headlines QUANTS @headlines_quants Channel on Telegram

headlines QUANTS

@headlines_quants

Статистика о финансовых рынках для трейдеров и инвесторов.

Извлекаем уроки из прошлого, чтобы избежать ошибок в будущем.

Наша серия:
@headlines_for_traders
@headlines_FED
@headlines_GEO
@headlines_crypto
@renat_vv


реклама @hh_vvv_hh

№ 4816929908

headlines QUANTS (Russian)

Хотите быть в курсе последних новостей и статистических данных о финансовых рынках? Тогда канал "headlines QUANTS" - это именно то, что вам нужно! Здесь вы найдете коллекцию статистических наблюдений, которые помогут вам принимать более обоснованные решения в области трейдинга и инвестирования

Мы извлекаем уроки из прошлого, чтобы избежать ошибок в будущем, и делимся этой ценной информацией с нашими подписчиками. Наша серия каналов включает в себя @headlines_for_traders, @headlines_FED, @headlines_GEO, @renat_vv, где вы сможете найти еще больше полезной информации и аналитики

Присоединяйтесь к нам, чтобы быть в курсе всех изменений на финансовых рынках и узнавать первыми о новостях, которые могут повлиять на ваше портфолио. Не упустите возможность улучшить свои финансовые знания и навыки с помощью "headlines QUANTS"!
Для рекламы обращайтесь к @hh_vvv_hh.

headlines QUANTS

22 Jan, 06:45

USDRUB (данные с 2005 года, рынок Forex):

Статистика января:
● январь 2025 г. на текущий момент самый слабый месяц для USDRUB (-9.8%);
● макс. рост в январе USDRUB демонстрировал в 2009 г. (+21.8%);
● с 2005 г. по 2023 г. в 50% случаев USDRUB завершал январь в плюсе;
● средн. % изм. с 2005 г. = +1.1%.

headlines Q.
#USDRUB
1,925
headlines QUANTS

21 Jan, 04:16

Про SBER (свечная комбинация):

● В акциях Сбербанка появился контр-сигнал к комбинации от 15-го января: вчера сформировалась медвежья свеча поглощения, снижение составило -1.88%.

● За 20 лет комбинация встречалась с частотой 1.4 раза в год:
1. падение за день в диапазоне [-1%,-2%];
2. high свечи выше high предыдущей свечи;
3. close свечи ниже low предыдущей свечи;
4. нижняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у минимума).

● После комбинации наблюдается слабая динамика на краткосрочном и среднесрочном горизонте.

headlines Q.
#SBER
3,376
headlines QUANTS

20 Jan, 16:01

10 лет назад вы могли купить биткоин по $8. Сейчас он стоит $104.000
5 лет назад вы могли купить эфириум по $3. Сейчас он стоит $3.700
3 года назад вы могли купить TON по $0,06. Сейчас он стоит $6

Сегодня вы можете купить сотни монет, которые со временем вырастут в 3-5-10 раз. Но бедные люди не замечают таких возможностей, поэтому становятся только беднее.

Богатые делают иначе. Подписались на канал Мистер Голд и каждый день получают подборки токенов с перспективой роста до 1000%.

Это как иметь хорошего друга-криптана, который за вас изучает рынок и на пальцах объясняет, куда тыкать, чтобы на выходе из $10 заработать $1000.

Подписывайтесь, крипта – это главная золотая жила 2025 года: @mrgold
3,400
headlines QUANTS

20 Jan, 06:06

Про YDEX (МКПАО «Яндекс»):

● График сверху — YDEX с 2005 года; график снизу — индикатор, который показывает количество черных свечей за 100 торговых дней.

● В QUANTS (EXTRA) индикатор достаточно точно определил формирование локального минимума IMOEX в сентябре, а также локального минимума SBER в ноябре.

● 10.12.24 г. значение индикатора было равно 64. Больше было только в 2016 году: 30.11.2016 г. индикатор достиг значения 68, после этого ниже ноябрьских минимумов 2016-го года акции YDEX не торговались.

● От close 30.11.2016 г. до high 08.11.2021 г. акции выросли в 4 раза. Увидим ли мы повторение сценария 2016-2021 гг.?

headlines Q.
#YDEX
3,555
headlines QUANTS

19 Jan, 06:31

IMOEX (данные с 2004):

● Ранее мы приводили случаи, когда IMOEX начинал январь со слабого старта. Мы отмечали, что «Во всех случаях IMOEX в первой половине января формировал локальный минимум, после которого происходил разворот».

● Разворот действительно произошел: от закрытия 9 января по закрытие 17 января IMOEX прибавил +6.22%.

headlines Q.
#IMOEX
3,626
headlines QUANTS

18 Jan, 12:00

📖Нассим Талеб:

«Многие изучают психологию, математику или теорию эволюции и потом пытаются выжать из них капитал, применяя свои знания в бизнесе.

Я же предлагаю как раз противоположное: изучайте неистовую, незапротоколированную, отрезвляющую неопределенность рынка, чтобы вам приоткрылась природа случайности, которая дает ключ к психологии, теории вероятности, математике, теории решений и даже статистической физике.»

источник: «Черный лебедь»
#книги
4,078
headlines QUANTS

17 Jan, 05:43

Про SBER (свечная комбинация):

● 15-го января акции Сбербанка выросли на +1.04%, сформировав бычью свечу поглощения.

● За 20 лет комбинация встречалась с частотой 1.15 раз в год:
1. рост за день в диапазоне [+1%,+2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).

● После комбинации первые 5 торговых дней наблюдается слабая динамика.

headlines Q.
#SBER
4,301
headlines QUANTS

16 Jan, 07:30

Уважаемые читатели QUANTS!

Мы решили понизить цену на подписку на QUANTS (EXTRA), чтобы сделать канал более доступным для широкого пользования!

Подписка на месяц теперь будет стоить не ₽2000, а ₽990.

Кроме того, ВДВОЕ понижены цены на:
TA (EXTRA) (технический анализ);
SENTIMENT (EXTRA) (настроения и позиции);
ФРС (EXTRA) (политика ФРС и рынок FOREX).

Напоминаем, статистика может стать вашим серьёзным союзником в трейдинге. На EXTRA вы найдете статистику по российскому рынку, по криптовалютам, природному газу, нефти, золоту и не только.

Приятного пользования!
4,218
headlines QUANTS

16 Jan, 06:53

BRN1! (данные с 1994 года, биржа ICEEUR):

● Вчера BRN1! вырос на +2.7%, обновив максимумы с конца июля 2024 г.

● Комбинация возникает с частотой полтора раза в год:
1. рост за день в диапазоне [+2%,+3%];
2. BRN1! обновил максимум более чем за 120 торговых дней (не меньше);
3. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).

● После комбинации BRN1! показывает нейтральную динамику в краткосрочной перспективе.

headlines Q.
#BRENT
4,034
headlines QUANTS

15 Jan, 08:04

Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2015 г.):

● Том Ли (глава исследований Fundstrat), известный как «бык» в мире криптовалют, считает, что к концу текущего года стоимость биткоина может достичь отметки в $250'000.

● На графике представлена средняя динамика за 10 лет. Текущая нейтральная YTD динамика соответствует средней. Если в течение 2025 года BTCUSD будет придерживаться средней динамики, то сценарий Тома Ли вполне может быть выполнен.

● Напомним, что сезонный фактор сработал в 2024 году. Результат использования сезонности представлен здесь.

headlines Q.
#BTC
4,163
headlines QUANTS

14 Jan, 06:34

Про IMOEX:

● В 2024 г. IMOEX продемонстрировал шестой худший результат по итогам года (на первом месте 2008 г.)

● С 1998 г. IMOEX никогда не снижался 2 года подряд.

headlines Q.
#IMOEX
4,416
headlines QUANTS

13 Jan, 05:59

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

● Сегодня фьючерс на природный газ NG1! открылся с гэпом вверх на +9.19%. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.8 раз в год:
1. гэп в диапазоне [+5%,+10%];
2. гэп сформировался в Пн.

