понимании макро и принятии решении сверху вниз – от экономики в целом до конкретного эмитента. А риск на уровне отдельных имен надо убирать опционами либо оставаясь на споте повышать уровень стоп-лосса и увеличивать таймфрейм. Поэтому сейчас я в основном повышаю квалификацию в этом направлении, хотя небольшая позиция в $BTC есть.
Игорь Чесноков
28 Jan, 16:49
Рынку легче не становится. Сначала эйфория от того, что политическая система в Штатах стабильна и транзит власти прошел без осложнений. Затем пришла смешанная статистика по инфляции в конце декабря. Затем понимание того, что повестка новой администрации несет инфляционные риски. Тарифы = более высокие цены = инфляция. Ну и экспансия также требует больше госрасходов, которые также ведут к инфляции.
В добавок к этому китайцы выпустили конкурента ChatGPT, который на уровне или превосходит продукт OpenAI. Тут два момента – они никогда не должны были этого сделать, так как у них не должно было быть доступа к картам Nvidia, но они у них есть, и сама потребность в них не так высока, а для обучения модели нужны более примитивные модели. Сама тренировка модели стоит шесть миллионов долларов. Так выясняется, что технологическое превосходство Штатов в критически важной индустрии может вовсе не существовать, как и идея о том, что Китай не сможет догнать американцев из-за отсутствия доступа к чипам Nvidia и отсутствия собственных аналогов. А они, видимо, не так уж и нужны. И/или научный потенциал сравнялся со Штатами или превысил их показатели. И что тоже очень важно, - OpenAI требует сотни миллионов долларов для того, что у китайцев потребовало всего шесть. А это яркий сигнал к тому, что корпоративная бюрократия в Штатах, возможно, такая же неэффективная, как и государственная, которую собирается оптимизировать Маск.
И в добавок к этому завтра Федрезерву надо принимать решение по ставке. Что они выберут? Рынок в куда более хрупком положении чем он был на конец прошлого года. То, что институциональная среда все это понимает и не спешит подавать ликвидность в этот рынок было видно с середины декабря, поэтому мы и сидим в деньгах. Один черный лебедь уже прилетел.
При этом вчера ритейл инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia. Классика.
В добавок к этому китайцы выпустили конкурента ChatGPT, который на уровне или превосходит продукт OpenAI. Тут два момента – они никогда не должны были этого сделать, так как у них не должно было быть доступа к картам Nvidia, но они у них есть, и сама потребность в них не так высока, а для обучения модели нужны более примитивные модели. Сама тренировка модели стоит шесть миллионов долларов. Так выясняется, что технологическое превосходство Штатов в критически важной индустрии может вовсе не существовать, как и идея о том, что Китай не сможет догнать американцев из-за отсутствия доступа к чипам Nvidia и отсутствия собственных аналогов. А они, видимо, не так уж и нужны. И/или научный потенциал сравнялся со Штатами или превысил их показатели. И что тоже очень важно, - OpenAI требует сотни миллионов долларов для того, что у китайцев потребовало всего шесть. А это яркий сигнал к тому, что корпоративная бюрократия в Штатах, возможно, такая же неэффективная, как и государственная, которую собирается оптимизировать Маск.
И в добавок к этому завтра Федрезерву надо принимать решение по ставке. Что они выберут? Рынок в куда более хрупком положении чем он был на конец прошлого года. То, что институциональная среда все это понимает и не спешит подавать ликвидность в этот рынок было видно с середины декабря, поэтому мы и сидим в деньгах. Один черный лебедь уже прилетел.
При этом вчера ритейл инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia. Классика.
Игорь Чесноков
24 Jan, 14:57
$IBIT открылся внутри вчерашнего диапазона, это здорово тк там внутри немало шортистов, которые хотели "продать новости", думая что купили на слухах про статус крипты в США. Сам $BTC выбрался из под нисходящей линии тренда и пробует отправиться дальше вверх.
Выше я приводил свою теорию о том что по мере увеличения количества участников нас ждет более эффективный прайсинг и как следствие меньшая волатильность. Это, однако, может изменится, если фундаментальная база изменится. Например, $NVDA много раз меняла тему и как следствие репрайсилась - майнинг, потом игры, потом ИИ.
В такие моменты теории, основанные на предыдущей динамике цены, выбрасываются в окно. Потому что это новый актив с новым фундаментальным содержанием. Так что все возможно, надо смотреть что в итоге произведет рабочая группа по крипте, указ о создании которой Трамп подписал вчера после закрытия торгов.
Выше я приводил свою теорию о том что по мере увеличения количества участников нас ждет более эффективный прайсинг и как следствие меньшая волатильность. Это, однако, может изменится, если фундаментальная база изменится. Например, $NVDA много раз меняла тему и как следствие репрайсилась - майнинг, потом игры, потом ИИ.
В такие моменты теории, основанные на предыдущей динамике цены, выбрасываются в окно. Потому что это новый актив с новым фундаментальным содержанием. Так что все возможно, надо смотреть что в итоге произведет рабочая группа по крипте, указ о создании которой Трамп подписал вчера после закрытия торгов.
Игорь Чесноков
23 Jan, 14:46
$BTC пробует отправиться выше из короткого сокращения волатильности
Игорь Чесноков
22 Jan, 15:36
Начало года как и ожидал от Трампа сложное. С одной стороны виден поток новостей, полезных для близких к государству моно и олигополий, который толкает индекс вверх. С другой стороны за пределами небольшого количества индексных имен рынок не покупает акции, а многое продает.
