Empirix — научный подход к трейдингу

Иногда и в жизни, и в трейдинге полезно «калибровать» свой вектор развития: туда ли я двигаюсь, с теми ли людьми, правильные ли стратегии создаю и те ли рынки использую.

В новом премиальном материале разбираем исследование от банка J.P. Morgan, проводим связки с нашими стратегиями и закрепляем важные инсайты — то есть проверяем тот самый вектор развития.

🔸Вебинар + статья в доступе для подписчиков Empirix Prime: Уроки построения трендовых стратегий от J.P. Morgan⏩

Empirix Prime — сообщество для рациональных трейдеров и инвесторов, для тех, кто стремится к объективным знаниям и навыкам. Если вы хотите сократить годы обучения в трейдинге и сразу попасть в сильную команду системных трейдеров, вам в Empirix Prime.

🔸Все премиальные материалы дублируются и в Дзен⏩

Одна из целей блога — доносить информацию о трейдинге не на основе субъективной иллюзорной оценки, а на основе статистических исследований и объективных данных.

Мартингейл-стратегии — очень хитрые стратегии: начинающему трейдеру они могут внушить уверенность из-за редких убытков и высокой прибыльности. Почему такие стратегии неустойчивые и коварные — в новой визуальной шпаргалке и полной статье блога: Искусство финансового обмана: как с мартингейл-стратегиями теряют деньги начинающие инвесторы и трейдеры ⏩

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣

Сезон 2, эпизод 1

Готовы к первому вебинару в этом году: Уроки построения устойчивых трендовых стратегий от J.P. Morgan⚡️

Наверное, вы знаете, что мы любим читать научные и исследовательские публикации, и на таких публикациях строили курсы обучения. Да, эти работы иногда раздражают своей сложностью, объемом и обилием формул, но так как такие работы не читают 99% частных трейдеров, у нас с вами есть преимущество — преимущество в объективных знаниях.

🔸Тема вебинара: Уроки построения устойчивых трендовых стратегий от J.P. Morgan
🔸Дата и время: 15 января в 18:00 по Москве
🔸Сколько по времени: 1 час
🔸Как подключиться: с сообществом Empirix Prime. Бот для быстрой регистрации: @empirixprime_bot

Для американских акций и главного фондового индекса S&P 500 год прошел хорошо. Из интересного:

▪️Доходность S&P 500 за 2024: 23,3%
▪️2023 и 2024 стали первыми годами за 25 лет, которые принесли более 20% последовательно

В истории случалось, что после отличных прошлых лет доходность сильно ухудшалась в последующие. Так было, например, во время кризиса "дот-комов".

Главные события финансовых рынков можно изучить в нашей статье: От создания первого тикера до алгоритмической торговли — история трейдинга за 150+ лет ⬅️

Мир трейдинга привлекает людей за счет возможностей быстрого заработка, обретения свободы и выбора той жизни, к которой стремится среднестатистический человек. Кажется, что все должно быть просто и безболезненно, но реальность сложнее.

3 шага на пути к трейдинг-успеху выглядят так:

🔸Шаг 1: изучение устройства рынков

Каждый бизнес или профессиональная деятельность начинается с изучения теоретических принципов той сферы, где вы находитесь или куда планируете попасть.

🔸Шаг 2: практика трейдинга

К практике отнесем не только ручной трейдинг и работу с графиками, но также тестирования и оптимизации торговых систем — работа с данными не менее важная задача.

🔸Шаг 3: команда и сообщество

Если вы планируете добиться положительных долгосрочных результатов, эффективней всего работать в команде. Так вы сможете активнее изучать финансовые рынки, находить решения для сложных ситуаций и уметь адаптироваться к рыночным изменениям. Все делать одному — задача нелегкая и непродуктивная.

Изучить полную статью с видео: С чего начать трейдинг в 2025 году: три первых шага для начинающих
⚡️

Еще одно из значимых достижений за 2024 — прирост подписчиков в Дзен в 3 раза. Да, мы дублируем большинство статей и видео туда тоже, так что, если пользуетесь этой платформой — подписывайтесь⏩

Почему достижение важное? Да все просто: для нас это объективная метрика того, что трейдеры находят пользу в материалах. Так что ваша активность — лучшая мотивация продолжать делать то, что у нас хорошо получается 🙌

Первые сделки 2025 года⚡️

🔸 По USD/CHF закрылась лонг-сделка от 12 декабря. Работала стратегия Sudden Death. Впервые мы рассказывали об этой сделке в этом посте.