● В среднем, после такой комбинации NG1! демонстрирует медвежью динамику.

#NG
4,889
headlines QUANTS

12 Jan, 13:25

Про RVI:

● Russian Market Volatility Index (сокращено RVI), или индекс волатильности российского рынка - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.

● Считается, что чем ниже волатильность (чем меньше RVI), тем спокойнее настроения инвесторов на рынке. Высокие значения RVI свидетельствуют о панике.

● Чтобы грамотно пользоваться индексом RVI, необходимо внимательно изучить его историю. В headlines SP (EXTRA) подобный анализ проведен в виде разобранных кейсов.

#RTSI
5,109
headlines QUANTS

11 Jan, 09:16

Про IMOEX:

Статистика не сработала: после мощного импульса рост продолжился.

headlines Q.
#IMOEX
5,396
headlines QUANTS

10 Jan, 06:30

IMOEX (данные с 2004):

● 4 первых торговых дня января IMOEX показывает отрицательную MTD (month-to-date) динамику.

● С 2004 г. было 4 случая, когда IMOEX показывал слабый старт в начале января: в 2005, 2007, 2014 и 2016 гг.

● Во всех случаях IMOEX в первой половине января формировал локальный минимум, после которого происходил разворот.

headlines Q.
#IMOEX
5,887
headlines QUANTS

09 Jan, 06:03

IMOEX:

● 30.12.2024 индекс Мосбиржи вырос более чем на +20% от своего локального минимума (от 17-го декабря), таким образом «Бычий рынок» официально начался.

headlines Q.
#IMOEX
33,191
headlines QUANTS

29 Dec, 18:02

Дорогие подписчики,

Редакция канала headlines QUANTS поздравляет вас с наступающим Новым годом и сообщает о том, что канал уходит в отпуск с 29 декабря по 9 января.

Желаем вам провести новогодние праздники в кругу близких, зарядиться энергией и встретить Новый год с улыбкой!

До встречи в 2025 году!
8,067
headlines QUANTS

28 Dec, 05:00

📖 Морган Хаузел "Психология денег":

"Фирма J.P.Morgan Asset Management однажды опубликовала данные о том, как с 1980 года распределялись доходы среди акций, которые входят в индекс Russell 3000, представляющий широкий спектр публичных компаний.

Сорок процентов всех акций индекса Russell 3000 потеряли за этот период не меньше 70% своей стоимости и так и не восстановились.

Фактически источником всех доходов от индекса стали 7% акций компаний, которые показали результаты, превосходящие рынок как минимум на два стандартных отклонения."

#книги
6,865
headlines QUANTS

27 Dec, 06:16

IMOEX:

● Рост индекса Мосбиржи на +2.8% (до уровня 2844.3 пункта) ознаменует начало «Бычьего рынка».

● В случае если уровень 2844.3 по индексу Мосбиржи будет взят, «Медвежий рынок» от максимума 20.05.24 по минимум 17.12.24 будет считаться завершенным.

● «Медвежий рынок» 20.05.24 - 17.12.24 длился 211 календарных дней (в 2 раза дольше среднего медвежьего рынка), просадка составила -32.7% (средняя просадка медвежьего рынка составляет -35.7%).

● Сколько обычно длится «Бычий рынок»? Сколько можно заработать на «Бычьем рынке» (в процентах)? Аналитические материалы по бычьим и медвежьим рынкам смотрите в headlines Quants (EXTRA). Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.
#IMOEX
6,315
headlines QUANTS

26 Dec, 07:01

Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● От закрытия 19-го октября максимальное снижение (MAE) составило -4.9%, максимальный рост (MFE) составил +58.4%.

● Risk-reward ratio (отношение |MFE/MAE|) равно 11.9, т.е. благоприятное отклонение превысило неблагоприятное практически в 12 раз.

● Даже простой анализ сезонности и корреляционного фактора позволяет находить возможности потенциально ассиметричных (когда прибыль кратно превышает риск) сделок.

● В headlines Quants (EXTRA) собрана полезная статистика о рынках от группы headlines. Сделай статистику своим союзником. Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.
#BTC
33,072
headlines QUANTS

26 Dec, 06:45

Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● Из headlines Quants (EXTRA), от 19-го октября: «Ускоренный рост наблюдался в конце 2023 года (коэф. корреляции между 2023 г. и 2024 г. равен 0.62)».

● В текущем году сценарий ускоренного роста в конце года реализовался, как это было в 2023 г.

headlines Q.
#BTC
4,664
headlines QUANTS

26 Dec, 06:31

Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● Из headlines Quants (EXTRA), от 19-го октября: «В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года».

● Как итог, с 19-го октября максимальное благоприятное отклонение (MFE) Биткоина составило +58.4% (от close 19.10.24 по high 17.12.24).

headlines Q.
#BTC
4,616
headlines QUANTS

25 Dec, 06:45

Про природный газ (данные с Мосбиржи):

● На графике сверху — цена фьючерса NG1! с Московской биржи, с начала 2024 года; на графике снизу — доля физлиц с длинными позициями по фьючерсу NG1!.

● Обратите внимание на изменение доли физлиц с длинными позициями в эти периоды. Когда цена NG1! начинает снижаться (красные зоны), физлица склонны наращивать длинные позиции. Обычно цена NG1! заканчивает снижаться, когда доля физлиц с длинными позициями достигает 80%-90%.

● Обратная ситуация: когда цена NG1! начинает расти (зеленые зоны), физлица склонны сокращать длинные позиции и увеличивать короткие.

● В headlines SP (EXTRA) мы отслеживаем, на ежедневной основе, изменение позиционирования по более чем 25-ти инструментам ([1], [2] и [3])

● В headlines QUANTS (EXTRA) есть серия аналитических материалов (статистика и тестирование стратегий), касающихся позиционирования физлиц во фьючерсе NG1!. Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot

headlines Q.
#NG
5,292
headlines QUANTS

24 Dec, 06:52

Про IMOEX:

● За 2 торговых дня рост IMOEX составил +11.84%. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.5 раз в год:
1. две белые свечи подряд;
2. рост за 2 торговых дня в диапазоне [+10%,+15%].

● В среднем, после такой комбинации IMOEX демонстрирует медвежью динамику в краткосрочной перспективе.

headlines Q.
#IMOEX
5,185
headlines QUANTS

23 Dec, 06:37

Про IMOEX:

● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе вырос на +6.17% - это сильнейший недельный рост за 2.4 года (или с 29.08.2022). Такой сигнал встречается с частотой 0.45 раз в год.

● На следующую неделю после сигнала IMOEX в среднем растет. В период со второй по третью неделю после сигнала наблюдается отрицательная динамика.

headlines Q.
#IMOEX
5,186
headlines QUANTS

22 Dec, 09:01

Про РТС:

Пятничный рост индекса РТС вошел в топ-10 самых сильных дней (№8). Если убрать выбросы (т.е. случаи роста, которые пришлись на 2008, 2014 и 2022 гг.), то рост в Пт является самым сильным за 20 лет.

headlines Q.
#RTSI
5,248
headlines QUANTS

21 Dec, 07:04

Про IMOEX:

Вчерашний рост индекса Мосбиржи №12 в списке топ-20 дней роста. Если убрать случаи 2008-2009 и 2022, то вчерашний рост входит в топ-3 (после случаев 2006 и 2004).

headlines Q.
#IMOEX
5,444
headlines QUANTS

21 Dec, 05:00

📖Нассим Талеб:

«Взгляните-ка на прогноз, сделанный властями США в 1970 г. (его подписал госсекретарь, министры внутренних дел, обороны и финансов): "стандартная цена зарубежной сырой нефти к 1980 г. вполне может упасть и, во всяком случае, не будет существенно расти".

К 1980 г. цены на нефть выросли вдесятеро. Мне интересно: современные аналитики настолько же любопытны или же намеренно закрывают глаза на предыдущие ошибки в прогнозах?»

