DISBALANS

В обзоре речь идет об этом дисбалансе и явном намерении продавца.

Все видят мощный исторический шортовый дисбаланс. Аски на 3% глубине больше, чем биды на 30% глубине.
Желание продавать около 100к - очень сильное. Но это пассивное желание. Будет ли покупатель выкупать весь этот забор лимиток, тейкать продавца?

По данным, что мы рассмотрели, у продавца очень хороший перевес по ресурсам - но он пока не спешит распродаваться.

Учитывая данные, мы рассмотрели три варианта для размышления.

1. Продажа по 99к со стопом за забор из лимиток за 102к.
Плюс: можно словить хай, понятный стоп, если выбивают стоп - это значит, что исторический дисбаланс был разъеден, намерения покупателя агрессивные. Минус: если не включится маркет продавец - выбивает стоп.

2. Ждем активного продавца, маркет продаж. И вход в шорт на коррекции при условии, что продавец сохраняет агрессию.
Плюсы: продавец уже включился, вероятность дальнейшей распродажи - выше. Минус: стоп в этом случае будет больше, можно пропустить момент входа.

3. Игнорировать все шортовые сигналы. Ожидать волну продаж и при отклонении индикатора DRT до -1 - входить в лонги.
Плюсы: такая стратегия откупа работает уже две недели. Минусы: если начнется затяжная распродажа, то есть опасность застрять в минусовых лонгах.. Нужны железные стопы.

4. Ничего не делать. Просто наблюдать за развязкой со стороны.

Какой вариант выберете вы?

Есть интересные данные, которые можно обсудить. Ниже видео обзор текущей ситуации на рынке.

Обзор из закрытого чата. Возможно, вы найдете для себя полезную информацию.

🔒 Инструмент DRT - Depth Ratio Total
Это соотношение по особой формуле суммарно асков и бидов всех монет бинанса на разных глубинах 3% - 5% - 8% - 15% - 30%.
Мы наблюдаем за этим инструментом на минутном и часовом таймфрейме три месяца. За это время собралась статистика и этот инструмент можно применять, как в работе по тренду, так и против тренда.
Обсудим лонг стратегии.

При лонговом тренде покупатель по маркету выкупает лимиты продавца и сразу же подтягивает биды ближе к цене. Таким образом двигает рынок маркетом и выталкивает лимитами.
Индикатор DRT показывает лонговый тренд следующим образом:

Скрин 1. Линии выстраиваются в следующем порядке, начиная снизу вверх - 30 - 15 - 8 - 5 - 3.

Рассмотрим ситуации, как работать по тренду.
Часто при лонговом тренде, откат заканчивается, когда DRT3% Пересекает DRT30%. И это хорошее место для входа по тренду.

Скрин 2-6. Визуально, где можно ловить входы по тренду вверх. Достаточно стопа в 1%

Почему это работает?
Это визуализация памп/дамп алгоритма. Входы можно осуществлять не только на битке, а на любой монете. Так как этот индикатор анализирует весь рынок.

Когда тренд закончится, и рынок перейдет в фазу флета или падения - подобные пересечения не отработают, выбивают стоп в 1% и это первый сигнал смены настроения.

Контртренд/развороты.
Когда DRT5% попадает в зону -0,7-1 - чаще всего после этого включается маркет покупатель.

Рассмотрим все примеры
Скрин 7-10.
DRT попадал в лонг зону в следующие дни:
10 октября
26 октября
1 ноября
4 ноября

DRT5 Когда менее -0.7 - это конец продаж, откат или полностью разворот. При таких параметрах очень быстро включается маркет покупатель.

Покупатель сломал все шортовые дисбалансы. Все шортовые метрики, которые хорошо работали начиная с марта 24 перестали отрабатывать.
Позиционный шорт из зоны 74-77 закрыл в минус.
Перехожу в режим торговли внутри дня.
Сегодня расскажу про наш трендовый инструмент, которым можно пользоваться, для поиска входов на откатах.

🖊Сегодня нарисовали очень интересные данные.

Рассмотрим два сценария.
Сценарий 1. Это манипуляция со снятием хаев. И последующий дамп на 20% (аргументов достаточно).
Сценарий 2. После отката тренд продолжится. Тогда где примерно конец отката, и вход по тренду?