🔸 По GBP/JPY работают сделки в продажу: несколько шорт-сделок уже закрылись, одна работает на текущий момент

Все стратегии мы разбирали в новогоднем вебинаре. Изучить их можно в рубрике Empirix Prime.

Продуктивного нового года!

Ок, что успели сделать за год:

🔸 Создали 17 новых открытых статей + видео к ним же, 7 статей полностью обновили. Изучить всё можно в блоге.
🔸 Запустили Empirix Prime — сообщество для рациональных трейдеров.
🔸 Провели 20 закрытых вебинаров в Empirix Prime: обсуждали торговые стратегии, модели риск-менеджмента и разбирали финансовые рынки с научной стороны. Всё есть в этой рубрике.
🔸 11 новых торговых стратегий добавили в трейдинг-портфель. О некоторых из них рассказывали в новогоднем вебинаре.
🔸 Объединили все модули обучения в один курс Эволюция трейдера. Теперь всё идёт в верной последовательности от простого к сложному по принципу «теория/практика».
🔸 Обновили бесплатный модуль Начинающий трейдер — записали новые видео, сделали курс чуть короче и добавили больше конкретики. Если вдруг пропустили обновление: @empirixbot

Благодарим, что были с нами! В следующем году планируем планку повышать, но точно не снижать.

Решили опубликовать в открытом доступе вчерашний вебинар. 1 час полезной информации с разбором:

◾️Какие торговые стратегии были созданы за год
◾️Какая у них доходность по отдельности и в составе портфеля
◾️Какие планы готовим на 2025 год

Все стратегии, описанные в вебинаре, дэшборд и настройки портфелей, — все есть в сообществе Empirix Prime.

Посмотреть вебинар:

🔗 YouTube
🔗 Дзен

Новый год — новые возможности! Начните его с инвестиций, которые окупаются: в свои знания и навыки⚡️

Что будет в 2025 году, никто не знает. Но при любых обстоятельствах только те, кто подготовлен, извлекают максимум.

Финальные новогодние скидки 20% уже стартовали — выгода до 10 598 ₽ действует только до 29 декабря. Купон:

2025

Что вас ждёт:

◾️Готовые торговые стратегии и формирование личного финансового фонда на годы вперед
◾️Модели риск-менеджмента
◾️Адаптация под любые рынки
◾️Возможность попасть в команду Empirix

Начните новый год с научными материалами и практическими исследованиями. Скидок в ближайшие кварталы не будет.

Успейте получить все материалы со скидкой 20% ⏩

Сезон 1, эпизод 20

Заключительная встреча в этом году: Новогодний вебинар — разбираем результаты года, анализируем алгоритмы и формируем планы на 2025 🎆

Несколько сотен миллионов исторических сделок, тысячи строк кода, десятки созданных стратегий и изученных исследований — все это уместилось в 20 вебинаров. 25 декабря мы изучим статистику всех алгоритмов рубрики Empirix Prime, посмотрим на совокупную доходность и покажем, как работает наш дашборд со стратегиями: кто как себя проявляет, по каким инструментам, с какими настройками и так далее.

Сейчас у вас есть возможность получить краткий итог всех этих данных, над которыми трудилась наша команда с марта месяца. Вы получите готовые стратегии с их результатами в живом трейдинге. Один вебинар экономит около 5 лет вашего трейдинг-опыта. Отказываться от такого было бы как минимум странно.

◾️Дата и время: 25 декабря в 18:00 по Москве
◾️Продолжительность: 1,5 часа
◾️Как попасть: с подпиской Empirix Prime. Бесплатный доступ на 7 дней можно получить через бота: @empirixprime_bot

Успевайте зарегистрироваться — места ограничены ⏩

Это Карина — наш друг, ответственный помощник и оператор по сайту. Часть команды — часть корабля. Еще Карина делает все те визуальные шпаргалки по статьям блога, которые мы публикуем.

