Trade17

Привет.

На данный момент, по позиционной метрике у нас вот такая картина.

Как писал вчера, появилась хорошая область со следами фиксации. Новые лонги на появлении сильного дисбаланса.

А до тех пор:
- скальп лонг - цели скромнее, риск соответствующий фазе
- скальп шорт - коррекция, от меньших нагревов, вероятно, увидим более агрессивного продавца.

Отмена сценария:
- появление лонговых, сильных аргументов выше 102к

Хороших выходных!

Есть нагрев и по битку и по альте. Позже покажу график.

Думаю, до 20-го можем в боковике постоять, но начинает попахивать коррекцией. Нагреты все метрики, после такого роста.

Привет!

🕯Метрики тотал по альте.

AltSPI (Sell Power Index) - внизу на графике. Остается еще запас до перегрева, но видимо в ближайший день-два метрика нагреется.

AltSwing - облака над и под ценой. Более локальная метрика, нагрев есть.


💰Биток. Тут также близки к нагреву, но запас еще есть.


💭Вывод.

Уже нужно быть аккуратнее, но еще можно немного поработать от лонга.

Есть у меня идея про скальп, на днях расскажу.

Кто из вас скальпит? Имею ввиду, вообще)

Обзор рынка по метрикам 17.

Кратко:
- вспомнили глобальные фазы и от чего падаем, а также посмотрели, как было ранее
- сравнили отработки основного алерта по битку и альте
- посмотрели области крупных фиксаций и куда нужно увести цену для набора
- рассмотрели все позиционные метрики

Чего ожидать?
- для разворота необходим основной алерт, это всегда давало лучше точки, как по битку, так и по альте
- жду появления алерта в одной из ближайших двух областей

P.S.
- Не упомянул в видео, но появилась высокая активность в диапазоне 83-85к, вскоре сформируется новая область, но это уже, видимно, для другого раза.

- также, если алерт сформируется в диапазоне 88-89к, он будет тоже не столь сильным и большого роста я бы не ждал, посмотрим, где появится

- по займам без изменений, много еще

Прикрыл, возможно, скоро появится основной алерт для набора позиций.

Итог 4% рост доминации

3% падение Eth/Btc

И как предположил, снижение битка продолжилось.

#идея специфическая)

Продолжаю наблюдать за метрикой по перетоку ликвидности. И в частности за глобальным перетоком из альты в биток.

5 января озвучил торговую идею по BTCDOM/USDT с момента написания поста доминация выросла на 6%, суть идеи в том, что не нужно гадать вырастет или упадет биток, метрика показывает, что доминация будет расти. Следовательно, можно либо лонгануть BTCDOM/USDT, либо шорт ETH/BTC

Самого утра приходят уведомления о глобальном и скальп перетоке из альты в биток. Это говорит о том, что доминация вырастет. Случится это может как быстро, так и занять несколько недель. Учитывая, что основного алерта по битку так и не было, предположу, что биток еще может упасть, а с ним и альта, но шортить не хочу.

Взял лонг BTCDOM c добором.


P.S. На скрине отработки метрики на графике BTCDOM + на графике ETH/BTC

💸BTC

- получили реакцию на первую область лимитного интереса

- Значения пока не дотянули до основного алерта 🟢MAIN

🕯ALTs

- здесь также наблюдается движение согласно ожиданиям описанным вчера

- Метрика AltSPI (Sell Power Index) достигла отрицательных значений, а это говорит о том, что по многим монетам (58%), появились следы позиционного набора крупного капитала. Уже рядом, но самые лучшие входы будут на алерте main.

💭
Набранное здесь, с высокой вероятностью выведут выше или в б.у., приемлемо для спота. Жду пониже.

Всем привет!

Прошли праздники и пора посмотреть рынок. Прошлый алерт отработал на 10% до перегрева рынка.

Рис 1. На текущий момент коррекция продолжается. Цена ушла ниже области 97500, согласно стратегии, появление алерта выше данной области продолжило бы лонг фазу, но этого не произошло.

