Торговых стратегий существует достаточное количество и каждый трейдер пришедший от учителя который успешно ее продает и или торгует не всегда может повторить это результат, а скорее всего не повторит. Причин здесь огромное количество, одна из первой такой причины может быть изменение фаз рынка, вторая психологический момент и третья причина это то что любая стратегия не работает 100%, это может быть не правильный математический расчет, и не достаток личного опыта либо депозит объем которого не подходит для этой стратегии. Такие вещи более адаптивны и вы должны обладать достаточно творческим потенциалом для того что бы перевести совокупность уроков и знаний в хорошую рабочую стратегию которая будет позволять увеличивать ваш депозит. Что не всегда является рабочей темой.
Все возможные стратегии уже давно рассчитаны с точки зрения математики опытными трейдерами, учеными и математиками, и здесь нет смысла придумывать или собирать свою, достаточно выбрать из того арсенала который описан в одноименной книге, при желании можете выбрать что то свое начиная от опционной или любой другой вплоть до арбитражей между биржами, вот ссылка на книгу https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3247865
Любая инвестиционная стратегия должна быть обусловлена широкими инвестиционными возможностями, позволяющую получать более высокую доходность на единицу риска. Существует целый арсенал различных стратегий, которые обладают широким спектром подходов к принятию инвестиционных решений.
Если коротко: то с проведением сво данный тип тем появился из за ухода иностранных эмитентов и крупных хедж фондов которые держали рынок в эффективных рамках и зарабатывали на теме хеджирования держа спреды. Но теперь они ушли из за санкций и продолжают покидать наши рынки предоставив нам такую прекрасную возможность забирать этот кусок пирога который раннее забирали они, и мы можем, я бы сказал должны забирать эти деньги пока существуют данная тема неэффективности.
Таких стратегий придерживаются хедж фонды и это рыночно нейтральные стратегии которые стараются нивелировать однонаправленную торговлю и при этом обеспечивают достаточную доходность при небольшом на единицу риске. Работу таких стратегий можно посмотреть на сайте финама какие риски и критерии они используют на определенную доходность.
Но как бы мы не старались уйти от однонаправленной торговли в том числе и при парном трейдинге, торговле календарном спредом или классическим арбитражем все равно мы сталкиваемся с направлением того или иного расхождения или схождения который мы должны угадать. И в данном случае при использовании стратегий с хеджированием всегда существуют риски которые необходимо закладывать при использовании данных инвестиционных стратегий.
Оптимальным вариантом для поиска тем для торговли с минимальным риском мы можем и должны уметь строить синтетические графики и стратегии которые обладают более стационарными спредами. При использовании которых нет необходимости прогнозировать и они не подвержены увеличением риска при появлении трендовых тенденций и за хеджированы в любом направлении движения цены. Они могут состоять из более 3 разнонаправленных инструментов. О таких стратегиях и пойдет речь в наших лекциях. Тема достаточно сложная, информации в сети не в избытке скорее всего что то можно найти, но это будет платная история
Все возможные стратегии уже давно рассчитаны с точки зрения математики опытными трейдерами, учеными и математиками, и здесь нет смысла придумывать или собирать свою, достаточно выбрать из того арсенала который описан в одноименной книге, при желании можете выбрать что то свое начиная от опционной или любой другой вплоть до арбитражей между биржами, вот ссылка на книгу https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3247865
Любая инвестиционная стратегия должна быть обусловлена широкими инвестиционными возможностями, позволяющую получать более высокую доходность на единицу риска. Существует целый арсенал различных стратегий, которые обладают широким спектром подходов к принятию инвестиционных решений.
Если коротко: то с проведением сво данный тип тем появился из за ухода иностранных эмитентов и крупных хедж фондов которые держали рынок в эффективных рамках и зарабатывали на теме хеджирования держа спреды. Но теперь они ушли из за санкций и продолжают покидать наши рынки предоставив нам такую прекрасную возможность забирать этот кусок пирога который раннее забирали они, и мы можем, я бы сказал должны забирать эти деньги пока существуют данная тема неэффективности.
Таких стратегий придерживаются хедж фонды и это рыночно нейтральные стратегии которые стараются нивелировать однонаправленную торговлю и при этом обеспечивают достаточную доходность при небольшом на единицу риске. Работу таких стратегий можно посмотреть на сайте финама какие риски и критерии они используют на определенную доходность.
Но как бы мы не старались уйти от однонаправленной торговли в том числе и при парном трейдинге, торговле календарном спредом или классическим арбитражем все равно мы сталкиваемся с направлением того или иного расхождения или схождения который мы должны угадать. И в данном случае при использовании стратегий с хеджированием всегда существуют риски которые необходимо закладывать при использовании данных инвестиционных стратегий.
Оптимальным вариантом для поиска тем для торговли с минимальным риском мы можем и должны уметь строить синтетические графики и стратегии которые обладают более стационарными спредами. При использовании которых нет необходимости прогнозировать и они не подвержены увеличением риска при появлении трендовых тенденций и за хеджированы в любом направлении движения цены. Они могут состоять из более 3 разнонаправленных инструментов. О таких стратегиях и пойдет речь в наших лекциях. Тема достаточно сложная, информации в сети не в избытке скорее всего что то можно найти, но это будет платная история