Подготовили для вас материал, где собрали практически все шпаргалки, доступные на сегодня. Разбили их по уровню сложности и настроили навигацию.

⏩ Давайте поставим рекорд по количеству реакций на этот пост: Карина очень старалась и будет рада вашей обратной связи и огонькам. Чем больше реакций и отзывов, тем лучше будет настроение у Карины. Не оставляйте ее без улыбки!

Перейти к статье и сохранить шпаргалки⚡️

Новое видео по фазам рынка. Посмотреть можно на:

🔸 YouTube
🔸 Дзен

Введение в VSA и VSA 2.0 анализ — бесплатный вступительный курс для тех трейдеров, кто хочет понимать движение цены на молекулярном уровне, выстраивая на этих знаниях прибыльные торговые стратегии⏩

С прошлого анализа портфеля удерживаются лонг-позиции по USD/JPY и GBP/CAD.

◾️USD/JPY продолжает восходящее движение с небольшими коррекциями — классическая фаза markup. Поскольку мы не пытаемся прогнозировать движение цены, а лишь эксплуатируем тренд, в этой стратегии используется трейлинг-стоп. Пока тренд устойчивый — мы остаёмся в рынке. Как только тенденция изменится, сделка закроется по трейлинг-стопу с прибылью.

◾️По алгоритму GBP/CAD трейлинг-стоп не предусмотрен, используется тейк-профит с соотношением 4 к 1. В процесс не вмешиваемся и не закрываем сделку вручную.

◾️USD/CHF также находится в восходящей фазе. Алгоритм удерживает позицию в связке "безубыток + тейк-профит". Здесь работает устойчивая стратегия Sudden Death.

Изучить правила всех стратегий и посмотреть вебинары по ним можно в рубрике Empirix Prime ⚡️

Визуальная шпаргалка к недавней статье 4 стадии рынка и как адаптировать трейдинг-стратегии под них ▶️и ссылки на стратегии, которые подходят для каждой из стадий.

◾️Накопление

1. Эффективность пин-баров в трейдинге: результаты стратегии по валютным парам за 17+ лет — частый паттерн в стадиях накопления.
2. Улучшенная версия: Стратегия на основе регрессионного анализа Pin_regression + вебинар.

◾️Марк-ап

1. Автоматизированная трендовая стратегия на основе объемного анализа Volume_up_n_down + вебинар — достойная стратегия на основе логики повышающихся объемов.
2. Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 17 лет по валютным парам — эта стратегия поможет со входом на ранних стадиях марк-апа.
3. Стратегия “черепах” Ричарда Денниса все еще работает: результаты по валютам и криптовалютам + вебинар — классическая стратегия следования за трендом, которая отлично проявляет себя в марк-ап-фазах.

◾️Распределение

1. Эффективность пин-баров в трейдинге: результаты стратегии по валютным парам за 17+ лет.
2. Стратегия на основе регрессионного анализа Pin_regression + вебинар.
3. Relativity_MR: стратегия на основе возврата к среднему без привязки к таймфрейму.

◾️Марк-даун

1. Простая торговая стратегия форекс, которая прошла все испытания и которую можно использовать.
2. Стратегия “черепах” Ричарда Денниса все еще работает: результаты по валютам и криптовалютам + вебинар — отлично работает и в нисходящих фазах.

10 алгоритмических сделок работает в портфеле. Из интересного:

⭐️ Лонг по GBP/CAD — работает стратегия на основе регрессионного анализа с использованием пин-баров
⭐️ Лонг по USD/JPY — работает легендарная стратегия Ричарда Денниса

Риски сбалансированы, текущее кредитное плечо — 2%, баланс трендовых стратегий к стратегиям на основе возврата к среднему примерно 80 на 20.

Изучить логики всех торговых стратегий — здесь⏩

Новое видео к недавней статье Темная сторона проп-трейдинга: скрытые факторы денежных потерь ⚡️

Разобрали в визуальном формате всё, из-за чего проп-трейдеры (читай "трейдеры") теряют деньги, и показали, как можно избежать этих ошибок.

