Atticus

Сегодня впервые с сентября мы убираем процесс верификации в чат, а значит, сегодня может попасть любой, независимо от уровня навыков. Но только на месяц - затем оставим только самых интересных.

До лета closed.

Просто о сложном, Footprint это детализированное отображение объёма сделок внутри свечи, некий рентген который позволяет увидеть где именно проходили крупные сделки, кто доминировал - покупатели или продавцы, и какие места были самыми активными.

Приятного просмотра.

https://www.youtube.com/watch?v=65mrKNJRCU8

Bloomberg более глубоко раскрыл проблему dark pool трейдинга, которую мы упоминали в контексте order book.

Можно использовать слово "ценообразование", а можно его понимать. Можно строить догадки о причинах движения рынка, а можно разобраться. Можно скидывать свои беды на market maker, но при этом же им являться.

Объяснили простыми словами. Приятного просмотра!

https://www.youtube.com/watch?v=Mo3zHZLi0Ww

5 ноября - день выборов. Образ республиканца карикатурен: в одной руке - Библия, в другой - пистолет. Так же лаконично, как ребёнок, втирающий в дёсна кокаин. Рынок бурно реагирует на громкие заявления "красных". Сложно было допустить ошибку просто нажимая buy.

13 января, за неделю до вступления президента в должность, рынок возвращается к отметке 5,822 - той самой, с которой началась реакция на предвыборные обещания.

Президент ещё не вернулся к власти, а его главный биограф указал количество лжи за прошлый срок. Президент ещё не вернулся к власти, а уже забрал и вернул обратно главную пилюлю дурачка получив его лояльность. Президент ещё не вернулся к власти, а 89% его чистого капитала уже состоит из мемкоина.

Инвесторов волнуют два вопроса:
1. Внутренняя экономическая политика - фискальная и монетарная стратегия, усиление протекционизма, приоритеты в финансах, энергетике и технологиях.
2. Внешняя политика - отношения с НАТО, конфликты, взаимодействие с Китаем.

5,822 - отметка, ставшая отправной точкой, своеобразным индикатором доверия к новому президенту, именно из-за этого она была так важна мне месяц назад. Последние три месяца рыночная ситуация подвязана под действия одного человека, поэтому стоит рассматривать это как один профайл, а не три.

Есть ощущение, что этот снаряд в красном галстуке в ближайшие годы пробьёт стену здравого смысла. Игра начнётся сегодня, выжить - приоритет.

Хех, 2025 живем, 2026 выживаем.

Экономическая история – это бесконечный аттракцион, где старые кризисы возвращаются в новой, модной обёртке. И хоть мы и хвастаемся "революционными" финансовыми изобретениями, законы, которые когда-то открыл фермер, оставшийся без штанов, всё так же работают с убийственной точностью.

Упростили форму верификации где-то до конца января, львиная доля чата погрузилась в тяжелую техничку и принимаем действия для обеспечения чего-то, что можно будет назвать локальным data-workspace.

ES 6,130 был самым безопасным вариантом, ATH будет чудом, а у нас еще 5,822 в приоритете.
Кушать, отдых и обратно в рыночек с 6го.

Сегодняшний рынок труда диктует условия необходимого скилла трейдера, чтобы он имел некую ценность. Есть чувак, который уже лет 10 торгует Auction Market Theory, а имя его вы, наверное, слышали - Tom Dante. Уже в начале следующего года он открывает тяжелую фьючерсную пропку, а набор первых трейдеров был через форму верификации, где компания узнавала опыт трейдера, прежде чем предложить условия. Звучит интересно, но куда интересней их вакансия Senior Futures Trader, которая подразумевает у кандидата наличие:

- Степени бакалавра в области компьютерных наук, математики, финансов, инженерии и статистики.
- Минимум два года подтвержденной прибыльной торговли.
- Знания концепций численного и статистического анализа.
- Умения сменить правую руку на левую, если та устала.