В кратко и среднесроке все, что хочет Трамп - тарифов до территориальной экспансии проинфляционное. При этом есть основания полагать, что и без этого инфляция снова может проявить себя. В таких условиях уже на следующей неделе в среду решение по ставке если и не будет неожиданным, например внезапное повышение, то может сопровождаться риторикой, которая не понравится рынку.
С прикладной точки зрения в акциях это создает отсутствие точек покупки в отдельных именах растущих компаний, а также добавляет волатильности в выше упомянутых мегакапах, которые пожинают политические бенефиты. Поэтому с начала года в небольшом минусе в акциях, около процента.
При этом удалось собрать позитивной волатильности в $BTC, где экспериментальная стратегия дошла до показателя ~ 970% с 11 октября. В скринах раньше опирался на расчеты кракена, они не дают возможности поставить диапазон дат. Экспериментальный аккаунт с <1% от капитала приблизился к 10%.
Повезло найти во время нового года источники информации из институциональной среды. У них есть ответы на вопросы, которыми задавался ранее:
Как максимизировать позитивную волатильность счета, жестко ограничив даунсайд, в том числе от потенциальных гэпов вниз?
Что делать 80% времени, когда акции растущих компаний не делают ничего?
Как зарабатывать, когда рынок падает?
Как инкорпорировать в методику макро-факторы и генерацию идей на основе фундаментальных показателей (за пределами критериев подбора акций роста)?
Интересно: в институциональной среде применяется многое из того, к чему пришел в экспериментальном $BTC аккаунте.
Большой объем информации, на изучение которого уйдет месяц. Первые трейды в соответствии с новой итерацией обновленной методики рассчитываю сделать в этом квартале, как и планировалось.
В кратко и среднесроке все, что хочет Трамп - тарифов до территориальной экспансии проинфляционное. При этом есть основания полагать, что и без этого инфляция снова может проявить себя. В таких условиях уже на следующей неделе в среду решение по ставке если и не будет неожиданным, например внезапное повышение, то может сопровождаться риторикой, которая не понравится рынку.
С прикладной точки зрения в акциях это создает отсутствие точек покупки в отдельных именах растущих компаний, а также добавляет волатильности в выше упомянутых мегакапах, которые пожинают политические бенефиты. Поэтому с начала года в небольшом минусе в акциях, около процента.
При этом удалось собрать позитивной волатильности в $BTC, где экспериментальная стратегия дошла до показателя ~ 970% с 11 октября. В скринах раньше опирался на расчеты кракена, они не дают возможности поставить диапазон дат. Экспериментальный аккаунт с <1% от капитала приблизился к 10%.
Повезло найти во время нового года источники информации из институциональной среды. У них есть ответы на вопросы, которыми задавался ранее:
Как максимизировать позитивную волатильность счета, жестко ограничив даунсайд, в том числе от потенциальных гэпов вниз?
Что делать 80% времени, когда акции растущих компаний не делают ничего?
Как зарабатывать, когда рынок падает?
Как инкорпорировать в методику макро-факторы и генерацию идей на основе фундаментальных показателей (за пределами критериев подбора акций роста)?
Интересно: в институциональной среде применяется многое из того, к чему пришел в экспериментальном $BTC аккаунте.
Большой объем информации, на изучение которого уйдет месяц. Первые трейды в соответствии с новой итерацией обновленной методики рассчитываю сделать в этом квартале, как и планировалось.
Игорь Чесноков
17 Jan, 14:22
https://www.economist.com/the-americas/2025/01/16/tethers-move-to-el-salvador-is-a-win-for-president-nayib-bukele?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
Игорь Чесноков
16 Jan, 15:05
Самое интересное будет здесь $QQQ. Рынок перестал платить где-то с середины декабря и тут видно почему. Мне нравится, что сентимент пошел вниз, но только на основании этого я не буду торговать. Следующий катализатор - инаугурация 20 января. Использую это время для постанализа и учебы.
Игорь Чесноков
14 Jan, 14:40
$SNOW уже 10% дневного объема проторговал, не очень понятная для меня динамика с фундаментом, но среди нескольких сетапов на сегодня это, пожалуй, лучший вариант. Завтра ключевой релиз по инфляции, как и в случае с отчетами это рисковая ситуация.
Игорь Чесноков
13 Jan, 14:47
$VITL игнорирует слабость в рынке. Нравится тема реальной еды, но не нравятся снижающие темпы роста.
Игорь Чесноков
08 Jan, 16:01
$QBT -48%. Вау, просто вау. Поэтому я пока и сторонюсь таких "тематических" имен. Тут тема, как следует из названия, про квантовые вычисления.
Игорь Чесноков
06 Jan, 11:51
$IBIT в интересной конфигурации. С одной стороны может и отправиться выше, с другой такие картины легко превращаются в паттерн голова и плечи, при котором есть 2+ попытки обновить вершины "средней силы", один прорыв выше их достижений в середине, но затем сила покупателей иссякает и продавцы отправляют цену вниз. Интересно также, что за историю моих наблюдений ситуация, когда сначала нереализованные попытки обновить вершины приводят к этому самому хед энд шолдерсу, а затем уже в игру засасывает шортистов, и паттерн фейлится с шортовой стороны, вот тогда возникает реальная возможность в лонгах. Посмотрю в архивах сегодня, должны быть примеры.
Игорь Чесноков
06 Jan, 11:34
$BTC пробует отправиться выше. Около 9% до абсолютных вершин отсюда.