Аргументы за сценарий 1.

Скрин 1.
- AVG 0,48 у верхних границ.
- Разница Асков и бидов на большой глубине. 300 млн.
- Аск аномалий 77 штук.
- Тотал лимитные индексы альты на 15% и 30% - на высоких значениях, на них не были уже полгода.

Сегодня биток обновил хай на новостном фоне. Вспомним похожие новостные ситуации в прошлом, и какие были тогда метрики.

Скрин 2. Это 13 июля 23 года. Новости о победе XRP. Аск аномалий рекорд при AVG 0.48.

Скрин 3. Январь 24 года. Рекорд аск аномалий 100 при авг 0,46. Дальше дамп. Это новости о принятии ETF.

Если сегодня схожий паттерн. То скоро мы увидим распродажи.

По статистике последних разворотов:
Распродажи могут начаться в течение 5 дней. И цену могут подкинуть еще немного выше.
Поэтому определяю для себя зону 74 -77к, где буду набирать шортовую позицию на сильных аргументах.

Сценарий 2.
Откат после которого продолжится сильный рост. На какие метрики стоит обратить внимание?

Скрин 4. В последнее время отлично отрабатывает ситуация 3% бидов больше, чем 8% асков на биткойне. Сразу включается маркет покупатель при таких данных.

Скрин 5. Схождение 8% бидов и 30% асков, если анализировать совокупно все монеты бинанса.

Эти данные могут появиться примерно через 6-8% отката от хая - около 70к.

—————
Что буду делать?
- Аккуратно набирать в указанном диапазоне позиционную шорт позицию.
- Учитываю, что последних два позиционных шорта особо не принесли результата. Можно сказать, закрылись в БУ.
- Жду отката, и далее смотрю, где появятся новые лонговые данные, выше или ниже предыдущих.

🟥🟥
Сегодня оформили хороший шортовый дисбаланс.
Не самый идеальный, какие бывают, но серьезный.

Ниже приведу аргументы, в сравнении с 28 сентябрем. Что-то намного сильнее, а чего-то не хватает.


▪️ Скрин 1.
Это новый индикатор DR - соотношение лимитных глубин. Это 8%. Сейчас он отклонен максимально за последнее время. В разы сильнее, чем 29 сентября.
Также рост был запущен со значений менее -2, и сейчас он достиг пика в 2,4 балла. Если похожий лонговый дисбаланс привел к росту на 20%, то сейчас похожий по силе шортовый дисбаланс.
Ниже пододный индикатор, только не только по битку, но и по всему рынку. Похожая история.

▪️Скрин 2. Количество тотал лимитов продавца превысило последние рекорды, с которых начинались шортовые фазы.

▪️ Скрин 3. ЭТо лимитные индексы по альте - они еще не дошли до прямо критических значений.

▪️ Скрин 4. В данный момент на минутном графике цена в боковике - а лимиты в продажу очень быстро набираются.

▪️ Скрин 5. Покупатель отклонил двухдневный маркет индекс до критических значений. Обычно после этого пауза в покупках и начало продаж.

▪️Скрин 6. Объем лимитов в продажу по всему рынку на всех глубинах дошли до критического уровня.

▪️ Чего нет? Нет сигнала истощения покупателя на большой глубине. С которого всегда начинались шортовые фазы.

🟥 Какие выводы:
- Мои позиционные шорты от 29 сентября выбили по БУ.. Я зафиксировал только 20% от них возле 60к.
- Теперь цена снова на 66к и метрики снова нагреты.
- Считаю, что диапазон 66-68 - хороший для набора нового позиционного шорта.
- Еще не все метрики сошлись, но в целом уже красиво. Поэтому чтобы не было термина "недоросли" я начну набор с текущих. И чем больше будут нагреваться данные - тем больше буду продавать.

🔒 А что в закрытом чате?

Для новых подписчиков немного расскажу, чем отличается контент закрытого чата от этого публичного канала.

В этом публичном канале DISBALANS в основном делюсь информацией о ключевых местах на рынке, где дисбаланс достигает пиковых значений. Тот, кто давно подписан, знает, что критический дисбаланс всегда отрабатывает в ожидаемую сторону.

