Вся идеология торговли по объёмам строится на следующем:
Сначала высматриваем накопление крупного пучка объёма. Дожидаемся реакции цены (price action) от этого уровня. Если цена ушла вверх (желательно резко, с импульсом), то мы делаем вывод, что победителями в данном пучке объёма оказались покупатели, которые открывали свои позиции в этом месте. Далее, мы рассчитываем на то, что оказавшиеся в убытках продавцы, которые накапливали свои позиции в этом месте, будут закрываться, покупая актив. Соответственно, они ещё сильнее будут провоцировать дальнейший рост цены.
Ключевое допущение во всём выше сказанном: и продавцы, и покупатели должны были накапливать-открывать новые позиции в данном пучке объёма. Только в этом случае можно надеяться на подобную реакцию рынка. Потому как, если участники рынка в большинстве своём закрывали здесь открытые ранее позиции, то вовсе не стоит рассчитывать на какой-либо импульс от данного уровня за счёт засевших в просадке трейдеров. Объёмы, в которых люди выходили из рынка - это мёртвые объёмы, атавизмы. Они уже изжили себя. От них сложно ожидать хорошего движения.
Судить об этом можно, конечно же, по изменению открытого интереса. Если ОИ прирастал, значит участники рынка открывали новые позиции.
Не отслеживая объем и открытый интерес, делать выводы о захвате ликвидности или о каких-либо др паттернах смартМаней - все равно, что искать черную кошку в темной комнате.
К огромному сожалению, биржа СМЕ публикует данные об изменении открытого интереса только один-два раза в сутки. Поэтому у нас нет возможности анализировать изменение ОИ внутри дня. И этих данных нам оооой как не достаёт при принятии торговых решений.
Но биржи МОЕХ и Binance транслируют изменение открытого интереса в реалтайме. И я настоятельно рекомендую использовать этот индикатор в своей торговле. Если открывать позиции после мощного прироста открытого интереса, у вас появляется гораздо больше шансов, что вы не попадёте во флетовый распил после входа в рынок.
Более того, биржа МОЕХ транслирует открытый интерес с каждой сделкой, потиково. Благодаря наличию таких низкоуровневых данных, в программе Profit-Chart есть индикатор "Бид-Аск открытый интерес" и изменение открытого интереса в кластерах.
Анализируя изменение открытого интереса на фьючерсах МОЕХ на золото, серебро, нефть WTI, можно проецировать эти данные на американские фьючерсы в расчёте на то, что в Нью-Йорке толпа ведёт себя примерно так же, как и на МОЕХ.
А теперь в программу добавлено ещё два вида профильных кластеров, просчитанных исключительно из тех тиков-сделок, после которых открытый интерес только увеличивался: VolumeGrowthOI (профиль объёма) и DeltaGrowthOI (профильные кластеры, рассчитанные по дельте). Уточню: эти кластеры доступны только для фьючерсов биржи МОЕХ.