Игорь Чесноков
31 Dec, 14:49
Момент истины для $BTC - если не сможет проваться выше этого скопления скользящих средних, то остается только отправиться ниже линии восходящего тренда, которую он обозначил в сентябре-ноябре.
Игорь Чесноков
30 Dec, 02:19
Мне кажется китайцы пытаются нам что-то сказать через минутки в Luckin Coffee $LKNCY
Игорь Чесноков
29 Dec, 18:43
Забыл сказать, что релиз видео Стаса про Сальвадор таки состоялся. Я в роли Игоря. Говорим про недвижимость. Второй эпизод будет в начале 2025.
Тем временем мой рисерч Сальвадора как перспективной юрисдикции близится к завершению, результаты будут к февралю. С целевым вопросами не забывайте про чат.
Тем временем мой рисерч Сальвадора как перспективной юрисдикции близится к завершению, результаты будут к февралю. С целевым вопросами не забывайте про чат.
Игорь Чесноков
27 Dec, 15:16
Быстрые ~ 3% внутри дня в $SQQQ на аллокацию в 20% от аккаунта, отмечены на минутках. Этот трейд - проба пера в стремлении ответить на вопросы, которые подняты в посте выше.
Игорь Чесноков
26 Dec, 12:41
Risk off, похмелье, или институциональные трюки перед открытием? Посмотрим. Сегодня постараюсь записать инглиш вержон
Игорь Чесноков
23 Dec, 16:45
Забавно, похоже я был + / - прав. Новые достижения $BTC выглядят как куда более скромные. Чем больше участников, тем меньше альфа.
Игорь Чесноков
20 Dec, 12:45
Грозный объем торгов индексе позавчера и вчера. Впрочем, вчера сопоставимый объем торгов был уже при более компактном диапазоне - значит продажи встречают покупатели. Но это покупатели индекса, а не отдельных имен, там полный бардак.
Игорь Чесноков
17 Dec, 15:44
Мысли вслух о том, какие задачи вижу перед собой на конец года и первый квартал.
Есть хорошее понимание технической ситуации, в которой хочу участвовать ну и понятна фундаментальная ситуация. Таймфрейм - несколько дней.
Поскольку пуллбэк к скользящей средней в ходе консолидации у компании с сильными фундаментальными данными бывает редко, то закономерно концентрированное участие, т.е. покупать надо сразу на много. Методика это позволяет, тк большинство имен такого рода имеют институциональное участие и как следствие - ликвидность.
Однако, акций, которые интересуют, в рынке мало. Есть конкретная ситуация, когда обещания транслируются в продажи, в идеале с EPS.
Вопрос: как увеличить отдачу?
1. Увеличивать аллокации. Стремлюсь к риску на уровне <3%. Да, это можно. Но чем больше аллокация тем больше риск овернайт гэпа, особенно в именах, которые движутся.
2. Увеличивать количество торгуемых рынков. Это уже делаю. Если раньше только акции, то теперь это акции, ETF на индекс и $BTC. Логичный шаг это фьючи, но в силу аллокаций доступны только микро, они в свою очередь есть на те же индексы за небольшим исключением. Выходить за пределы моей "вселенной" акций - например посмотреть на "ликвидный венчур" типа компаний, которые обещают конкурировать со SpaceX. Ходят такие хорошо, но реального опыта торговли этих стоков нет. Особенно не нравится низкая цена и соответственно процентный риск, а также тенденция к гэпам.
3. Продлевать таймфрейм. Покупка и продажа 100% позиции это, наверное, последний подход новичка, с которым пока не расстался. Чтобы решить проблему того, как убегает краткосрочный трейд есть разные инструменты частичной покупки и продажи позиций с тем, чтобы снизить а в идеале прижать к нулю риск, и оставить что-то на более долгосрочный таймфрейм. Это, наверное, приоритетное направление, - здесь при правильном подходе экспозиция растет без пропорционального или опережающего роста риска.
Есть хорошее понимание технической ситуации, в которой хочу участвовать ну и понятна фундаментальная ситуация. Таймфрейм - несколько дней.
Поскольку пуллбэк к скользящей средней в ходе консолидации у компании с сильными фундаментальными данными бывает редко, то закономерно концентрированное участие, т.е. покупать надо сразу на много. Методика это позволяет, тк большинство имен такого рода имеют институциональное участие и как следствие - ликвидность.
Однако, акций, которые интересуют, в рынке мало. Есть конкретная ситуация, когда обещания транслируются в продажи, в идеале с EPS.
Вопрос: как увеличить отдачу?
1. Увеличивать аллокации. Стремлюсь к риску на уровне <3%. Да, это можно. Но чем больше аллокация тем больше риск овернайт гэпа, особенно в именах, которые движутся.
2. Увеличивать количество торгуемых рынков. Это уже делаю. Если раньше только акции, то теперь это акции, ETF на индекс и $BTC. Логичный шаг это фьючи, но в силу аллокаций доступны только микро, они в свою очередь есть на те же индексы за небольшим исключением. Выходить за пределы моей "вселенной" акций - например посмотреть на "ликвидный венчур" типа компаний, которые обещают конкурировать со SpaceX. Ходят такие хорошо, но реального опыта торговли этих стоков нет. Особенно не нравится низкая цена и соответственно процентный риск, а также тенденция к гэпам.