источник: «Черный лебедь»
#книги
4,944
headlines QUANTS

20 Dec, 06:43

Про ключевую ставку ЦБРФ и IMOEX:

● Сегодня Банк России вынесет решение о ключевой ставке. Это решение станет восьмым в текущем году.

● На графике индекса Мосбиржи (IMOEX) отмечены даты, когда ЦБРФ выносил решение о ключевой ставке.

● Какая динамика наблюдается в USDRUB в дни заседания ЦБРФ? Как ведет себя IMOEX при повышении ключевой ставки (большинство аналитиков ожидают повышения с таким шагом)? Что будет при изменении риторики ЦБРФ? Что происходит с рынком РФ после завершения цикла повышения ставки? В Quants Extra собрали подборку аналитических материалов.

● Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot

headlines Q.
#IMOEX
6,542
headlines QUANTS

20 Dec, 02:00

ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 4/4):

● Упругость / эластичность (Resiliency) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос отклонения цены актива от превалирующей цены на бирже под влиянием какого-либо события (заключенной сделки на большой объем актива или новостного потока относительно компании-эмитента актива).

● Неэластичность заключается в том, что цена «зависает», не в состоянии вернуться на прежний равновесный уровень или «распознать» и перейти на новый равновесный уровень. Чем меньше отклонение и чем выше скорость последующей корректировки, тем выше ликвидность.

fmlab.hse.ru
4,617
headlines QUANTS

20 Dec, 01:30

ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 3/4):

● Широта (Breadth / Width) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, какое количество актива предложено контрагентом для продажи / принимается контрагентом для покупки.

● Достаточно ли этого для заключения сделки полностью или только части сделки? Чем больше количество актива, тем выше ликвидность.

fmlab.hse.ru
4,276
headlines QUANTS

19 Dec, 11:01

Про S&P 500:

● Медвежий свечной паттерн, который сформировался вчера, встречается с частотой раз в полтора года.

● Краткосрочный сценарий по S&P 500, разбор предыдущий подобных случаев и другие аналитические материалы — все это представлено в https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.
#SPX
4,235
headlines QUANTS

19 Dec, 06:13

Про S&P 500:

● Вчера S&P 500 (SPX) упал на -2.95% на фоне снижения ставки ФРС и выступления Пауэлла.
● В текущем году лишь 5-го августа SPX падал ниже (-3% за день).
● Что бы вы сделали после такой ситуации: открыли бы лонг-позицию (покупали) или шорт-позицию (продавали)?

headlines Q.
#SPX
4,188
headlines QUANTS

18 Dec, 06:30

Про IMOEX:

● В 2024 г. IMOEX 6 раз обновил минимум за год (low за 250 торговых дней). Больше случаев было только в 2008 г.

● Важное примечание, мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления минимумов. В том случае если на след. день минимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления минимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.

● Технические сигналы в индексе Мосбиржи, которые сформировались за последние пару недель, указывают на потенциальную реализацию бычьего сценария в декабре-январе. Читайте подробнее здесь: https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.
#IMOEX
4,380
headlines QUANTS

17 Dec, 05:01

IMOEX (данные с 2004):

● Индекс Мосбиржи вчера снизился на -2.61%, основная сессия завершилась практически у самого минимума торгового дня.

● Мы рассмотрели подобный свечной паттерн, он возникает с частотой 0.85 раз в год. Паттерн удовлетворяет условиям:
1. % изм. в диапазоне [-2%,-3%];
2. тело свечи > 95% от размера всей свечи.

● После свечного паттерна медвежья динамика сохраняется на горизонте следующих 5-ти торговых дней.

headlines Q.
#IMOEX
4,775
headlines QUANTS

16 Dec, 06:45

IMOEX (ралли Санта-Клауса):

● «Ралли Санта-Клауса» — это сезонное явление, обусловленное ростом акций. Обычно встречается в следующий 7-дневный период: 5 последних торговых дней уходящего года + 2 торговых дня нового года.

● К примеру от закрытия 22.12.23 по закрытие 04.01.24 (период охватывает 5 последних торговых дней 2023 г. и 2 первых торговых дня 2024 г.) IMOEX прибавил +1.41%.

● С 2004 года средний результат IMOEX в период «Ралли Санта-Клауса» составляет +2.63%. Всего 3 раза наблюдалось снижение: в 2007, в 2008 и в 2014.

headlines Q.
#IMOEX
5,779
headlines QUANTS

15 Dec, 14:00

ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 2/4):

Частота совершения сделки / немедленность (Trading frequency / immediacy) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, сколько надо ждать, пока появиться контрагент для сделки (трейдер, желающий продать / купить актив). Чем меньше время ожидания, тем выше ликвидность.

fmlab.hse.ru
4,752
headlines QUANTS

15 Dec, 12:12

ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 1/4):

● Плотность (Tightness) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, каково отклонение цены предложения актива (Ask) или спроса на актив (Bid) от равновесной цены.

● Иными словами, какова ваша переплата при покупке актива и недоплата вам при продаже актива. Чем меньше отклонение цены актива, тем выше ликвидность.

fmlab.hse.ru
4,791
headlines QUANTS

14 Dec, 08:02

Про природный газ:

Статистика сработала: от закрытия Пн 9-го декабря по максимум Чт 12-го декабря фьючерс на природный газ NG1! прибавил +11.6% (за 3 торговых дня).

headlines Q.
#NG
4,499
headlines QUANTS

14 Dec, 07:10

📖Нассим Талеб:

«Самый интересный анализ того, как академические методы работают в реальной жизни, осуществил Спирос Макридакис. Он устраивал соревнования прогнозистов, использующих так называемую эконометрику — "научный метод", соединяющий экономическую теорию со статистическими измерениями.

Попросту говоря, Макридакис заставлял людей предсказывать в реальной жизни, а потом оценивал точность их прогнозов. Вместе с Мишель Ибон он провел несколько "М-состязаний"; третье, и последнее из них, — М-з — завершилось в 1999 году.

Макридакис и Ибон пришли к печальному выводу: "Новейшими и сложнейшими статистическими методами не обязательно достигаются более точные результаты, чем самыми простыми".»

источник: «Черный лебедь»
#книги
4,420
headlines QUANTS

13 Dec, 07:10

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Вчера в индексе Мосбиржи сформировалась медвежья свеча поглощения. Паттерн встречается уже 8-й раз в 2024 году.

● В headlines Quants Extra рассмотрели поведение IMOEX в течение двух недель после паттерна, установили когда IMOEX чаще всего снижается и когда обычно формируется локальный минимум после медвежьей свечи пглощения.

● Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot
4,309
headlines QUANTS

04 Dec, 06:43

Позиционирование физлиц по Ri1! (данные с Мосбиржи):

● Еще один наглядный пример того, что зачастую позиционирование индивидуальных инвесторов можно применять как контр-индикатор: с максимума 20 мая по минимум 27 ноября (затененная область на графике) фьючерс Ri1! снизился на -41.83%.

● Практически весь период снижения более 60%-70% физлиц держали длинные позиции. Аналогичная ситуация повторялась в 2020 и 2022 годах. Больше таких примеров вы найдете в headlines Quants Extra, подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.
1,186
headlines QUANTS

03 Dec, 08:22

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● В ноябре Si1! вырос на +9.66%. Это четвертый случай, когда:
1. за месяц рост фьючерса на пару доллар/рубль превысил порог +9%;
2. как минимум 3 предыдущих месяца Si1! показывал рост.

● Предыдущие случаи наблюдались в 2008, 2014 и 2023 годах (на графике [1], [2] и [3] соответственно). В дальнейшем Si1! обычно продолжает рост в следующие 1-3 месяца.

headlines Q.
#USDRUB
3,835
headlines QUANTS

02 Dec, 04:01

IMOEX (в декабре):

● Статистика за 20 лет показывает, что в среднем IMOEX растет на +1.5% в декабре.
● В 60% случаев IMOEX завершает декабрь в плюсе.
● Но в последние 3 года в декабре IMOEX показывал отрицательный результат.

headlines Q.
#IMOEX
2,953
headlines QUANTS

01 Dec, 16:01

⚡️Открывается доступ к бесплатной базе знаний по трейдингу и инвестициям.