Хорошо, что в интернетиках именно этому учат будущих специалистов отрасли.

ES1! вчера стартовал с 6,150, но скатился в rollover gap до 6,114. 40 минут назад рынок открылся, а само открытие в балансе намекает, что вечер обещает быть интересным.

Теперь о Santa Rally. Это миф, который, хех, работет. Fidelity говорят, что S&P 500 завершал декабрь в плюсе в 23 из последних 30 лет. Проще говоря, шансы около 76%. Декабрь - это время, когда парни из Square Mile и Wall Street переключают свои айфончики в режим "на горнолыжке" и уезжают в Куршевель или Цермат пить глинтвейн и рассказывать истории о том, как круто они запредиктили Трампа и рост тех.сектора (читать как попытка увеличения полового органа). В результате на рынке меньше участников, что повышает волатильность.

Объем понемногу перетекает на мартовский контракт. Возможность набирать в rollover gap остается открытой. Поглядываю на Russell 2000 как главный барометр для акций малых компаний, тех самых, которые не могут похвастаться гигантскими капиталами. 2500 было бы хорошо.

6,130 уже пройдено, 6,200 до конца года на ES звучит интересно.

Так так так, 6,111. Хорошо, но маловато.

Теперь к делу. С 16 по 20 декабря - волшебные дни, время rollover. Это значит, что мы дружно мигрируем с контракта ESZ на ESH. Уловите момент, это шанс немного подтянуть свои результаты к концу года. В какую сторону открывать сделку уже понятно, остаётся вопрос как это будет реализовано.

За последние 15 дней только пять закрылись ниже цены открытия. Шортить сейчас - всё равно что встать на рельсы перед поездом и надеяться, что он свернёт. NQ вчера наконец дополз до ATH, и то лишь в overnight session, тогда как ES сделал это три дня назад.

Хотелка на 6,130 по ES_F остаётся без изменений.

Weekly Open статистика возврата в период со вторника по пятницу по NQ, ES, DAX с 2012-2024.

Неделю назад мы спросили ребят, которые давно участвуют в нашем чате, об их опыте взаимодействия. Думаю, я могу поделиться своим мнением.

Я не верю в идею game changer в торговле (иначе проп-компании и обучение торговле на свечах не были бы такими прибыльными). Но согласен с Карлом Марксом: "Бытие определяет сознание".

Если говорить обобщенно, в чате люди из разных направлений: высокочастотники, фондовики, алго-трейдеры и ребята, работающие в формате intraday futures. У большинства участников довольно зрелое отношение к рискам, обусловленное ответственностью перед своими семьями, что практически исключает лудоманию. Средний возраст в 28 лет также говорит об отсутствии наивных юношеских мотивов и наличии более осознанного подхода. Всякой дуристики тоже довольно много, и нам это нравится, уж поверьте.

Мне это импонирует.

Из последнего: мы будем рады видеть у себя ребят из KSE, UKMA, UCU среди локальных, а также выпускников состава Ivy League, LSE и Oxbridge из мировых. По общению в чате заметно, что это одни из самых интересных людей.

Интересно работать с очень скилловыми и технически грамотными ребятами, даже если не всегда это идет рука об руку. Из всех заявок мы приняли около 7%, остальные были не интересны.

Заявку кинуть тут.

Можно смотреть.

Dow: 44K, S&P 500: 6K, Nasdaq: 21K - все основные индексы США на ATH. Рынок отреагировал на возможную либерализацию регулирования. Проще говоря, ставят на то, что правительство ослабит ограничения на бизнес, и компании смогут расти быстрее. Стимуляция экономического роста, Make America Great Again и все в том же духе. Мужик с золотыми волосами любит оценивать себя по тому, как работает рынок. В первый срок, с 2017 года до конца его пребывания в должности, S&P 500 вырос на 67%.

По earnings на этой неделе смотрим только Home Depot (вторник) и Disney (четверг), оба отчитаются до открытия рынка, оба входят в S&P 500. Если все пройдет гладко, хочу увидеть ES выше 6,130.