3. Продлевать таймфрейм. Покупка и продажа 100% позиции это, наверное, последний подход новичка, с которым пока не расстался. Чтобы решить проблему того, как убегает краткосрочный трейд есть разные инструменты частичной покупки и продажи позиций с тем, чтобы снизить а в идеале прижать к нулю риск, и оставить что-то на более долгосрочный таймфрейм. Это, наверное, приоритетное направление, - здесь при правильном подходе экспозиция растет без пропорционального или опережающего роста риска.
Игорь Чесноков
17 Dec, 15:24
ммм, не сегодня. Для любителей альтернативных точек покупки только что подрезала диапазон первой минуты и вернулась в него. У меня был стоп на 10 центов ниже.
Игорь Чесноков
17 Dec, 14:37
$DASH - пробует отправиться выше. Взрывной рост EPS в прошлые пару кварталов.
Игорь Чесноков
16 Dec, 15:25
Что $BTC что $IBIT выдвинулись из вполне нормальной консолидации. Конструктивно и пока на вершину этого цикла не похоже.
Игорь Чесноков
13 Dec, 14:53
Краткое саммари недели: было три точки покупки - одна позволила бы вернуться в $TQQQ 11 декабря после короткого флажка, две другие дали бы купить $BTC и $IBIT тем же числом.
Все это я пропустил, хотя в $IBIT пробовал забраться, но забыл про правило, в соответствии с которым после покупки внутри дня надо переключаться на более высокий таймфрейм. Иначе можно попасть под влияние внутридневной волатильности и сбежать до получения убедительного сигнала о том, что идея не сработала. Так и произошло. В итоге я вернулся в уже нативный $BTC через фьючи на другой площадке после попытки обновить вершины на следующий день.
В $BTC мне нравится, что он живет выше $100k и в верхней половине диапазона 5 декабря, который, конечно, некрасивый день, но с некоторой натяжкой его можно считать позитивным. Мне также нравится, что условно негативные новости по инфляции в моменте не принесли массовой распродажи.
По акциям возможностей особо нет, можно интрадеить в $TQQQ. Вся ликвидность снова в нескольких мегакапах, а именно $GOOG с их квантовым чипом, $MSFT, $AMZN. Я +5% за вторую половину ноября и декабрь по НВ, что хорошо, учитывая, что это первые недели осознанного применения обновленной методики.
По статистике Санта Ралли начнется 26 декабря. Непростая, но очень ценная с точки зрения обучения неделя.
Все это я пропустил, хотя в $IBIT пробовал забраться, но забыл про правило, в соответствии с которым после покупки внутри дня надо переключаться на более высокий таймфрейм. Иначе можно попасть под влияние внутридневной волатильности и сбежать до получения убедительного сигнала о том, что идея не сработала. Так и произошло. В итоге я вернулся в уже нативный $BTC через фьючи на другой площадке после попытки обновить вершины на следующий день.
В $BTC мне нравится, что он живет выше $100k и в верхней половине диапазона 5 декабря, который, конечно, некрасивый день, но с некоторой натяжкой его можно считать позитивным. Мне также нравится, что условно негативные новости по инфляции в моменте не принесли массовой распродажи.
По акциям возможностей особо нет, можно интрадеить в $TQQQ. Вся ликвидность снова в нескольких мегакапах, а именно $GOOG с их квантовым чипом, $MSFT, $AMZN. Я +5% за вторую половину ноября и декабрь по НВ, что хорошо, учитывая, что это первые недели осознанного применения обновленной методики.
По статистике Санта Ралли начнется 26 декабря. Непростая, но очень ценная с точки зрения обучения неделя.
Игорь Чесноков
12 Dec, 16:07
$BTC пробует отправиться выше тн pause pivot после негативных данных по инфляции. "Нелогичные" (тк меньше вероятность снижения ставки) движения заслуживают большего внимания.
Игорь Чесноков
11 Dec, 13:42
$BTC дернулся было после выхода статы по инфляции в рамках ожиданий, но потом остановился. Рынок акций в целом выглядит очень слабо, почти нет интересных ситуаций.
Игорь Чесноков
10 Dec, 15:36
$DASH мог бы стать неплохой идеей на сегодня, но слишком большой путь цена прошла до линии наименьшего сопротивления из-за давления вчера. Вероятность дальнейшего движения ниже.
Игорь Чесноков
23 Nov, 14:33
Переделал звук в инглиш вержене репорта про Adopting Bitcoin. Adobe Rush записал аудио с глюками, Capcut справился. Рашн эдишн постараюсь записать в ближайшие дни.
Игорь Чесноков
22 Nov, 15:29
С момента обновления методики по стокам в начале сентября:
Средняя доходность по успешному трейду - 4.6%
Максимальная доходность - 10.22%
Минимальная доходность - 1.75%
Время удержания успешного трейда ~ 4 дня
Средний убыток по риск-контролю - 2.3%
Максимальный убыток - 6.7%
Минимальный убыток - 0.4%
Время удержания трейда перед закрытием по риск-контролю ~ 3 дня
Успешных сделок ~ 45%
🤔
Средняя доходность по успешному трейду - 4.6%
Максимальная доходность - 10.22%
Минимальная доходность - 1.75%
Время удержания успешного трейда ~ 4 дня
Средний убыток по риск-контролю - 2.3%
Максимальный убыток - 6.7%
Минимальный убыток - 0.4%
Время удержания трейда перед закрытием по риск-контролю ~ 3 дня
Успешных сделок ~ 45%
🤔
Игорь Чесноков
22 Nov, 14:48
"Ты пёс!" Не помню, говорил я в этм обзоре, но там была вторая точка покупки - где пунктир повыше. $DDOG
Игорь Чесноков
20 Nov, 16:16
$IBIT открылся выше вчерашнего диапазона и удержался там. Пока он там это инвалидирует идею о том, что в этом районе есть барьер из продавцов. Так что салют тем, кто остался.