ССЫЛКА для входа: https://t.me/+PvjOAeaz6iRiODIy

Подборки видео на важнейшие темы в закрепе - найди ответы на все свои вопросы.
3,178
headlines QUANTS

01 Dec, 07:00

ВШЭ (диагностирование ликвидности, 2/2):

● В таблице представлена статистика по ликвидности акций на индивидуальном уровне.

● По наиболее ликвидным акциям на полугодичном интервале 04.2024 – 09.2024:
1. Акции, присутствующие хотя бы один раз в списке 5 наиболее ликвидных акций одновременно по трем измерениям ликвидности (выделены в таблице красным фоном): -

2. Акции, присутствующие не менее 5-6 месяцев в списке 5 наиболее ликвидных акций по какому-либо одному измерению ликвидности (выделены в таблице красным шрифтом): SBER, SBERP (торговые издержки), AFKS, AFLT (торговая активность), VTBR (эластичность).

● По наименее ликвидным акциям на полугодичном интервале 04.2024 – 09.2024:
1. Акции, присутствующие хотя бы один раз в списке 5 наименее ликвидных акций одновременно по трем измерениям ликвидности (выделены в таблице синим фоном): CBOM, MSNG, UPRO.

2. Акции, присутствующие не менее 5-6 месяцев в списке 5 наименее ликвидных акций по какому-либо одному измерению ликвидности (выделены в таблице синим шрифтом): MSNG (торговые издержки), - (торговая активность), CBOM, UPRO (эластичность).

fmlab.hse.ru
3,379
headlines QUANTS

01 Dec, 06:00

ВШЭ (диагностирование ликвидности, 1/2):

● Одним из важных составляющих проведения фундаментального анализа на рынке финансовых активов является рассмотрение такого понятия как отдельная (идиосинкратическая) ликвидность финансового актива и анализ совокупной ликвидности рынка, являющегося местом обращения данного финансового актива.

● Мониторинг ликвидности рынка акций РФ (методология):

Состояние ликвидности оценивается по трем измерениям – торговые издержки, торговая активность и эластичность, которые аппроксимируются показателями ликвидности – спред лучших цен на покупку и продажу, объем торгов и модифицированный показатель AMIVEST (с 10.2015 – коэффициент ликвидности HUI & HEUBEL, или HH) соответственно.

Продолжение следует.

fmlab.hse.ru
3,192
headlines QUANTS

30 Nov, 11:00

Про Si1!, фьючерс на доллар/рубль:

Статистика не сработала: в среднем Si1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.

headlines Q.
#USDRUB
3,338
headlines QUANTS

30 Nov, 05:30

📖Нассим Талеб:

«В сентябре 2006 г. фонд "Амарант", названный по иронии судьбы в честь цветка-бессмертника, вынужден был закрыться, потеряв около $7 млрд. за несколько дней — самая внушительная потеря в трейдерской практике (еще одна ирония судьбы: я делил офис с их трейдерами).

За несколько дней до катастрофы компания публично заявила, что инвесторам не следует беспокоиться, т.к. у них работает 12 риск-менеджеров (т.е. людей, которые используют модели прошлого для предсказания вероятных повторений подобного события).

Найми они 112 риск-менеджеров, разницы бы не было: фонд все равно бы лопнул. Понятно, что нельзя "наштамповать" больше информации, чем предоставляет прошлое: если купить 100 экземпляров "Нью-Йорк таймс", это вряд ли прояснит вам картину будущего. Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.»

источник: «Черный лебедь»
#книги
3,780
headlines QUANTS

29 Nov, 08:01

Сегодня у вас есть возможность приобрести подписку за половину стоимости на закрытые каналы команды headlines с эксклюзивной аналитикой по рынкам

📐TA EXTRA - технический анализ по проработанной методике трейдеров из headlines. Публикуем порядка 50 графиков в день.

✏️QUANTS EXTRA - подробная статистика по российским акциям, валютам, мировым индексам, криптовалютам и др.

🏦ФРС/FX EXTRA - оперативное покрытие всего, что связано с ФРС, FX и рынком акций США .

🐂SENTIMENT & POSITIONING - уникальная аналитика рыночных настроений и позиционирования.
3,806
headlines QUANTS

29 Nov, 06:30

IMOEX (данные с 2004):

● В Ср 27.11.24, как и в случае последнего кейса от 03.09.24, 68%-ая вероятность роста сработала.

● В сентябре IMOEX в течение трех недель после сигнала вырос на +13.95%. В случае повторения сценария IMOEX может достичь отметок 2765 пунктов к 18-ому декабрю.

headlines Q.
#IMOEX
3,715
headlines QUANTS

28 Nov, 07:14

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2008 года):

На данный момент YTD результат Si1! равен +17%, максимальный рост в текущем году составил +21%, а минимальное снижение -11%.

headlines Q.
#USDRUB
3,949
headlines QUANTS

27 Nov, 02:15

IMOEX (данные с 2004):

● IMOEX 6 торговых сессий подряд закрывается ниже уровней открытия торгов.

● За 20 лет было 25 подобный серий снижения, т.е. сигнал встречается с частотой 1.25 раз в год. В 8-ми из них IMOEX снижался на 7-ой торговый день (в 32% случаях).

● Соответственно в 68% случаях IMOEX показывал рост на 7-ой торговый день. В последний раз сигнал "6 черных свечей подряд" наблюдался 03.09.24.

headlines Q.
#IMOEX
4,304
headlines QUANTS

26 Nov, 14:15

🌜Что взлетит to the Moon благодаря Трампу?

Биткоин растет, но возможности его роста ограничены и рост скоро остановится. Зато есть другие криптовалюты с потенциалом взлёта в 10-20 раз. И всё благодаря победе Дональда Трампа на выборах.

Для примера: если бы вы инвестировали всего $500 в Ethereum в 2016м году, сейчас бы имели 800.000$. Аналогично с Solana в 2020м - 260.000$. И с Avalanche в 2021м - 390.000$

И фишка в том, что такие монеты есть и сегодня. А чтобы находить их не имея большого опыта и не сильно разбираясь в нюансах — читайте авторский блог успешного криптоинвестора — Геннадия Тумиловича

Он находит перспективные монеты, которые взлетают в 10-20 раз🚀, а так же подсказывает когда в них лучше вкладываться

Подписывайтесь, чтобы зарабатывать на криптовалюте: https://t.me/+8CBHEW2G8lowNGE0
4,498
headlines QUANTS

26 Nov, 06:16

IMOEX (данные с 2004 года):

● Вчера на вечерней сессии индекс Мосбиржи (IMOEX2) обновил минимум от 03.09.2024. На уровнях ниже минимума начала сентября индекс Мосбиржи в последний раз находился в мае 2023 года.

● MOEX2 – значения индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии.

● На графике отмечены случаи, когда IMOEX обновлял* минимум за 19 месяцев (не меньше). Такие случаи были в 2008, 2012, 2014, а также в 2020 и 2022 годах.

headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления минимумов. В том случае если на след. день минимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления минимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 20 торговых дней.
#IMOEX
4,492
headlines QUANTS

25 Nov, 08:00

Используй Количественный анализ от группы headlines. Мы ежедневно отслеживаем интересные кейсы на разных инструментах: акции РФ, FOREX, акции США, индексы, золото, серебро, нефть, природный газ, крипта.

К примеру, в пн 18-го ноября в золоте сформировался сигнал, на который мы обратили внимание. В результате золото выросло более чем на +$100.

Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot
4,334
headlines QUANTS

25 Nov, 05:56

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● В пятницу Si1! обновил максимум с октября 2023 года. Следующая комбинация встречается с частотой 0.4 раза в год:

1. Si1! обновил максимум более чем за 13 месяцев (не меньше);
2. % изм. в день обновления максимума находилось в диапазоне [+1%,+2%] (в Пт Si1! прибавил +1.98%, это сильнейший однодневный рост с августа).
3. тело свечи > 90% от размера всей свечи.