✔️Займы. По позиционной метрике достигли минимально допустимых значений для лонгов.
❌ Займы. Кумулятивно еще толком ничего не отдали.

Рис 3. 🕯 Ближайшие области лимитного интереса. Места с высокой лимитной активностью, откуда может быть более существенная реакция.

➡️ По альте есть неплохие значения для отскока, но, думаю, не более. Без битка никуда она не уйдет далеко. С большой вероятностью выделенная область станет минимальной целью роста рынка, как и большинства монет, после окончания коррекции. С 19-20 декабря 97% монет достигли целей.

Всем хорошего дня. Спокойно ждем твх.

На графике доминации, хорошо видно, как отрабатывает метрика по перетоку ликвидности о которой писал утром.

Недавно пришло уведомление, указывающее на риск коррекции. Будет ли быстрая отработка или маркет покупатель съест все предложение, не знаю, но…

Учитывая переток из альты в биток, стоит позаботится о своих позициях, возможно забрать часть профита или, как минимум, вспомнить про стопы.

Не торговая рекомендация.

Привет.
Рынок проснулся после праздников и начали активней покупать, а также брать займы. Метрики нагреты продолжительное время, что приводит и к нагреву и позиционных SPI и AltSPI, через несколько часов сделаю обзор. А пока посмотрим на переток ликвидности.

Тут вновь сработала позиционная метрика сигнализирующая о глобальном перетоке ликвидности из альты в биток. Если максимально упростить, то это говорит о том, что фиксируют профит по альте и покупают биток. Это делается либо перед коррекцией, либо стараются вытолкать биток повыше.

На графике битка показал подобные ситуации с конца июля, именно сильный спрос, так как с марта почти всегда была коррекция. А вот с июля по-разному. Думаю, эта метрика может быть доп аргументом в местах сильного нагрева, а в текущей ситуации говорит о том, что бит стараются вытолкать выше, так как позиционные метрики не нагреты.

А вот на графике Eth/Btc данная метрика выглядит более однозначно и говорит о надвигающейся слабости эфира относительно старшего брата. Классно и безопасно выглядят места перетока в альту, таких точек не было с конца ноября.

Пока не придумал, как лучше всего применять данную метрику, но может кому-то пригодится.

Кратко:

🔼Что хорошего?
- Много бидов
- Давление со стороны биржи Bitfinex, особо на цену не влияет
- Индексы нейтральны
- Sell Power Index остывший (значения не идеальны)
- Был основой позиционный алерт 🟩Main
- Пришло подтверждение в виде еще одного алерта
- По-прежнему возвращают займы и чем больше отдадут, тем меньше пассажиров останется

🔽Что не очень?
- Хотелось бы увидеть покупки на американских биржах
- по некоторым монетам сохраняется преобладание асков, не критично
- локально продавцы пользуются каждым отскоком для продаж, но реакция все слабее

Всех с наступающими праздниками!

Не является торговой рекомендацией, помните о рисках.

Если из текущей области не будет быстро откупа (а похоже, что пока нет), то путь ниже открыт, далее 88-90к область

На данный момент, по одной из двух основных метрик по битку наконец появились лонговые значения, но… без второй все еще опасно

Теперь все выглядит гораздо лучше.

Ликвидность локально пошла в альту и она уже сильно не падает. Отклонения позиционных метрик по альте существенные.

По битку, метрики еще не остыли до нужных значений, осталось совсем чуть чуть.

Начал подбирать спот, по битку вероятно отработает область лимитного интереса 93-95к, о которой говорил в обзоре.

Помним про стопы

Привет, обзор всех метрик и текущего состояния рынка.

В обзоре забыл показать AltStat по которой 92% монет было в области набора, что также плюс.

SOL, BNB, ETH

Наоборот, имеют большой дисбаланс по аскам на 25%.

Учитывая, что по BTC у нас так и не было нужных значений, это заставляет думать, что могут увести ниже.

В любом случае нужно быть аккуратными и помнить про стопы.