Я пока побуду в стороне. Нюанс в том, чтобы выбирать не каждый трейд, а трейд, в котором вероятность выше для тебя.
По поводу акций - меня спрашивают о том, почему я совсем не говорю про них. Ответ прост - там пока ничего интересного, просто нет сетапа. По-прежнему царит волатильность.
Одним из достижений недавних обновлений методики стало то, что я снова комфортно доверяю рынку большие аллокации, но в то же время лучше знаю, когда это делать, а когда нет.
Реальность активно управляемых стратегий в том, что они перформят несколько месяцев в году. Остальное время работа в том, чтобы защищать капитал.
Я пока побуду в стороне. Нюанс в том, чтобы выбирать не каждый трейд, а трейд, в котором вероятность выше для тебя.
По поводу акций - меня спрашивают о том, почему я совсем не говорю про них. Ответ прост - там пока ничего интересного, просто нет сетапа. По-прежнему царит волатильность.
Одним из достижений недавних обновлений методики стало то, что я снова комфортно доверяю рынку большие аллокации, но в то же время лучше знаю, когда это делать, а когда нет.
Реальность активно управляемых стратегий в том, что они перформят несколько месяцев в году. Остальное время работа в том, чтобы защищать капитал.
Игорь Чесноков
19 Nov, 20:44
Т.е. чтобы быть той ракетой, на которую он был похож, $IBIT должен был легко подняться выше хаев 13 ноября. Может сделать это в ближайшие дни все ещё, хотя в моем понимании вероятность локальной коррекции выросла.
Игорь Чесноков
19 Nov, 20:42
Мне не нравится как выглядит $IBIT. 13 числа много продали. Сегодня большой объем торгов без прогресса в цене, поэтому я на выход из $BTC. Получился неплохой скальп. Да, выглядит некрасиво, но ситуацию надо изучать в моменте.
Игорь Чесноков
18 Nov, 01:51
$BTC Снова флажок. Я был бы скептиком, если $IBIT не выглядел бы как один из безумных стоков, которые (предположительно) торгует Kristjan Kullamägi.
Игорь Чесноков
15 Nov, 16:47
Пока рынок корректится у нас конференция Adopting Bitcoin, сделаю небольшой репорт.
Игорь Чесноков
15 Nov, 13:49
Хорошая стата = меньше потребности снижать ставку = меньше ликвидности в рынках = меньше спрос на акции. Это для новоприбывших, - не удивляйтесь красным фьючерсам на "хороших" макро новостях :)
Игорь Чесноков
14 Nov, 15:51
Промежуточные итоги по стратегии в $BTC. Я разместил там тестовый объем, поэтому результат не то, что называют life changing. Но заметный в структуре капитала. Продолжаю работу.
Игорь Чесноков
13 Nov, 13:20
Нил Кашкари, кстати, легендарный персонаж. Сколько контента было создано благодаря нему. Погуглите "there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve", если ещё не видели.
Игорь Чесноков
13 Nov, 12:54
$BTC нарисовал флажок перед датой по инфляции через 40 минут. Может и рвануть дальше вверх. С другой стороны вчера Кашкари напомнил, что снижения ставки будут решаться по факту того, что происходит с инфляцией и в моменте немного напугал рынок. Неприятный сюрприз может серьезно надавить на это ралли.
Игорь Чесноков
11 Nov, 15:43
Джесси Ливермор сейчас был бы $BTC на всю котлету и плечом. Он, правда, в итоге выстрелил себе в голову.
Игорь Чесноков
11 Nov, 15:33
Настало время гадания на таро и кофейной гуще (одновременно):
Первый бычий рынок поднял $BTC примерно на 1400%, второй был на ~220% — это на 84% меньше. Если применить ту же закономерность к текущему циклу, то ожидаем рост примерно на 33%, что даст цену около 98k от последнего прорыва консолидации. 🤷♂️
На этот счет правда есть классная история в одной книге про психологию трейдинга. В ней юный технический аналитик приходит к олдовому трейдеру коммодити и начинает давать ему свои прогнозы. Олдовый послушал это, позвонил на деск и сказал продать по рынку много контрактов на что-то там. Так техническому анализу настал конец. :) Не уверен, что дословно передаю, но смысл, я думаю, понятен.
Первый бычий рынок поднял $BTC примерно на 1400%, второй был на ~220% — это на 84% меньше. Если применить ту же закономерность к текущему циклу, то ожидаем рост примерно на 33%, что даст цену около 98k от последнего прорыва консолидации. 🤷♂️
На этот счет правда есть классная история в одной книге про психологию трейдинга. В ней юный технический аналитик приходит к олдовому трейдеру коммодити и начинает давать ему свои прогнозы. Олдовый послушал это, позвонил на деск и сказал продать по рынку много контрактов на что-то там. Так техническому анализу настал конец. :) Не уверен, что дословно передаю, но смысл, я думаю, понятен.
Игорь Чесноков
10 Nov, 11:42
$BTC Недели выглядят очень мощно, - если мы увидим хорошее закрытие сегодня.