● После комбинации Si1! показывает отрицательную динамику в первые 3 торговых дня, после чего рост восстанавливается.

headlines Q.
#USDRUB
4,318
headlines QUANTS

24 Nov, 09:01

IMOEX (кейсы, 3/3):

● Предыдущий кейс комбинации встречался в октябре 2022 г. Через 5 торговых дней (10 октября) IMOEX открылся с гэпом вниз на -8.28%, данный гэп полностью закрылся через 2 торговых дня.

● С того момента начался бычий рынок, с минимума 10-го октября 2022 по максимум 20-го мая 2024 IMOEX вырос на +98.4%.

headlines Q.
#IMOEX
4,430
headlines QUANTS

24 Nov, 08:45

IMOEX (кейсы, 2/3):

Следующие 4 кейса комбинации пришлись на конец 2021 и начало 2022 г.

headlines Q.
#IMOEX
4,582
headlines QUANTS

24 Nov, 08:31

IMOEX (кейсы, 1/3):

В 2020 году было 4 кейса комбинации: 3 случая пришлись на период падения IMOEX из-за COVID кризиса, с максимума 20-го января по минимум 19 марта снижение составило -35.73%; еще один случай был в мае.

headlines Q.
#IMOEX
4,394
headlines QUANTS

23 Nov, 09:01

Про золото:

Статистика сработала: от закрытия Пн 18-го ноября по закрытие Пт 22-го ноября фьючерс на золото GC1! прибавил +$102.

headlines Q.
#GOLD
4,531
headlines QUANTS

22 Nov, 12:30

IMOEX (данные с 2004):

● С 19 по 21 ноября IMOEX сформировал 3 черные свечи подряд. Сегодня IMOEX открылся с гэпом вверх на +1.91%.

● За 20 лет было всего 10 кейсов, включая сегодня, когда:
1. торговая сессия открылась с гэпом вверх в диапазоне [+1%,+2%];
2. предыд. 3 свечи являются черными.

● Такая комбинация встречалась лишь в 2020, 2021 и 2022 годах.

#IMOEX
3,279
headlines QUANTS

22 Nov, 06:58

Рецессии в США (данные NBER):

● По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), с 1900 года в США насчитывается 24 периода рецессии.

● Средняя продолжительность рецессии составляет 432 календ. дня (1.2 года), возникают рецессии в среднем каждые 1468 календ. дня (приблизительно каждые 4 года).

● Февраль — самый частый месяц наступления рецессии; апрель — месяц, в котором чаще всего рецессия заканчивалась.

● С момента предыдущей рецессии прошло 1666 календ. дней (4.6 лет).

#recession
3,483
headlines QUANTS

21 Nov, 13:31

Стал героем этого видео? Все иксы разобрали, а тебе не хватило? Не грусти, а подписывайся на headlines_crypto

У нас публикуется только качественный аналитический контент и важные новости, без воды.

P.S. ну и щепотка юмора

Увидимся на headlines_crypto

Подписаться
3,701
headlines QUANTS

21 Nov, 06:02

IMOEX:

● С 2004 г. насчитывается 193 случая, когда индекс Мосбиржи снижался более чем на 3%.

● Рекордное количество падений за день более чем на 3% приходится на 2008 год — практически четверть наблюдений.

● Ни одного снижения более чем на 3% не наблюдалось в 2017, 2019 и 2023 годах.

headlines Q.
#IMOEX
3,515
headlines QUANTS

20 Nov, 05:31

IMOEX:

● 3 раза индекс Мосбиржи снижался более чем на 3% в текущем году (02.09.24, 28.10.24 и вчера).

● В сентябре и октябре подобные снижения случались вблизи локальных минимумов.

headlines Q.
#IMOEX
4,451
headlines QUANTS

19 Nov, 06:21

Золото (биржа COMEX, данные с 1984 г.):

● В золоте сформировалась бычья комбинация, которая встречается с частотой 0.9 раз в год:
1. рост в диапазоне [+1%,+2%] в пн;
2. тело свечи > 80% от размера всей свечи.

● После комбинации золото демонстрирует рост в среднесрочной перспективе.

● 15 ноября один из индикаторов headlines Quants Extra уже сигнализировал о потенциальном развороте GC1!. Получить доступ к каналу можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot

headlines Q.
#GOLD
4,731
headlines QUANTS

18 Nov, 06:17

IMOEX (коррелирующие года):

● Ранее мы уже сравнивали 2011 и 2024, на текущий момент корреляция YTD динамики и 2011 года составляет 0.77.

● Месяцы 4-го квартала обычно являются сильными для IMOEX, но в 2011 г. значительного роста в 4-м квартале не последовало.

● Update: материалы по анализу сходства между 2011 и 2024 — [1] и [2].

headlines Q.
#IMOEX
4,257
headlines QUANTS

17 Nov, 09:01

Тестирование стратегии (IMOEXF, данные с 01.08.2024):

● Если коротко о стратегии, то идея очень близка по смыслу с «коробками Дарваса» (Николас Дарвас, автор книги «How I Made $2,000,000 in the Stock Market (1960)»). Инструмент IMOEXF - вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (был запущен 14 ноября 2023 года).

● С 1 августа IMOEXF находится в достаточно широком боковом диапазоне, поэтому период тестирования взят с 1-го августа, чтобы проверить эффективность стратегии в этих условиях.

● На графике представлены P&L стратегии (без комиссии и с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot

#стратегии
4,446
headlines QUANTS

16 Nov, 11:14

Про природный газ:

Статистика сработала: от close пн 11 ноября по close пт 15 ноября NG1! снизился на -3.77%.

headlines Q.
#NG
4,691
headlines QUANTS

15 Nov, 09:01

ETHUSD (кейс):

● В ранее описанной задаче инструментом является Эфириум. На следующий день после выборов в США (6 ноября) ETHUSD прибавил +12.5%. Еще через день рост продолжился (7 ноября, +6.5%), ETHUSD обновил максимум с августа.

● Что было дальше? От close 7 ноября до close 11 ноября ETHUSD вырос на +16.55% (+19.03%, если до high 12 ноября).

● 8 ноября мы проанализировали данную ситуацию с разных сторон в канале headlines Quants Extra, были рассмотрены 4 паттерна, каждый из которых указывал на бычью динамику на горизонте до 1-го месяца. Получить доступ к каналу можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot

headlines Q.
#ETH
4,997
headlines QUANTS

15 Nov, 01:30

Итак, дано:
● за 2 дня инструмент вырос практически на 20% (на графике +12.5% и +6.3%).
● был обновлен максимум за 2.5 месяца.

Что бы вы сделали после такой ситуации: открыли бы лонг-позицию (покупали) или шорт-позицию (продавали)?
4,609
headlines QUANTS

14 Nov, 13:31

На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.

Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.

Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.

Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.
2,872
headlines QUANTS

14 Nov, 08:01

Используй систему Технического анализа от группы headlines. Мы ежедневно отслеживаем около 50 инструментов: FOREX, акции РФ, акции США, индексы, золото, серебро, нефть, природный газ, крипту.

На графике можно видеть, как хорошо отработала система по золоту (цифры над графиком означают, что нужно держать длинную позицию).

Подписаться можно тут: https://t.me/headlines_TA_bot
4,322
headlines QUANTS

14 Nov, 07:01

Про IMOEX (данные с 2004 г.):

● C 1 по 11 ноября IMOEX закрывался выше относительно закрытия предыдущей торговой сессии 4 белых свечи, от low до high изменение составило +10.08% (см. на графике).

● Всего было 7 кейсов комбинации (вкл. текущий):
1. на протяжении 7 свечей close свечи > close предыд. свечи;
2. диапазон (изменение от low до high 7-ми свечей) больше +10%.