Клацать B с умом, клацать S рано, я бы подождал rebalancing.

С 14 октября S&P 500, по сути важнейший индекс США, находится в поиске баланса.

Традиционно существуют три ветви власти — законодательная, исполнительная и судебная, а СМИ обычно считаются "четвертой властью". Покупка Маском Twitter (X) дала ему возможность влиять на ход событий, продвигая вперед фоточки мужика в красном галстуке и отправляя в тень посты Камалы Харрис. Возникает вопрос — зачем все это Маску? Ответ прост: дело не в патриотизме, а в выживании его компаний. Лиши SpaceX контрактов с NASA, Tesla — субсидий, The Boring Company — разрешений, а Neuralink — одобрения FDA, и у них наступит кризис.

И вот мы видим агрессивного кандидата в президенты с резкими действиями и нестандартного бизнесмена, который через свою огромную социальную сеть фактически влияет на выборы, стараясь обеспечить выживание своих компаний за счет государства.

Вполне естественно, что рынок пытается найти стабильность вплоть до оглашения результатов. Вероятно, останусь вне рынка до 11 ноября.

Быстрый апдейт.

Чуть больше двух недель от старта, вчера завершил вторую фазу. Сегодня утром получил live-аккаунт и закрыл сделку минут 30 назад. По-хорошему, после выплаты переходить на аккаунт 20-25k.

Напомню: новости никогда не торгуются, риск всегда 1%, торговля только на ES в сессию RTH. В торговле используется только то, что было упомянуто здесь и здесь.

Overall Percentage Result: 15.94%

#50BUCKS

В рамках #50BUCKS ситуация следующая: вчера закончил первую фазу, сегодня начал вторую.

Так как началось разделение на фазы, добавляю первый показатель, который будет учитываться на протяжении всего челленджа — Overall Percentage Result без учета комиссий, чтобы мы могли отследить общий процент на всей дистанции.

Учитывая, что дальше аккаунты будут увеличиваться, на каждом из которых будет две фазы, это 48% без учета live-аккаунтов для выхода на 200k live. Довольно интересная задача, учитывая выбранные вами условия в 1% риска. Более того, задача усугубляется (или упрощается) внутренними условиями, которые я выставил в динамической модели добавления характеристик на каждом этапе при прохождении, но об этом позже.

Overall Percentage Result: 11.26%

Чуть более месяца прошло с открытия верификации, и, наверное, пора подводить промежуточные итоги. Нельзя сказать, что вопросы в форме сложные, но даже на примитивные, вроде «Цена актива поднимается на 10%», некоторые зафейлили ответ. Конечно, это не показатель результатов в торговле (пример на фото), но о результатах мы и не спрашивали.

Из примерно 90 заявок мы приняли 8 интересных ребят.

Зеф в этом плане уникален — человек своего дела, который никогда не лез в intraday. За полтора года нам удалось его «оцифровать», даже перевели с Windows на Mac, но при этом он всё равно использует Excel для работы, а не Notion.

Время собирать плоды.

На протяжении своей деятельности я провел значительное количество исследований как для собственных финансовых целей, так и для корпорации, в которой работаю. Некоторые из них были опубликованы на нашем effe.

Процентное изменение с момента публикации исследования:
Zoom Video Communications, Inc. +4.04%.
BYD Co Ltd. +18.19%.
Intellia Therapeutics, Inc. -48.21%.
Coupang, Inc. +58.79%.
Newmont Corp. +56.76%.
Nvidia Corp. +74.53%.
Coherent Corp. +47.99%.

Достаточно хорошие показатели для столь короткого срока, с учетом слабых результатов сектора здравоохранения. На мой взгляд, ситуация выглядит опасно, часть средств скину в более надежные активы - краткосрочные долговые обязательства, например.

Открытие в range с типом OTD, который трижды шортил, из которых два раза удачно.

