میثم مقدم

🔹با فرض بازدهی 35 درصد در شاخص بورس اگر شما یک مدیر سرمایه گذاری یا یک سبدگردان یا فردی هستید که سبدهای شخصی خود را اداره میکنید چه بازدهی به صورت معقول می توان از بازار آپشن ها در یک سال بدست آورد :

🔸 با ریسک بسیار کم یعنی نزدیک به صفر امکان بازدهی 50-70 درصدی خواهید داشت

🔸با ریسک متوسط و سنجیده امکان بازدهی 70-130 درصدی خواهید داشت

🔸با ریسک بالا و کنترل های مداوم امکان بازدهی تا 400 درصدی خواهید داشت

🔸#قمارباز خواهید بود اگر در سال بیش از 2000 درصد بازدهی بدست آورید چرا که امکان از دست دادن آن فراوان خواهد بود

☘️#نابغه خواهید بود اگر بتوانید به صورت مستمر در سه سال متوالی بیش از 2000 درصد بازدهی بدست آوردید (برای درک بهتر آن ،رقم 100 میلیون تومان ابتدای دوره سه ساله را در نظر بگیرید که اگر بازدهی مستمر داشته باشد در پایان این مدت به 800 میلیارد تومان دست خواهید یافت)

@IR_options

📌اصلاح یک ذهنیت اشتباه در مورد آپشن

#خودرو در روز جاری از ابتدای صبح با صف خرید همراه شد 257 تومان

🔸آپشن 240 خودرو اما تا 9:30 با وجود اینکه 2 هفته تا سررسید باقی هست زیر 18 تومان در حال معامله بود .

🔸این خطا که آپشن ها نقش در بازار اصلی دارند و روند سهم را تعیین میکنند باید تصحیح شود ، همواره برخی منتقدین آپشن اعلام میکنند در نزدیکی سررسید افت قیمت آپشن ها منجر به منفی شدن سهم می شود یا حتی اصطلاح سوختن آپشن را به کار میبرند که امری نادرست است چرا که در نهایت همواره سهم بین 2 قیمت اعمال در سررسید قرار خواهد گرفت و این انکار نا پذیر است.


🔸نکته جالب اینکه ارزش معاملات نماد خودرو امروز 30 میلیارد تومان بود ولی این نماد آپشن به تنهایی نزدیک به 50 میلیارد تومان معامله شده است (معادل 2.5 میلیارد برگ سهم)

🔹از آپشن ها بیشتر خواهیم شنید در آینده ...

@IR_options

عموما مدیران صندوق ها در روزهای پایانی این مهلت ۳ ماهه منابع مازاد خود رو که به سقف اوراق و سپرده رسیده باشه به سهام یا طلا تبدیل میکنند ، شاید پول مازاد این صندوق ها در حدود ۱۰-۱۵ همت باشه که باید غیر از اوراق و بانک سپرده کنند به همین دلیل باید در این مدت شاهد ایجاد تقاضا به صورت بلوکی در برخی سهم های با تقسیم سود باشیم ولی نه لزوما در هفته آتی ، بلکه به صورت خرد و به ویژه در انتهای دوره

کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه ۳ ماه مهلت دارند تا حد نصاب ها را تصحیح کنند
@IR_options

پوت 1800 اهرم
نمونه از نوسانات اخیر در بازار پوت آپشن در سه روز اخیر
رشد از محدوده 70 تومان به محدوده 220 تومان با ارزش معاملات بعضا نزدیک به 18 میلیارد تومان در یک روز

@IR_options

پوت 1600 اهرم
نمونه از نوسانات اخیر در بازار پوت آپشن در یک هفته گذشته
کاهش از محدوده 29 تومان به 7 ريال و مجدد رشد به محدوده 28 تومان با حجم معاملات بالا و ارزش معاملات بعضا بیش از 3 میلیارد تومان در یک روز

@IR_options

ارزش معاملات کال 55%
ارزش معاملات پوت 45%

ارزش معاملات کال و پوت در حال نزدیک شدن به یکدیگر هست، اینکه معامله گران روش هایی برای کنترل ریسک از طریق خرید ابزار پوت بدست بیارند در شرایط کنونی بازار ارزشمند هست.

@IR_options

📌دامنه نوسان در روزهای کاری 1403 تا 21 مهر

@IR_options

ضهرم برج 8
در حال حاضر بین 30 تا 60 درصد زیر قیمت در حال معامله هستند .

ضهرم8003 از قیمت سر به سر تنهای کمی فاصله داره .

@IR_options

هنوز مطرح نیست چند روز دامنه 1 درصد ممکنه باشه ،با فرض تداوم یک هفته ای بهتر هست یه سناریو در ذهن داشت اینکه سهم در این مدت چقدر توان رشد یا کاهش داره :

دامنه اهرم میشه 1870-1700
ذوب 45-41
شستا 123-111
خودرو 276-250
خساپا 258-233

با این دامنه ها به قیمت ها نگاه باید کرد و اینکه چند روز بازار صف فروش باشه و سپس صف ها جمع آوری بشه چه میزان اثر گذاری خواهیم داشت ؟

📌نگرانی ها پیرامون تعلیق یکی از کارگزاران فعال در آپشن

تابستان سال گذشته یکی از کارگزاران که کنترل ریسک داخلی مناسبی برای مشتریان خود طراحی کرده بود با گزارش تخلف از طرف تیم بازرسی سازمان مواجه شد (مبنی بر عدم کفایت وجه تضمین لازم برای معاملات آپشن)
در نهایت سازمان از توضیحات کارگزاری مجاب نشد و جریمه نقدی انجام شد .