Игорь Чесноков
10 Nov, 11:37
$BTC снова в движении. Если подтвердит, то это хороший сигнал и для стоков. Рынку нужно несколько дней, чтобы определиться с направлением после решения по ставке, все пока закрыто, но у нас есть монеты :)
Игорь Чесноков
07 Nov, 18:13
$BTC Ждём решения по ставке. Все просто - Фед угодит - вверх, не угодит, вниз. Да, предыдущий трейд не очень красиво получился, но зато сработал :)
Игорь Чесноков
06 Nov, 12:21
$BTC обновил вершины. Это может быть один из тех случаев, когда в ретроспективе будет понятно, что надо было на всю котлету, с плечом и так далее. :)
$IBIT, впрочем ещё должен подтвердить. Хвост, виляющий собакой.
Ещё я заметил, что альфа в битке с каждым забегом снижалась, что и нормально - больше участников, более эффективная цена. Посмотрим, как будет в этот раз. Я там тоже есть через фьючерс.
$IBIT, впрочем ещё должен подтвердить. Хвост, виляющий собакой.
Ещё я заметил, что альфа в битке с каждым забегом снижалась, что и нормально - больше участников, более эффективная цена. Посмотрим, как будет в этот раз. Я там тоже есть через фьючерс.
Игорь Чесноков
31 Oct, 14:39
Предвыборная волатильность правит рынком. Хорошо помню как прошлые пару раз это было. Волатильности было много до и в момент, но как только появился точный победитель началось ралли. И для рынка на самом деле не важно, кто это будет.
С другой стороны если политическая поляризация выльется в какие-то проблемы, тут уже неизвестно что может произойти. Ещё инфляция горячевата в сегодняшнем макро релизе.
С другой стороны если политическая поляризация выльется в какие-то проблемы, тут уже неизвестно что может произойти. Ещё инфляция горячевата в сегодняшнем макро релизе.
Игорь Чесноков
31 Oct, 10:52
$BTC чем короче консолидация, тем меньше вероятность того, что сработает. Плюс выборы в Штатах близко, сто процентов будет волатильность вокруг них. Вопрос в какую сторону 😁 Непростая ситуация, но близость к абсолютным вершинам игнорировать нельзя.
Игорь Чесноков
30 Oct, 14:16
$DUOL в движении. Правда без меня. Пунктиром отметил где его можно было обратно подобрать. Всегда есть чему поучиться.
Игорь Чесноков
30 Oct, 13:51
$SMCI -30% после новостей о смене аудитора. Я люблю пошутить про то, как CEO почти любой компании могут в итоге поймать в аэропорту с чемоданом догекоинов. Да, маловероятно, но вполне возможно. Обратите ещё внимание на красные столбики в объеме торгов, кто-то основательно продавал.
Игорь Чесноков
29 Oct, 13:48
По моему скромному мнению: если $ALAB не сможет, то и рынок в целом тоже
Игорь Чесноков
28 Oct, 13:34
Просто сравните нативную картинку в $BTC с $IBIT (откуда меня вытряхнуло в пятницу)
Игорь Чесноков
28 Oct, 13:33
Моя вторая стратегия по битку в деле. Основана на тех наработках, что есть в акциях и проапгрейжена советами от ветерана трейдинга, в паре домов от котого мне посчастливилось жить. Дорабатываю риск-менеджмент, у которого есть большие плюсы для актива, который торгуется 24/7 т.е. без гэпов, и другие плюсы, характерные только для монеточек.
Игорь Чесноков
28 Oct, 09:16
Покупабельные гэпы - ещё одно хорошо забытое старое. Хотел подобрать $TSLA в середине октября при выходе за пределы нисходящего локального тренда (красный), из которого она в итоге вывалилась вниз. Техника простая - нужен опять же необычный объем торгов, сам гэп и понятный референс. Тут все есть - объем был уже на премаркете, гэп разумеется, а референсом стала вершина 10 октября, от которой вправо идет черный пунктир. Купить можно на открытии после выхода за пределы диапазона первой минутки например.
Игорь Чесноков
25 Oct, 13:58
$PLTR пробует пойти по стопам $ALAB. Уже четверть дневного объема проторговалось.
Игорь Чесноков
25 Oct, 13:50
Ваш оптимизм мне не очень нравится. Ещё надо, чтобы подтвердил $QQQ.
Игорь Чесноков
25 Oct, 13:44
Игорь Чесноков
24 Oct, 11:28
Потрясло хорошо, но тренд цел, смотрим за поведением сегодня относительно вчерашних лоев. $QQQ
Игорь Чесноков
23 Oct, 13:58
$NU и $CPNG это буквально две истории, которые рынок хорошо покупает сегодня. И если посмотреть на необычные объемы торгов, то вместе с ними сейчас в основном продают, в том числе "громкие" имена, - рост, недавних любимчиков. $ARM, $IOT, $ONTO.
Пока без масштабных разрушений, но давление в этом рынке есть.
Пока без масштабных разрушений, но давление в этом рынке есть.
Игорь Чесноков
23 Oct, 13:52
Долговато как-то. Если сегодня-завтра не стартует, на мой взгляд шансы коррекции растут.
Игорь Чесноков
23 Oct, 13:44
Помогает хороший объем торгов. Примерно 1/5 уже проторговалось. Похожая ситуация и в $NU.
Игорь Чесноков
21 Oct, 13:51
Рынок сегодня открылся слабо и это хорошо! Гэпы вверх в понедельник это не лучший старт недели. Институциональные трейдеры как и любые люди, работающие по найму, идут в офис неохотно, а рабочий день в первый день недели начинается позже. Поэтому принято считать, что если кто и в состоянии задирать цену в понедельник, то это ритейл. А когда ритейл главенствует, - значит его пригласили для получения бумаг от "сильных рук", "глубоких карманов" и тд. Помните, как завершалось постковидное ралли?