С момента написания риппл рванул. Откупили?

По битку, так и не было еще идеальных значений.

WLD
TWT
LPT
XRP
SXP
SAND

Некоторые монеты с сильным преобладанием бидов, прям аномально

По битку все еще остается запас для движения ниже. Аккуратно

Вот теперь все выглядит получше

💸Btc

➖позиционные метрики
Пока ничего нет, вообще.

➖Свинг - пусто

➖Sell Power Index (SPI) 21%, до охлаждения еще не дошли

🕯 Total

➖ Scalp метрика быстро нагрелась от рекордных -44% до 50% от чего сразу был сброс. Значения от которых идет откат становится все меньше

➖Swing тут запас большой для роста, либо боковика на пару дней

➖AltSpi по 84 монетам в моменте были видны следы набора крупным капиталом. На данный момент, учитывая, что подобных следов нет на битке, это все ранние входы, которые с большой вероятностью будут усреднять ниже.

➖Alt/Btc Liquidity метрика указывает на движение ликвидности по-прежнему из альты в биток.

➖Ликвидации - рекордные. Но и ОИ рекордный, все естественно. Они и должны такими быть. Учитывая сколько было набрано долгов, это явно нн предел.

➖Займы, локальная метрика охлажена до 0.45, такие же значения были 14 апреля, 5 августа и тд. это говорит о том, что на рынке страх, учитывая, что нет синхронности с битком, думаю, как и в апреле, альта не покажет сейчас роста, а скорее скатится ниже хвостов и отрастет лишь с появлением лонговых алертов по битку. Если бы была синхронность, я бы уже загрузил альту на пару месяцев на спот. Общий объем займов по-прежнему очень большой.


💭
До тех пор пока не будет хорошего дисбаланса по битку, грузить альту среднесрочную - высокий риск. Ликвидность движется в сторону битка, а учитывая коррекцию, это риск того, что альту прольют ниже. Если же набирали сделки короткие по времени, то профит есть, стопы в б/у. Думаю, пару дней, рынок может быть спокойным и возможно в альту пойдет ликвидность.

- По битку пока все тихо и скучно, зацепится особо не за что. Крупными лимитами подперли цену снизу на 95к, если ничего не изменится, оттуда посмотрю на показатели и присмотрю лонг с коротким стопом. Позиционно, нужно дождаться охлаждения метрик.

Много стало монет со значительным преобладанием асков, конечно что-то из этого могут выкупить, но нужно уже быть аккуратнее.

Посмотрим на основные метрики.

На данный момент, все происходит согласно прошлым наблюдениям за крупными игроками (КИ), цену увели ниже верхней области фиксации.

Что интересно, на снижении вновь появился алерт 🟥high sell risk, что говорит нам о присутствии агрессивного продавца и о сильном дисбалансе в моменте. После сильнейшего спроса, на этот раз метрики отработали, как часы, после 38 часов 🟥SPI + 🟧High sell risk в диапазоне 98-99к, мы получили коррекцию в 8% и очевидно, это еще не конец.

Продавец изрядно постарался, что привело к появлению алерта ⬜StatPoint (белая полоска на скрине), который предполагает отработку около 5%, а это 95500+-. Учитывая, что у нас было много 🟥hsr я бы не рассчитывал на значительный рост, думаю после передышки, продавец вновь возьмется за дело.

Если ориентироваться на статистику, то подобная агрессия должна привести к коррекции в 15-20% от 🟥hsr, а это примерно 72-76к, что с совпадает с диапазонами фиксации, ниже которых необходимо увести цену крупным игрокам для нового набора. Посмотрим, как будет в этот раз.

Сделки набранные вчера на ⬜StatPoint перевел в б.у.

Всем привет!

Что имеем на данный момент? Помимо того, что описывал вчера в клубе, появились еще несколько наблюдений.

1️⃣Рис 1. На росте с начала ноября у нас появилась третья область фиксации крупного капитала, также было в марте. Согласно наблюдениям с 21 года, вскоре им нужно будет увести цену ниже данных областей для нового набора.