Посмотреть можно на:

◾️YouTube
◾️Дзен

Снизить количество ошибок к минимуму поможет наш бесплатный курс для начинающих трейдеров: @empirixbot

Продолжаем работать над логиками стратегий без классических таймфреймов — новая премиальная статья в блоге: Relativity_MR: стратегия на основе возврата к среднему без привязки к таймфрейму⚡

Алгоритм работает на основе двух условий:

1. Определение импульса в определенном направлении.
2. Определение стадии рынка: тренд или консолидация.

Если есть импульс, а рынок находится в стадии флэта, сделки на основе возврата к среднему разрешены.

Подробно изучить правила стратегии и ее результаты можно с бесплатной подпиской Empirix Prime. Если что, наш бот со всем поможет: @empirixprime_bot

Пин-бары всегда привлекают внимание трейдеров. Именно такие свечи показывают, что на рынке идет противостояние между покупателями и продавцами (да, то, что пин-бар называется "пин-бар", а не "пин-свеча", — технической разницы не имеет).

Мы провели много исследований по этому паттерну, и кое-какие преимущества он действительно дает. На визуальной шпаргалке — краткое содержание стратегии на основе пин-бара. Полное исследование доступно здесь: Эффективность пин-баров в трейдинге: результаты стратегии по валютным парам за 17+ лет⚡

Сезон 1, эпизод 18

Готовы к новому вебинару: Практикум: моделируем лучший портфель на основе бэк и лайв статистики алгоритмов⚡

Собрать портфель алгоритмов — задача не самая простая. Всегда перед нами выбор: использовать более прибыльные алгоритмы, но пожертвовать диверсификацией, либо же разбавлять портфель разными классами стратегий (что улучшит диверсификацию), но пожертвовать повышенной доходностью.

В новом вебинаре разберем несколько вариаций таких портфелей не только на исторических данных, но и на живых результатах трейдинга. Все портфели будут анализироваться на основе тех стратегий, которые мы разбирали в сообществе Empirix Prime.

◾️Дата и время вебинара: 13 ноября в 18:00 по Москве
◾️Как попасть: с подпиской Empirix Prime. Бесплатная подписка на 7 дней — здесь: @empirixprime_bot
◾️Продолжительность: 1 час

Войны, революции, эпидемии, кризисы: как мировые потрясения влияли на финансовые рынки за последние 800 лет — новая статья в блоге 🆕

Так как финансовые рынки имеют цикличность, полезно знать их историю. Пусть и не всегда всё повторяется в точности.

В новой статье рассмотрим, как менялись финансовые рынки от средневековья до наших дней. Разделим это время на 5 периодов, где каждый период был связан с войнами, кризисами или изменением процентных ставок. Всё это, конечно же, влияло на акции и облигации.

Если поймем, что влияло на финансы в прошлом, мы сможем лучше понять, как они могут меняться в будущем (но это не точно).

Читать новое исследование⏩

Закрылась одна из самых красивых сделок этого года — шорт по NZD/USD⚡️

Алгоритм открыл продажу по NZD 24 сентября против основного движения. Об этой стратегии мы делали вебинар с сообществом Empirix Prime — ее название Dennis Richards.

Другая интересная сделка — лонг по USD/CHF. Здесь работает стратегия Sudden Death. Недавно мы показывали ее живую статистику в этом посте.

Начните создавать портфели торговых стратегий — модуль Системный трейдинг поможет.

Чек-лист из 7 шагов по системному формированию стратегии — полезная шпаргалка для начинающих трейдеров📍

Фундаментальнее разобраться поможет бесплатный курс: @empirixbot

Одна из самых успешных стратегий за этот год в доступе: Стратегия Relativity: как использовать теорию относительности Альберта Эйнштейна в трейдинге ⚡️

Многие технологии, которые мы используем в повседневной жизни, основаны на принципах общей теории относительности (ОТО). Среди них — GPS, интернет, мобильная связь, спутниковое ТВ, прогноз погоды и так далее.

Согласно ОТО, время в каждой точке пространства течёт по-разному, если пространство искривлено. Искривление пространства происходит под воздействием массивных космических тел, таких как звёзды, планеты и чёрные дыры. Чем больше масса тела, тем сильнее искривляется пространство и тем больше изменяется ход времени в этой точке пространства. Даже бильярдный шар меняет ход времени (по понятным причинам, не так сильно, как, например, чёрные дыры).