Апнул с 4% до 5.2% и, наверное, остановлюсь до понедельника из-за нежелания торговать в условиях последствий отчетности по безработице.

Второй день #50BUCKS.

На случай, если не изучали.

Сегодня так играли. Открытие в балансе, OA с намеком на ORR — торговал возврат в баланс текущего дня и extension (расширение за пределы Initial Balance). Середину месяца торговать не хотелось из-за rollover на фьючерсах, а понедельник — последний день квартала, соответственно deadline earnings season. Не хотелось быть жертвой на отчётностях. Вторник, первый день нового квартала — сброс неликвида после отчётностей, пропускал.

Можно считать начал #50BUCKS.

Добавили материалы на сайт.

За последние 30 лет по Теории аукциона было присуждено 3 Нобелевские премии, последняя из которых — в 2020 году. Сам концепт AMT был разработан директором CBOT (Чикагской товарной биржи) и усовершенствован вице-президентом CBOE (Чикагской биржи опционов).

Это не "новый тренд", просто за все эти годы создатели красивых курсов так и не разобрались в функциональности рынка, в то время как в Йеле и Стэнфорде это изучают на базовом уровне.

Может ли концепт быть объективным, если за него дают Нобелевскую премию, его разрабатывают руководители бирж и изучают в лучших университетах мира? Вопрос риторический.

Как уже говорилось ранее, набора больше нет.

Первой задачей чата было создание рынка под Market Profile, с чем он успешно справился. Второй задачей чата было выявление людей, которые могут самостоятельно и осознанно принимать решения.

Первого сентября мы отсеяли около 75% участников и оставили тех, кто продемонстрировал свои навыки не только в торговле, но и в поиске информации, изучении, исследовании и других не менее важных вещах. Работать с людьми, у которых подход к делу был на основе "где найти бесплатный TPO", "разберите мой стоп-лосс" или "сделайте анализ", попросту неинтересно. Это позиция "помогите", которую мы намеренно избегали — не было проведено ни одного анализа, ни одного разбора ошибок, ни одного обучающего стрима. Проще говоря, мы наблюдали, как одни развиваются ради собственных результатов, в то время как другие буквально кричат о помощи. Мы могли дать лопату и показать где рыть, но точно не делали работу за человека.

Кого вы хотите видеть в своем окружении: сильных или слабых? Ответ очевиден.

Поэтому мы оставили тех, кто находится в постоянном развитии себя как трейдера, не полагаясь на чужую помощь. Мы сделали акцент не на количество, назвав это "закрытым сообществом", а на качество людей внутри простого чата, где никто не выше и не ниже, а царит комфортная рутина.

Набора больше нет, но мы всегда открыты для людей с критическим и гибким мышлением. Теперь у нас есть раздел Verification где мы сможем отфильтровать зерна от плевел с помощью ряда вопросов.

Качество, а не количество.

В Discord FundingPips есть раздел payout-proof, где пользователи поделились около 200 выплатами за август. Предположим, что далеко не все делятся своими успехами, и умножим эту цифру на 10 — получим 2000 человек. Количество пользователей сервера — около 140 000. Да, далеко не у всех есть аккаунты, но, исходя из этих цифр, можно предположить, что лишь 1.43% людей получили выплаты.

Пример "поближе": из 1000 клиентов FundeadMasters только 1 человек получил выплату спустя месяц. Это всего лишь 0.1% вероятность достижения результата, которая не размыта статистикой из разных стран.

Слышал, что на новостных трейдерах проп-компании делают чуть ли не половину дохода. Интересно. То есть, вместо медленного, но стабильного результата, люди готовы идти в "all in" для получения краткосрочного удовлетворения в моменте.

Показательная статистика.

Почти 500 человек. Voice-chat. Два с половиной часа.

Спасибо вам за этот вечер!

30-40 минут и начинаем. После диалога сервер будет удален.

Взаимодействие исключительно голосом.