Были алерты 🟥High sell risk и 🟧High sell Risk, которые думаю, также отработают, несмотря на то, что цена ушла выше, продавец себя обозначил. Вдобавок у нас было 36ч экстремальных значений 🟥Sell Power Index (SPI), что также выглядит опасно.
2️⃣Рис 2. Очередной нагрев метрики по займам, на этот раз в боковике. Плюс очень большой объем долгов накопленный с сентября.
3️⃣Рис 3. Вчера описывал блоки продаж на основным биржах, сегодня к ним присоединился Bitfinex с плотными продажами, впервые с начала сентябрьской лонгфазы.
4️⃣Рассмотрим индекс AltSPI, по нему вчера 66% монет имело сильный перегрев, бывало и больше, но это уже второй и по некоторым монетам третий нагрев без должной коррекции, что уже слишком много и тут также поведут цену ниже для новых наборов.
5️⃣Рассмотрим ETH и XRP. По данным монетам вчера было очень высокое значение по AltSPI. На всех глубинах значительное преобладание асков, что на истории в паре с перегретым всегда 🟥AltSPI приводило к коррекции. НО! Пока нет подобной синхронности по остальным монетам, потому, какой-то запас движения остается.

💭Мысли

По моему мнению в ближайшее время нас ждет коррекция, слишком много факторов об этом говорит. Несмотря на то, что спрос очень силен, все чаще себя стал проявлять продавец. Также заметны следы фиксации КИ, а как мы знаем по истории он всегда набирает ниже, а мы дождемся набора с ним.

Возможно, метрики остынут и все же будет заход к 100к, трудно сказать. Индексы значительно отклонены. Жду нового набора лонгов, но попробую шорт ETH на небольшой объем.

На наших глазах творится история.

На глубине 5% асков больше, чем бидов на 25%.

Как думаете, съедят или будет коррекция?

Друзья,
за время поездки все обдумал и пришел к выводу, что писать об отработках ботов, к которым не даю доступ неправильно. Пост выше публикую в моменте, для того, чтобы предупредить о риске коррекции.

В то же время, регулярно писать анализ в этом канале желания больше нет. Это трудоемкое занятие без отдачи и давно наступил момент, когда ваши реакции перестали быть мотивацией писать дальше. А новой мотивации так и не нашел.
Мне нравится формат работы в малой группе, тихо, спокойно и качественно, на этом и сосредоточусь.

Так вышло, что обучение станет финальным аккордом.

Канал оставляю, как свой личный дневник, тем более, что в нем много полезного материала, который, при желании, помогает разобраться в механике рынка. В дальнейшем буду писать лишь об интересных мне ситуациях, отработках, личных челленджах и тд.

Всего хорошего! Профита и опыта! Спасибо всем за совместное и увлекательное путешествие в мир аналитики и финансов.

Привет.
Крутой выдается месяц. Наконец добрался до компа и отметил все алерты. Статистический подход отрабатывает просто великолепно!
Пройдемся по метрикам.