● Что обычно происходит после подобных случаев? Рассмотрим в headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.
#IMOEX
4,204
headlines QUANTS

13 Nov, 07:49

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● 19 октября (293-й торговый день года) в headlines QUANTS EXTRA мы рассматривали сезонность Биткоина, со следующей пометкой:

«В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года (первый график).»

● С того момента Биткоин вырос на +29.9% (от close 19.10.2024 до close 11.11.2024).

#BTC
4,619
headlines QUANTS

12 Nov, 06:30

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

Дневной рост в диапазоне [+10%,+15%] встречается с частотой 1.6 раза в год. Согласно статистике, NG1! показывает снижение на краткосрочном и среднесрочном горизонте.

headlines Q.
#NG
4,993
headlines QUANTS

11 Nov, 07:00

Про IMOEX (данные с 2004 г.):

● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил +5.4%, это лучший результат с октября 2022 года.

● Недельный рост в диапазоне от +5% до +10% встречается с частотой 3.15 раз в год и является бычьим сигналом в среднесрочной перспективе.

headlines Q.
#IMOEX
4,947
headlines QUANTS

11 Nov, 05:45

Про IMOEX (данные с 2015 г.):

● Московская биржа 7 ноября объявила о задержке начала торгов. За 9 лет было 8 случаев, когда торги на фондовой бирже останавливались, исключая кейс февраля - марта 2022.

● Остановка торгов на фондовом рынке от 07.11.2024 является самой продолжительной (130 мин.).

headlines Q.
#IMOEX
4,525
headlines QUANTS

10 Nov, 11:45

ETHUSD (биржа Bitstamp, данные с 2016 г.):

● Эфириум может завершить неделю ростом более +30%. В последний раз такой рост наблюдался в мае 2021 года.

● С 2016 г. было 25 недель, в которых рост превышал +30%. После таких недель Эфириум показывал бычью динамику на среднесрочном горизонте.

#ETH
4,750
headlines QUANTS

09 Nov, 09:02

Про природный газ:

Статистика сработала: от close пн 4 ноября по close пт 8 ноября NG1! снизился на -4.45%.

headlines Q.
#NG
4,612
headlines QUANTS

08 Nov, 05:55

Про IMOEX (данные с 2004 г.):

● 6 ноября (следующий день после победы Трампа) IMOEX открылся с гэпом вверх на +2.31%. За 20 лет было 11 случаев, когда IMOEX открывался с гэпом вверх в диапазоне [+2%,+3%] (см. на графике).

● В 2009, 2020 и 2022 (на графике (1), (3) и (5) соответственно) такие гэпы возникали после локальных минимумов. В 2012 и 2022 (на графике (2) и (4) соответственно) после гэпа следовало снижение.

headlines Q.
#IMOEX
4,967
headlines QUANTS

07 Nov, 05:48

NASDAQ 100 (данные с 1985 г.):

● Nasdaq 100 (NDX) обновил all-time high уровень спустя 84 торговых дня. Было всего 16 случаев, когда ATH уровень обновлялся минимум через 80 торговых дней (не меньше).

● В следующие 5 торговых дней после сигнала NDX обычно растет, затем следует коррекция до 10-го торгового дня, далее рост возобновляется.

headlines Q.
#NDX
4,526
headlines QUANTS

06 Nov, 07:51

Про IMOEX (динамика после победы Трампа в 2016 г.):

В 2016 году, в течение двух дней после победы Трампа в президентских выборах, IMOEX прибавил +7.05% (с минимума 9-го ноября по максимум 10-го ноября).

headlines Q.
#IMOEX
4,632
headlines QUANTS

06 Nov, 07:00

Про IMOEX (динамика после победы Трампа в 2016 г.):

● 8 ноября 2016 г. в США прошли президентские выборы, в которых одержал победу Трамп. На графике представлена динамика IMOEX после выборов 2016 г.

● С low ноября по high декабря IMOEX прибавил +16.42%, по high января 2017 г. рост составил +18.27%.

headlines Q.
#IMOEX
31,354
headlines QUANTS

05 Nov, 05:45

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

● Мы рассмотрели свечную комбинацию, которая встречается с частотой 2.3 раза в год:
1. размер всей свечи (от low до high) в диапазоне [+10%,+15%], размер вчерашней свечи составил +11.18%;
2. тело свечи (от open до close) в диапазоне [+8%,+10%], тело вчерашней свечи составило +8.95%.

● На следующий день после большой бычьей свечи рост обычно продолжается. В последующем, на среднесрочном горизонте, наблюдается медвежья динамика.

headlines Q.
#NG
4,948
headlines QUANTS

04 Nov, 06:01

Про SBER (див. гэп):

● С момента дивидендного гэпа от 10.07.2024 прошло 83 торговых дня. Это 5-й по продолжительности результат.

● Див. гэп 2012-го года закрывался 106 торговых дней, 2010-го года — 116 торговых дней, 2019-го года — 142 торговых дня [на графике моменты выделены как (1), (2) и (3)]. Рекордных 344 торговых дня потребовалось для закрытия див. гэпа от 2014-го года.

● По 4-м вышеперечисленным случаям была построена средн. динамика после див. гэпа. Динамика от 10.07.2024 походит на среднюю: на 38-й торговых день сформировался локальный минимум. Второй локальный минимум может сформироваться в районе 89-го торгового дня после гэпа (12 ноября).

headlines Q.
#SBER
5,244
headlines QUANTS

02 Nov, 10:00

Про IMOEX:

Статистика сработала: после медвежьей свечи поглощения, сформированной в предыд. пятницу, IMOEX снижался на -4.16% (от high пн 28 октября до low пт 1 ноября).

headlines Q.
#IMOEX
3,409
headlines QUANTS

01 Nov, 15:22

Уважаемые читатели, Илон Маск поздравляет вас с хэллоуином🎃👨‍🚀🎃

● Для тех кто пропустил, мы поделились примерами ресерчей от headlines QUANTS EXTRA (примеры [1], [2], [3], [4]).

Преимущества нашего канала:
✅ Актуальная статистика: Мы регулярно обновляем информацию, чтобы вы всегда были в курсе последних трендов и событий.
✅ Простота восприятия: Все данные представлены в удобном формате, который легко понять даже новичкам.
✅ "Разные углы": мы рассматриваем ситуацию, которую все видят и наблюдают, под разными углами.

● Все инсайты приходят, когда ситуация рассматривается с разных сторон. Так зарождается преимущество!
3,531
headlines QUANTS

01 Nov, 09:00

headlines QUANTS EXTRA (примеры постов, 4/4):

● В начале каждого месяца выходит сезонность по более чем 20-ти инструментам (индексы, валюты, сырье).

● Знали ли вы, что октябрь является лучшим месяцем для Биткоина? Читатели канала экстра — да!

● Из экстра от 18-го октября: "Средний перформанс в октябре составляет +17.3%, на текущий момент прирост составляет около +7% (см. график). +17.3% от закрытия сентября - это уровень $74.250, т.е. средний потенциал роста на текущий момент составляет +9.4% (от цены $67.880)".

● На текущей неделе Биткоин вплотную приблизился к all-time high уровню ($73.800) и практически достигнул таргета в $74.250.
3,215
headlines QUANTS

01 Nov, 05:02

headlines QUANTS EXTRA (примеры постов, 3/4):

● 5 августа Японский индекс продемонстрировал самое сильное однодневное падение с 1987 года (картинка №1).

● Анализ похожих ситуаций привел к выводу, который был опубликован на канале экстра 5 августа: "После однодневных падений более чем на 10% индекс Nikkei 225 в следующие 2 - 4 торговых дня склонен показывать отскок".