در مدت یکسال گذشته سازمان به صورت دوره ای کنترل های نظارتی خود از معاملات آپشن همه کارگزاران رو دنبال کرده و این مجموعه نیز مطابق دستورالعمل هیچگونه تخلفی انجام نداده ، اما به ناگاه این هفته کارگزاری با حکم تعلیق از معاملات مشتقه سهام (صرفا آپشن) مواجه شد که به مدت چند ماه هست .

به نظر اصل انصاف رعایت نشده است به چند دلیل :
🔸این کارگزاری دارای کنترل ریسک دقیق داخلی برای خود بود که مورد پذیرش سازمان واقع نشد
🔸جریمه با تخلف صورت گرفته مطابقت ندارد
🔸آیا چنین جریمه ای از قبل برای این تخلف اعلام شده بوده است ؟
🔸کارگزاری جریمه نقدی در سال گذشته پرداخت کرد و اعتبار مخدوش شده خود را مجدد با زحمت فراوان بدست آورد
🔸این کارگزاری در رتبه سوم فعال ترین کارگزار معاملات آپشن هست و مشتریان متعددی دارد که امکان آسیب به آن ها میرود
🔸در شرایط رکودی و محدودیت های دامنه نوسان عمده صنعت کارگزاری با زیان همراه هستند و ایجاد محدودیت مضاعف برای یک کارگزار منجر به مخدوش شدن اعتبار آن و در درجه دوم افزایش هزینه های متعدد برای یک مجموعه هست
🔸مدت زمان تعلیق چند ماهه در نظر گرفته شده است که عملکرد بدون خطای این مجموعه در یکسال گذشته ملاک تصمیم مطلقا نبوده و چه خوب بود که این حکم بدین ترتیب و در این مقطع صادر نمی شد یا در شرایط کنونی بازار انصاف بیشتری رعایت می شد و برای یک هفته این حکم صادر میشد


🔹امیدوارم تصمیمات سازمان بازدارنده باشند و نه ویران کننده و شاهد تعامل بیشتر سازمان با کارگزاران برای توسعه ابزارهای نوین باشیم که نیاز به قوانین به روز تر و شفاف تر نسبت به سالهای گذشته در آن احساس میشود .

@IR_options

📌لینک های آموزش اجرای اتوماتیک استراتژی ها در سامانه صحرا:

📍Bull Call Spread:

https://www.aparat.com/v/ggr4a90

📍Bear Put Spread:

https://www.aparat.com/v/sqrt69d

📍Covered Call :

https://www.aparat.com/v/plvw8pv


#آموزش #اختیارمعامله #سامانه_صحرا #گنجینه_سپهر_پارت
#Bull_Call_Spread
#Bear_Put_Spread
#Coverd_Call


@iganjineh

#اهرم
سقف موقعیت های مجاز سررسید مردادماه نماد به سقف رسید .

برای معاملات باید 20% از موقعیت ها آفست شود تا امکان مجدد راه اندازی معاملات فراهم شود .

فعالین امکان معامله بر روی سایر سررسید ها را دارا هستند .
@IR_options

عملکرد یک ساله در بازار اختیار

یکی از کارهای دشوار هموار سازی سود هست،(جلوگیری از ریزش و تحمیل زیان) هدف سود آهسته و پیوسته مشابه اوراق درآمد ثابت دنبال شده است ✅

@IR_Options

عملکرد ۶ ماهه در بازار اختیار

سود همواره هست فقط حفظ سود با توجه به اتفاقات متعدد کاری دشوار هست رقابتی که هدف جلوگیری از زیان را دنبال کرد ✅

@IR_Options

ویدیو آموزشی استفاده از استراتژی #کلار در نرم افزار #فین_رود


@Finroad_Option

👈درصد نکول اعمال های آپشن نماد خودرو تیر ماه ۱۴۰۳ مطابق با تصویر بالا انجام شده است. توجه نمایید الباقی قیمت های اعمال نماد خودرو(مانند ضخود۴۰۴۱) نکول نداشتند.

🌟 از طریق سامانه OMEX در سریعترین زمان ممکن میتونید از بخش گردش حساب و همینطور بخش درخواست های تسویه از وضعیت اعمال نمادهاتون مطلع بشید. همچنین لازم به توضیح هست که تمام فرایند اعمال به صورت خودکار و با سرعت بالا انجام میشه.

🔹در صورت داشتن هرگونه سوالی از طریق آی دی پشتیبانی به آدرس زیر در خدمتتون هستیم:

🆔@TseTab_Admin

پذیره نویسی صندوق اهرمی بیدار

📌 آغاز دوره معاملاتی سررسید جدید قرارداد اختیار معامله سهام " خساپا "

📝اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت سایپا ( #خساپا ) برای سررسید 🔹آبان ماه ۱۴۰۳🔹 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران.


📎 https://new.tse.ir/news/newsPages/news_S74535.html

📲  @TSE_Derivatives