1️⃣Рис 1. Бот Btc17. Алерт 🟩Main отлично указал на место набора лонгов, рост в пике 14.5%
Далее получили алерт 🟧High Sell Risk, который обозначил присутствие продавца и указал на то, что пора искать точку входа в шорт либо начать частичный набор. В идеале, в подобной ситуации, подтянуть стопы и двигать их за ценой удерживая параллельно лонг, таким образом обе сделки будут хеджировать друг друга.
2️⃣Рис 2. Sell Power Index (SPI). Метрика нагрелась до значений более 140% и как мы с вами знаем по бэктестам за почти 3 года, подобное не отрабатывало лишь на очень сильном спросе (сейчас не так). Значения около 120% ранее всегда отрабатывали на 10%+, а вот текущее значение может привести к коррекции на более чем 20% и вполне могут дотянуть до нижней области интереса (рассмотрим далее). Тут еще следует учитывать, что на снижении SPI так и не остудили, что может привести к более сильной коррекции в итоге.
3️⃣Рис 3. Совместил метрики Btc17 и SPI. Тут наглядно видно, как коррекция начинается лишь после перегрева SPI. В случае повторения сценария с тройным нагревом, как было в июле, буду просто добирать шорт, фиксируя небольшую часть на проливах и лонговых алертах. Но позиционно, на данный момент у нас без вариантов шорт приоритет.
4️⃣Рис 4. BtcSwing также указывает на коррекцию. (Не отмечены лонговые алерты с конца августа)
5️⃣Области интереса. Учитывая, что SPI имеет потенциал отработки на более чем 20%, рассмотрим позитивные варианты. Целью коррекции может быть неотработавшая 5 августа область 48. Но самая интересная ниже, примерно на 45к, там была очень интересная активность. Придем туда обязательно, даже если не в этот раз.
Есть еще хорошая область на 52к, но она частично отработала, поэтому трудно спрогнозировать какой может быть реакция. Области это лишь ориентиры где ждать цену, остальное все понятно по другим метрикам.

Скоро домой. Норвегия топ.

Привет, друзья

Пробежимся быстро по метрикам, а в следующем посте по ботам.


1️⃣Продолжается отработка перегрева по SPI и пока остается запас похода ниже. К нашей основной области, которая недавно усилилась.

2️⃣Как и предполагал, на Кракене убрали лимиты, достаточно посмотреть на график, они такое проворачивали каждый раз перед снижением.

3️⃣ОИ для идеального позиционного лонга еще не допадал.

4️⃣Как писал вам на днях, мне не нравится динамика снижения дисбаланса по бидам на снижении цены, для лонгов хорошо, когда растет.

5️⃣Индексы низко, но легко могут уйти ниже.

6️⃣В очередной раз круто отработала метрика по займам. Не зря я вчера писал о том, что все нагревается на снижении.

💭
Запас похода ниже явно остается.

Аски пока тоже недостаточно скинули.

#дневник
Друзья,
Пришло время подвести итоги августа. Месяц получился очень даже хорошим, боты справились отлично, а благодаря странному поведению метрики определяющей риск продаж, у нас появилась новая, столь недостающая ранее метрика Sell Power Index, которая закрыла брешь в определении места начала активных продаж, теперь они ограничено дополняют друг друга.

1️⃣Согласно опросу, ваши результаты также улучшились в сравнении с июлем. Если брать в расчет лишь тех, кто активно торговал, то % заработавших благодаря статистическому подходу также увеличился. Это очень радует.

2️⃣Накопительный депозит вырос в 3.5 раза, что мало учитывая движения. Плечи использовал очень малые, пришло время это менять, также добавим в работу опционы. Цель выполнена на 17%

А вот с 1.05. депозит вырос с 655$ до 10604$ в моменте и тут творит чудеса магия сложного процента. Сделки продолжаю открывать с малыми плечами, в основном 1-3х, но на весь депозит. Результат лучше, чем на основном)) Но тут уже психология играет роль.

3️⃣Для истории отработки ботов в августе. Btc17 (рис 4), BtcSwing (рис 5), SPI (рис 6)


💰Отличный, не всегда понятный, но профитный месяц выдался! С нетерпением жду отклонения по SPI, следующая фаза обещает быть еще более предсказуемой и профитной.

Всем добра и благополучия!

Привет, друзья!

Небольшой update.

➖несмотря на недавние лонговые метрики, остается ощущение «недопаданности». Около 5% от алерта было и решил не рисковать, закрыл все, лучше дождусь более явного дисбаланса

❗️Спасибо за интерес. На данный момент на обучение набор окончен, более никого принять не могу.

❗️❗️также напомню, что в закрытый канал также набора нет и не предвидится. Причины не так давно описывал.

Следую за мечтой и отправляюсь в путешествие на корабле, поэтому в ближайшее две недели, буду практически без связи, так что на все вопросы отвечу позже.

(Пост отложенный, на случай если на рынке уже есть дисбаланс)