Мы решили применить эти идеи в трейдинге. Изначальная цель — не привязывать алгоритм к классическим таймфреймам. Первоначальный план успешно сработал. Как именно — рассказываем в новом премиальном материале: Стратегия Relativity: как использовать теорию относительности Альберта Эйнштейна в трейдинге ⏩

Чтобы получить бесплатный доступ к торговой стратегии, нужно быть в команде Empirix Prime. Как попасть — подскажет бот @empirixprime_bot

Очередной видео-инсайт: как работают крупные участники в трейдинге⚡️

Поговорим о том, какие повседневные задачи у крупных участников любого рынка, что такое метаордер и как здесь работают алгоритмические подходы.

Смотреть на:

◾️YouTube
◾️Дзен

Узнать все принципы работы крупных участников и получить стратегии, которые они используют, можно в модуле VSA 2.0: по следам умных денег⏩

10 алгоритмических сделок из 37 работают на текущий момент 🖼

◾️ Самая успешная — лонг по USD/JPY. Работает новая стратегия Volume_up_n_down, которую мы разбирали с командой Empirix Prime
◾️ Шорт по NZD/USD с прошлого поста все еще активен. Алгоритм держит позицию с 24 сентября, сделка защищена активным трейлинг-стопом

Получить навыки рационального трейдинга, основанного на данных, а не на когнитивных искажениях, можно с курсом Эволюция трейдера ⚡️

Недавно мы обсуждали, что всё начинается с идеи. Но где взять все те идеи, которые можно успешно применить в трейдинге?

В новой визуальной шпаргалке рассказываем о методах поиска торговых логик: от простых до более сложных, но качественных.

Полная статья и видео: 3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга ⚡

Основательно разобраться в принципах построения эффективных торговых стратегий можно с помощью двух бесплатных курсов:

◾️ Для начинающих
◾️ Для опытных

Обновление недели (2/2) 🆕

Еще один новый урок добавлен в модуль VSA 2.0: По следам умных денег. В нем речь идет о трендовой стратегии на основе объемов Volume_up_n_down — достаточно лаконичной, но эффективной торговой логике.

Модуль VSA 2.0 для тех трейдеров, кто хочет разобраться в принципах работы крупных участников рынка и применить их модели в своем трейдинге. Для подтверждения всей информации практическими исследованиями мы продолжаем внедрять эффективные торговые стратегии. Volume_up_n_down — пятая интегрированная стратегия.

Забрать модуль ⏩

Новое видео к статье Как повысить свою эффективность и продуктивность — в трейдинге, жизни или бизнесе готово.

Павел Овсянников — сооснователь Empirix, создатель торговых стратегий и аналитик трейдинг-данных — подробнее рассказал про его привычки, полезную рутину и хобби, которые помогают эффективней двигаться в мире системного трейдинга.

Посмотреть можно на:

◾️ YouTube
◾️ Дзен

Обновление недели (1/2) 🆕

В модуль VSA 2.0: по следам умных денег интегрирована стратегия Squeeze.

Что в новом уроке:

◾️ подробные правила прибыльной моментум-стратегии
◾️ запись вебинара на 49 минут
◾️ цепочка "теория-практика" для закрепления материала

У всех курсантов уже есть доступ к новому уроку — проверяйте раздел "Мои курсы". Через 2 дня будет еще одно обновление этого же модуля.

Изучить модуль ⏩

Готово видео к недавней статье Почему биткоин то растет, то падает и от чего зависит его курс ⬅️

🔗 YouTube
🔗 Дзен

Разобраться же на молекулярном уровне в принципах ценообразования финансовых активов помогут два модуля:

◾️Для начинающих: Динамика цен на финансовых рынках
◾️Для опытных: VSA 2.0: по следам умных денег

Модули не научат вас предсказывать цены, нет. Но они научат вас эксплуатировать ценовые движения. Именно это и делают профессиональные участники рынка.

111 уроков, 6 часов видео, 5 интегрированных стратегий по принципу "теория/практика" — с таким объемом информации вы выйдете на новый уровень прагматичного трейдинга. И это неизбежно.