В пятницу было сильное закрытие, что примечательно на фоне слабого закрытия в четверг - ловушка для мишек. Если это подтвердится, то скоро они будут вынуждены покрывать свои шорты, что добавит этому ралли топлива. Итог торгов сегодня будет показателен.
В пятницу было сильное закрытие, что примечательно на фоне слабого закрытия в четверг - ловушка для мишек. Если это подтвердится, то скоро они будут вынуждены покрывать свои шорты, что добавит этому ралли топлива. Итог торгов сегодня будет показателен.
Игорь Чесноков
18 Oct, 14:09
$AMZN тоже пробует стартовать. Проторговал почти четверть объема торгов уже. У него, $GOOG и $MSFT новая тема - теперь это в том числе и компании атомной энергетики, поэтому такая движуха в $URNM
Игорь Чесноков
18 Oct, 14:00
Конечно, он теперь вырастет ещё на гориллион. 😁 К вопросу о том, чтобы научиться менять таймфреймы по мере обратной связи от рынка. Вот она.
Игорь Чесноков
18 Oct, 13:56
Это имя уже давно с нами, но вот момент, когда они начали зарабатывать, произошел относительно недавно. Посмотрите на темпы роста EPS. Не похоже, что они замедляются - с таким фундаментом $SPOT может дать ещё не одну возможность.
Игорь Чесноков
18 Oct, 11:05
$DUOL В итоге я оттуда ушел в конце дня. Правило простое - если я не в деньгах, то зачем добавлять сверху ещё и овернайт риск? Рэнди Оппер, протеже Дэна Зангера, часто говорит, что если появляется желание попросить рынок об одолжении, то это не очень хороший сигнал.
Да и тут $DUOL может открыться с гэпом вверх завтра и полететь, - это возможно и вероятно. Но это как раз то, чего хотелось бы. Потому что в то же время картинка похожа на $CPNG - изменение характера с закрытиями в нижней границе диапазона. Один день, второй. В бумагу можно вернуться - лучше быть в стороне и хотеть на борт чем быть на борту и хотеть сойти.
Внутри дня было много смешанных сигналов. Попытка вырваться вверх при объеме торгов не сработала и пришли продавцы. Цена аккуратно подрезала нижнюю границу предыдущего дня, - чтобы сработали стопы у ботов и самых краткросрочных трейдеров. Это значит, что с нами на одном поле профессионалы. Всю сессию шел легкий дрифт вверх, что может быть признаком скрытой аккумуляции и это подтверждается зелеными столбиками в объеме торгов под завершение - они любят дособирать позиции в это время. Но это вероятности и во многом гадание на кофейной гуще.
Реальность в том, что позиция в 15% депозита, которую я собрал в два этапа была под водой на ~ 1.8%. Мани менеджмент всегда > технический анализ, особенно на пятиминутках.
В какой ситуации можно туда вернуться? Оптимально отправиться чуть ниже сегодня (см рисовалки), вытряхнуть остаток трейдеров. Если это фонды собирают позицию, то после этого у них будет достаточно. Перевес будет на их стороне и если рынок будет готов продолжить движение вверх, то трейд начнет работать. Но это лишь один из сценариев, самый конструктивный. Другой в том, что сегодня CFO ловят в аэропорту по обвинению в фальсификации отчетности, выводе денег и тайных инвестициях в догекоин, и акция открывается с гэпом в 30% вниз, а в последующие месяцы идет к нулю. Такое тоже возможно, пусть и менее вероятно. Это рынок :)
Да и тут $DUOL может открыться с гэпом вверх завтра и полететь, - это возможно и вероятно. Но это как раз то, чего хотелось бы. Потому что в то же время картинка похожа на $CPNG - изменение характера с закрытиями в нижней границе диапазона. Один день, второй. В бумагу можно вернуться - лучше быть в стороне и хотеть на борт чем быть на борту и хотеть сойти.
Внутри дня было много смешанных сигналов. Попытка вырваться вверх при объеме торгов не сработала и пришли продавцы. Цена аккуратно подрезала нижнюю границу предыдущего дня, - чтобы сработали стопы у ботов и самых краткросрочных трейдеров. Это значит, что с нами на одном поле профессионалы. Всю сессию шел легкий дрифт вверх, что может быть признаком скрытой аккумуляции и это подтверждается зелеными столбиками в объеме торгов под завершение - они любят дособирать позиции в это время. Но это вероятности и во многом гадание на кофейной гуще.
Реальность в том, что позиция в 15% депозита, которую я собрал в два этапа была под водой на ~ 1.8%. Мани менеджмент всегда > технический анализ, особенно на пятиминутках.
В какой ситуации можно туда вернуться? Оптимально отправиться чуть ниже сегодня (см рисовалки), вытряхнуть остаток трейдеров. Если это фонды собирают позицию, то после этого у них будет достаточно. Перевес будет на их стороне и если рынок будет готов продолжить движение вверх, то трейд начнет работать. Но это лишь один из сценариев, самый конструктивный. Другой в том, что сегодня CFO ловят в аэропорту по обвинению в фальсификации отчетности, выводе денег и тайных инвестициях в догекоин, и акция открывается с гэпом в 30% вниз, а в последующие месяцы идет к нулю. Такое тоже возможно, пусть и менее вероятно. Это рынок :)
Игорь Чесноков
17 Oct, 13:51
Поаккуратнее с ним, предпоследняя пятиминутка была не очень. Крупный продавец стережет трейдеров, может и погасить это движение, особенно если рынок отступит.