В закрытом чате работа ведется по двум направлениям:

▪️ 1. Позиционная торговля
Набор долгосрочных лонгов или шортов в ключевых местах на рынке. Последнее время лонговые и шортовые фазы длятся по несколько недель.

▪️2. Работа внутри дня.
Каждое утро на основании данных разработанных нами индикаторов мы проводим видео обзор в телеграмме. Разбираем все факторы за шорт или лонг, и обсуждаем план на день.

▪️Одна из целей закрытого чата - это приобретение важного навыка — научиться анализировать спрос и предложение, выявлять паттерны, которые приносят прибыль.

▪️На скриншоте вы можете увидеть, что чат разбит на разные ветки. Это и готовые стратегии, и руководство по каждому индикатору, это и ветки, где трейдеры делятся своим опытом и наработками.
Также есть рабочие ветки, где я отмечаю самые интересные глобальные события и ситуации внутри дня.

Есть ли польза от платного закрытого чата?
- 500+ человек являются постоянными подписчиками. Этот факт уже говорит сам за себя.
- А также можно ознакомиться с некоторыми отзывами.

🔔 Если Вы желаете подтянуть свои навыки в анализе, получить доступы к рабочим индикаторам, создать свою личную стратегию - то напишите Николаю @cocacartov, чтобы получить доступ в закрытый чат.

Стоимость 60$ ежемесячно.

💪 Продавцу надо накопить сил.

Количество лимитов на глубинах 3-8 у продавца на низком уровне.. Резко подросли биды - выставили плотно лимитки покупатели с 59к до 60к.

Ожидаю продолжение распродаж после того, как продавец накопит силы. Это может произойти на небольшом росте или в боковике.

💰💰💰 Собираем урожай

Время показало, что выводы, сделанные 26 сентября о приближении распродаж, были верными.

Шорт по альте - +10-20%
Шорт по битку на 65к и выше приносит - 7-8% прибыли

🔥🔥 Шорт фаза в разгаре

Покушали основные ликвидации больших плечей. 400+ млн$ потеряли трейдеры. Давно не было такой цифры.

Скорее всего после некоторой паузы и отката - будет еще одна волна продаж, "охота на мелкие плечи 2-5"

Позиционные шорты частично зафиксирую в +6-7%. После отката (если будет) вновь доберу шорт.

💸💸 Все пока идет по расписанному плану.

Выше 65к - съели ликвидации на 2% выше. Там и набрал основную шорт позицию.
По таймингу также все хорошо, продажи последовали в течение 5 дней от начала оповещения 8/30 дисбаланса.

3-4% движения уже есть. И как видно на скрине, еще есть топливо для падения, это видно по ликвидациям.

Кракен игрок переехал повыше. Примерно ждет цену возле 52к.
Если шорт фаза пойдет - это ее цель..
На 52к - готов заходить в лонги всем депозитом.

P.S. Я собираю данные уже несколько лет, в этом канале делюсь некоторыми из них бесплатно. Я не знаю со 100% уверенностью, куда пойдет рынок. Но основывая размышления на том, как отработали те или иные метрики в прошлом, можно сделать выводы по поводу будущего. Но как показало время, все может пойти не по расписанному сценарию, поэтому соблюдаю РМ.. А также понимаю, что могут появиться новые данные, которые быстро изменят всю картину.

В случае перехая. Можно рассмотреть расчетные ликвидации. Маневр, чтобы не дать шортистам заработать и набрать еще лучше позиции повыше.

Как раз выше 65к на 2% расположились эти ликвидации. Там я и наберу основную шорт позицию.

🟥 Выводы:

- На основании вышеизложенных фактов - скоро вероятен сценарий распродажи всего рынка. Ресурсы накоплены, где-то они даже рекордные.
- Биток, как и другие монеты, прежде, чем развернуться любят делать перехай. В нашем случае выход на 1-2% выше 65к. (Там и дойдет AVG до 0,54)

В итоге, я принял для себя решение - постепенный набор шорт позиции с текущих и выше. А какой вывод сделали вы?

Ресурсы продавца на 8%. Давление лимитами еще больше, чем 29 июля на 70к.