● На следующий день Японский индекс практически отыграл все падение. Более того, Nikkei 225 до сих пор не спускался ниже локального минимума от 5-го августа.
3,119
headlines QUANTS

31 Oct, 10:59

headlines QUANTS EXTRA (примеры постов, 2/4):

● "Если сделать предположение о том, что IMOEX все-таки преодолеет порог 20% от максимума 20 мая, то:

1. Исходя из средней длительности медвежьего рынка в 107 календ. дней, медвежий рынок продолжится до 05.09.2024 (от максимума 20.05.2024)
2. Исходя из среднего % изменения во время медвежьего рынка в -35.7%, IMOEX упадёт до 2264.5 (от максимума 20.05.2024, когда IMOEX был 3521.72)" — из канала экстра.

● Предположение было сделано 24 июля (картинка №1). Ровно через месяц IMOEX снизился на -13.4% (картинка №2), а падение от максимума 20.05.2024 завершилось формированием локального минимума 03.09.2024.
3,373
headlines QUANTS

31 Oct, 08:02

headlines QUANTS EXTRA (примеры постов, 1/4):

● Количественные исследования помогают извлекать уроки из прошлого. В серии постов мы приведем несколько примеров.

● 24 июля S&P 500 снизился за день более чем на 2% впервые за 356 торговых дней. 25 июля на канале экстра был рассмотрен кейс (картинка №1) из 2018 года, когда S&P 500 не снижался за день более чем на 2% практически такой же период — 351 торговый день.

● "Если сделать предположение о том, что сценарий 2018 года повторится, то S&P 500 может протестировать уровень 5000 пунктов в ближайшие 5 - 10 торговых дней" — из канала экстра.

● На картинке №2 показано, что произошло после: с небольшим отличием в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, падение все-таки произошло.
3,450
headlines QUANTS

30 Oct, 05:29

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2011 г.):

● Сигнал "golden-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает снизу-вверх 200-дневную SMA. В пн 28 октября сигнал сформировался в Биткоине.

● С 2012 г. зафиксировано 11 случаев сигнала "golden-cross" (вкл. последний). В первые 3-5 дней обычно наблюдается отрицательная динамика, которая позже сменяется ростом в среднесрочной перспективе.

headlines Q.
#BTC
4,151
headlines QUANTS

29 Oct, 03:02

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● 9 октября был обновлен максимум за полгода (не менее 125-ти торговых дней), вчера Si1! обновил максимум за год.

● Обновление годового максимума встречается с частотой 1.1 раз в год и является бычьим сигналом.

headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USDRUB
4,580
headlines QUANTS

28 Oct, 15:02

Go Invest: доступ к международным инвестициям через внебиржевой рынок

Российский брокер Go Invest предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к международным инвестициям через OTC.

Что такое OTC?

OTC (over-the-counter) — это внебиржевой рынок, на котором сделки совершаются напрямую между участниками, минуя традиционные биржевые площадки. Этот рынок характеризуется гибкими условиями и высоким уровнем индивидуального подхода.

Преимущества:
— Диверсификация портфеля.
— Доходность в валюте.
— Индивидуальные решения и профессиональная поддержка.

Доступные инструменты через Go Invest:
— Инвестиции в глобальный фонд частного капитала Hamilton Lane с доходностью до 14%.
— Ультрадлинные еврооблигации с потенциалом роста 30–40%.
— Фонд глобальных IPO с доходностью более 50%.
— Корпоративные еврооблигации развивающихся стран с доходностью до 10%.

Go Invest — ваш надёжный партнёр для выхода на международные рынки и реализации инвестиционных целей.
4,363
headlines QUANTS

28 Oct, 06:31

IMOEX (данные с 2004 г.):

● В пятницу сформировалась медвежья свеча поглощения (на графике №1). В среднем данный паттерн встречается с частотой 3.5 раза в год. Условия фильтрации паттерна:
1. high свечи > high предыд. свечи;
2. close свечи < low предыд. свечи;
3. нижняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (т.е. закрытие у минимума свечи).

● На горизонте до двух недель после свечи поглощения IMOEX показывает нейтрально-отрицательную динамику.

● На графике выделена свеча (отмечена как №2), данная свеча также является медвежьей свечей поглощения. В QUANTS (EXTRA) 23 октября мы приводили статистику по похожим случаям (с расширенными условиями фильтрации), средняя динамика указывала на снижение, которое затем последовало.

headlines Q.
#IMOEX
4,105
headlines QUANTS

27 Oct, 08:00

Про природный газ:

Статистика сработала: после сигнала "golden-cross" нисходящее движение во фьючерсе NG1! закончилось на 14-й торговый день (21 окт.) с момента сигнала (наш сценарий предполагал установление локального минимума на 15-й — 16-й торговый день).

headlines Q.
#NG
4,289
headlines QUANTS

26 Oct, 09:01

Коэффициент Сортино — «улучшенный» коэффициент Шарпа

● При расчете волатильности учитывается как рост стоимости портфеля (восходящие движения), так и его снижение (нисходящие движения). При этом инвестора, как правило, больше беспокоят возможные просадки (то есть отрицательная динамика доходности).

● Чтобы проанализировать только нисходящую волатильность, на базе коэффициента Шарпа был разработан новый показатель, который сегодня известен как коэф. Сортино.

● Коэф. Сортино выше 1 обычно считается «хорошим», т.к. предполагает, что портфель имеет избыточную доходность по сравнению с его отрицательной волатильностью.

● В качестве ориентира можно пользоваться следующими значениями:
- показатель от 0 до 1 считается недостаточным;
- показатель выше 1 считается хорошим;
- показатель выше 2 считается отличным.

smart-lab.ru
4,135
headlines QUANTS

25 Oct, 06:04

headlines Q. (IMOEX и ставка ЦБРФ):

● Сегодня ЦБРФ огласит решение о ключевой ставке, а также состоится пресс-конференция (в 13:30 и 15:00 по МСК соответственно).

● В 2024 уже было 6 заседаний ЦБРФ. На четырех заседаниях ставка сохранялась на уровне 16%, на графике слева представлена динамика IMOEX в те дни. На последних двух заседаниях ключевая ставка была поднята на 2% и 1% соответственно, динамика IMOEX - на графике справа.

● Какая динамика наблюдается в USDRUB в дни заседания ЦБРФ? Как ведет себя IMOEX при повышении ключевой ставки на 1% (большинство аналитиков ожидают повышения с таким шагом)? Что происходит с рынком РФ после завершения цикла повышения ставки? В QUANTS (EXTRA) есть ответы на поставленные вопросы, присоединяйтесь!

#IMOEX
27,028
headlines QUANTS

24 Oct, 07:20

headlines Q. (про серебро и золото):

● На графике — соотношение цены серебра к золоту, данные с 1970 года. Стоимость серебра, выраженная в золоте, находится около 10-го перцентиля (т.е. такая ситуация встречалась 10% времени за 54 года).

● Низкая стоимость серебра в золотом эквиваленте говорит в пользу прогнозов отраслевых аналитиков, который был представлен ранее в этом году, и который постепенно начинает реализовываться.

headlines Q.
#SILVER
4,662
headlines QUANTS

23 Oct, 06:12

Silver (данные с 1970 г.):

● Максимальная цена серебра в 1980 году составила $48, а в 2011 — $49.8 (без учета инфляции).

● На графике — цена серебра с учетом инфляции. На пике 1980 г. серебро стоило в 4.17 раз больше текущей цены, в 2011 — в 1.96 раз.

macrotrends.net, headlines Q.
#SILVER
4,866
headlines QUANTS

22 Oct, 07:24

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

● Рост в диапазоне [+5%,+6%] в понедельник возникает с частотой 1.7 раз в год.

● В первые 2 торговых дня после сигнала динамика обычно наблюдается бычья динамика, затем сила сигнала ослабевает.

● Примечательно, что рост на +5.16% произошел спустя 14 торговых дней от сигнала "golden-cross", наше предположение о локальном минимуме может оказаться верным.

headlines Q.
#NG
4,370
headlines QUANTS

21 Oct, 08:01

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

● 1 октября во фьючерсе NG1! сформировался сигнал "golden-cross". 3 октября, на первом графике помечено как (1), мы привели статистику того, как в среднем ведет себя NG1! после сигнала.