Игорь Чесноков
17 Oct, 13:44
В моем понимании $DUOL был как $RBLX - у всех установлен, многие пользуются, но никто не платит. Ситуация, однако, стала меняться. В сентябре не успел, может сработает сейчас...
Игорь Чесноков
16 Oct, 14:12
Это я не только про $BTC, а про $TOST. Второй день рынок грустит, а она держится. С такими темпами роста продаж и EPS неудивительно.
Игорь Чесноков
16 Oct, 00:40
Вот это да. Кровопролитие в мире полупроводников серьезное. Ещё с утра вторника смотрел и думал, что это как раз та ситуация, когда "клиентам прислал, сам не купил".
Впрочем, меня бы там уже не было. Как и отмечено на диаграмме это ~ 9% за два дня.
Впрочем, меня бы там уже не было. Как и отмечено на диаграмме это ~ 9% за два дня.
Игорь Чесноков
15 Oct, 15:03
Вобщем, закрылся $CPNG по бэкстопу. Бэкстоп это продажа по стоп-маркету на уровне, который гарантирует профит.
В этой истории есть урок. После гэпа вверх - седьмого октября рынок любезно предложил ~ 5% за пару дней по той позиции, которую я открыл днем раньше. Я поверил в объем торгов, а ещё, похоже, что это имя по-прежнему ассоциировалось с тем, что делает Стэн. Этого стало достаточно для того, чтобы оставить деньги на столе и ждать движения вверх. И этого же стало достаточно, чтобы проигнорировать изменение характера поведения цены, когда диаграмма стала "зеркальной" - в пятницу 11 октября. "Плохое" закрытие в нижней половине дневного диапазона при большом объеме торгов - кто-то явно использовал апгрейды аналитиков, чтобы избавиться от позиции в набегающий "на новостях" ритейл. Классика. Соответственно, в пятницу и вчера в слабые ручки раздали хорошо и сегодня цена дернулась вниз, когда $NVDA и $TSM уперлись в недавние вершины. В итоге ~ 5% профита за два дня стали ~ 2.7% за одиннадцать дней.
Мораль, однако, не в том, чтобы все стали краткосрочными трейдерами. Есть вероятность, что сейчас он закроет гэп, потом отконсолидируется и отправится дальше вверх, и даст среднесрочным трейдерам 10-20% процентов, а инвесторам ещё больше. Разница в том, что у них толерантность к волатильности выше и стопы тоже ниже соответственно. Мораль в том, чтобы знать, кто ты есть и какой стиль поведения в рынке тебе подходит.
У краткосрочного трейдинга есть одно большое преимущество в том, что найти ликвидные имена, которые двинутся на 2-5% из низкорисковых позиций в ближайшие несколько дней проще. Остальное - вопрос аллокаций. С другой стороны, в хорошем рынке они после этого вырастут ещё на 20-30%, а краткосрочных трейдеров там не будет. Умение переключаться между этими режимами - характеристика лучших из нас. Это следующая цель после того как соберу датасет трейдов, подтверждающих эффективность краткосрочной методики с учетом недавних апдейтов.
В этой истории есть урок. После гэпа вверх - седьмого октября рынок любезно предложил ~ 5% за пару дней по той позиции, которую я открыл днем раньше. Я поверил в объем торгов, а ещё, похоже, что это имя по-прежнему ассоциировалось с тем, что делает Стэн. Этого стало достаточно для того, чтобы оставить деньги на столе и ждать движения вверх. И этого же стало достаточно, чтобы проигнорировать изменение характера поведения цены, когда диаграмма стала "зеркальной" - в пятницу 11 октября. "Плохое" закрытие в нижней половине дневного диапазона при большом объеме торгов - кто-то явно использовал апгрейды аналитиков, чтобы избавиться от позиции в набегающий "на новостях" ритейл. Классика. Соответственно, в пятницу и вчера в слабые ручки раздали хорошо и сегодня цена дернулась вниз, когда $NVDA и $TSM уперлись в недавние вершины. В итоге ~ 5% профита за два дня стали ~ 2.7% за одиннадцать дней.
Мораль, однако, не в том, чтобы все стали краткосрочными трейдерами. Есть вероятность, что сейчас он закроет гэп, потом отконсолидируется и отправится дальше вверх, и даст среднесрочным трейдерам 10-20% процентов, а инвесторам ещё больше. Разница в том, что у них толерантность к волатильности выше и стопы тоже ниже соответственно. Мораль в том, чтобы знать, кто ты есть и какой стиль поведения в рынке тебе подходит.
У краткосрочного трейдинга есть одно большое преимущество в том, что найти ликвидные имена, которые двинутся на 2-5% из низкорисковых позиций в ближайшие несколько дней проще. Остальное - вопрос аллокаций. С другой стороны, в хорошем рынке они после этого вырастут ещё на 20-30%, а краткосрочных трейдеров там не будет. Умение переключаться между этими режимами - характеристика лучших из нас. Это следующая цель после того как соберу датасет трейдов, подтверждающих эффективность краткосрочной методики с учетом недавних апдейтов.
Игорь Чесноков
14 Oct, 13:42
$MNDY быстрые три с чем-то процента на заметную позицию, нормально.
3,638
subscribers
1,283
photos
27
videos