● В QUANTS (EXTRA) мы часто визуализируем среднюю динамику за разные периоды, чтобы проще оценить дальнейшую траекторию после сигнала. Второй график как раз был опубликован на канале экстра со следующей пометкой: "После сигнала "golden-cross" различные (за разные периоды) средние указывают на снижение цены NG1! и установление локального минимума на 15-й — 16-й торговый день. ...".

● На третьем графике представлена динамика NG1! от 1-го октября. За 3 недели цена природного газа упала более чем на 20%, т.е. траектория NG1! после сигнала оказалась более чем верной. Присоединяйтесь к каналу экстра, чтобы получать больше аналитики!

headlines Q.
#NG
5,117
headlines QUANTS

20 Oct, 09:45

Silver (данные с 1970 г.):

● В пятницу серебро выросло на +6.4%, это сильнейший однодневный рост с мая этого года. Цена также закрепилась выше $33, обновив максимум практически за 12 лет (в последний раз цена превышала $33 в декабре 2012 года).

● На графике — цена серебра и случаи, когда был обновлен максимум за 11 лет (т.е. максимум за 132 месяца, не меньше). Такие случаи наблюдались в 2004, 2006, 2008 и 2010 гг. (на графике выделены от 1 до 4). В текущем году зафиксировано 3 подобных случая (отмечено на графике как 5).

headlines Q.
#SILVER
4,057
headlines QUANTS

19 Oct, 11:02

Коэффициент Шарпа — самый популярный индикатор эффективности портфеля

● Коэф. Шарпа был разработан ​​лауреатом Нобелевской премии Уильямом Ф. Шарпом, чтобы помочь инвесторам соотнести доходность инвестиций с риском, который они на себя берут.

● Коэф. показывает, какую доходность получает инвестор на одну единицу риска. Чем больше значение, тем лучше риск-скорректированная доходность.

● Коэф. Шарпа выше 1 обычно считается «хорошим», т.к. предполагает, что портфель имеет избыточную доходность (премия выше риска) по сравнению с его волатильностью.

● В качестве ориентира можно пользоваться следующими значениями:
- показатель от 0 до 1 считается недостаточным — портфель приносит минимальную доходность при заданном риске;
- показатель выше 1 считается хорошим;
- показатель выше 2 считается отличным.

smart-lab.ru
4,138
headlines QUANTS

18 Oct, 07:55

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● В начале текущей недели Биткоин обновил максимумы за 2.5 месяца. Сигнал* встречается с частотой 5.2 раза в год.

● Средняя динамика за разные периоды указывает на то, что сигнал является бычьим.

headlines Q.
* мы рассматривали только ПЕРВЫЕ обновления максимума за 2.5 месяца. В случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 30 торговых дней.
#BTC
4,557
headlines QUANTS

17 Oct, 08:49

DXY (данные с 1994 г.):

● За предыдущие 15 торговых дней было 11 белых свечей в Индексе доллара США. Подобный сигнал встречается с частотой 3.4 раза в год.

● Индикатор (считает кол-во белых свечей за предыд. 15 торговых дней) на первой картине показывает, что такая ситуация наблюдалась ранее в апреле этого года.

● В среднем бычье ралли может продолжаться до 20 - 30 торговых дней после подобных случаев (картинка №2).

headlines Q.
#DXY
4,319
headlines QUANTS

16 Oct, 06:30

USD/RUB (данные с 2004 г., с биржи ICE):

● С 212-го торгового дня года (сегодня 208-й торговый день) USD/RUB в среднем показывает рост, который продолжается до конца года.

● По YTD динамике текущий год походит на 2014, 2008 и 2011 (коэф. корреляции 0.58, 0.43 и 0.38 соответственно).

headlines Q.
#USDRUB
4,961
headlines QUANTS

15 Oct, 07:20

SBER (данные с 2004 г.):

● По статистике, 6-дневное снижение возникает с частотой 1.4 раза в год.

● Акции Сбера в среднем показывают отрицательно-нейтральную динамику в следующий месяц после 6-дневного снижения.

● Кривая "с 2004 (без выбросов)" — из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.

headlines Q.
#SBER
4,853
headlines QUANTS

14 Oct, 05:31

Hang Seng Index (данные с 1987 г.):

● C 11 сентября по 7 октября (с 172-го по 188-й торговый день года) HSI прибавил более +35%.

● По YTD динамике текущий год походит на 1993, 1995 и 2007 (коэф. корреляции 0.74, 0.71 и 0.69 соответственно).

headlines Q.
#HSI
4,308
headlines QUANTS

13 Oct, 11:02

Quantified Strategies (про sentiment индикаторы):

● Возможно вы задавались вопросом о том, почему индикаторы рыночных настроений должны работать. Логика, лежащая в основе рыночных настроений, проста:

● Когда рыночные настроения очень оптимистичны (sentiment is very bullish), мы можем ожидать, что большинство участников рынка уже настроились на дальнейший рост рыночной цены. Таким образом, останется ли кто-нибудь, кто будет повышать цены, когда большинство уже купило?

● И наоборот, когда участники рынка настроены крайне негативно (sentiment is very bearish), мы должны ожидать, что они продадут или даже будут открывать короткую позицию на рынке. Когда большинство игроков уже придерживаются такого мнения, что потребуется рынку для разворота? Скорее всего, очень немного. Любая незначительная позитивная новость может заставить трейдеров-медведей переключиться на покупку.

quantifiedstrategies.com
4,892
headlines QUANTS

12 Oct, 02:02

Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).
4,859
headlines QUANTS

11 Oct, 09:21

Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):

● На графике приведен P&L стратегии, основным индикатором которой является позиционирование физлиц (если конкретно, то доля физлиц с длинными позициями).

● Результаты стратегии: доходность 42.75% в год, коэф. Шарпа 1.32, коэф. Сортино 4, стратегия находится в рынке 12.5% времени.

● Правила стратегии описаны в QUANTS (EXTRA), в headlines SP (EXTRA) на ежедневной основе выходит инфографика с данными по позиционированию (по 30-ти инструментам), на которой отражены изменения доли трейдеров с длинными/короткими позициями.

headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
5,007
headlines QUANTS

10 Oct, 08:41

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● По статистике, обновление максимума за полгода (не менее 125-ти торговых дней) возникает с частотой 3.6 раз в год.

● Si1! в среднем продолжает рост в следующие 2 месяца после обновления полугодового максимума.

● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.

headlines Q.
#USDRUB
4,860
headlines QUANTS

09 Oct, 11:18

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):

● В случае если сегодня во фьючерсе Si1! сформируется белая свеча, это будет самая длинная серия.

● Предыдущий рекорд, 10 белых свечей подряд, был установлен в декабре 2011 года.

headlines Q.
#USDRUB
* белая свеча - это когда close свечи > open свечи
5,173
headlines QUANTS

08 Oct, 11:15

Hang Seng Index (данные с 1987 года):

● Гонконгский индекс HSI сегодня продемонстрировал сильнейшее дневное снижение с 2008 года.

● HSI упал на -9.41%, на фоне отсутствия более серьезных стимулов и фиксации прибыли.

headlines Q.
#HSI
29,644
headlines QUANTS

07 Oct, 05:15

РБК (динамика рынка РФ за 9 месяцев 2024):

● 9 месяцев 2024 г. оказались для российского рынка акций, скорее, негативными. 168 из 241 бумаги упали, всего 72 выросли, одна акция осталась без изменений.

● При этом упавшие бумаги потеряли в среднем 19.46%, а подорожавшие акции прибавили в цене в среднем 23.35%. Средняя динамика всего рынка акций по итогам полугодия составила -6.59%.

● Для сравнения, индекс Мосбиржи по итогам девяти месяцев снизился на 7.79%, с 3099.11 пункта до 2857.56 пункта.

● Топ-10 самых подешевевших акций потерял за 9 месяцев в цене в среднем 51.11% с разбросом от -40.03% до -66.57%.

rbc.ru
29,874

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.