Тильтомания

MOEX + Forex
Часть 3

Вообще, я пришёл в крипту с мамбы, и как же я отвык уже от всех этих пунктов, лотов и привода Бондаря. А сейчас это всё снова вернулось как страшный сон. Я не знаю, криптаны, кто торгует мамбу, вам как, нормально?

Лично мой уровень отрицания завёл меня обратно в чертоги чатагпт, и я быстренько сваял скрипт (кто обладает готовым нормальным софтом для этого — поделитесь, плиз), который настраивает хоткеи для каждого инструмента таким образом, чтобы на каждой цифре был объём, соответствующий определённой сумме в рублях. Поставил вместо пунктов линейку — и теперь торгую мамбу как крипту. Условно, на "5" стоит 5М руб., 1% — это 50к, так же проще. Ты открываешь акцию, видишь сразу, какая на ней волатильность, выбираешь объём в рублях, торгуешь и примерно представляешь свой финрез. А не то, что открыл, увидел, что акция летает вверх-вниз на сколько-то пунктов, поставил какое-то сжатие, посчитал стоимость шага, умножил на сжатие, умножил на количество лотов.

Я помню, когда торговал мамбу, у меня каждая акция была настроена, я каждую знал в лицо, здоровался лимитками с другими трейдерами в стакане. Но сейчас их миллион: вылетает в скринер какой-то КуйбышевАзотМорФлотСамолёт, и сидишь считаешь, чего там сколько. Ну и скринеры нормальные тоже, вы где?

То ли дело в крипте: за тебя всё привод сам настроил, слюна течёт, только мышкой по стакану клацай. :)

MOEX + Forex
Часть 2

Я возможно развёл дилетантскую демагогию и ребята с мамбы, давно просветленные, скажут, что я тормоз, но вот такие мысли у меня были в начале 24го, когда эта тема начала активно маячить перед моим носом, не давая возможности увернуться:

1. Большие раздвижки — неконтролируемый риск, случаются редко.
2. Маленькие раздвижки — нет смысла торговать, т.к. косты сожрут всю доходность.
3. Сложности с пониманием, сколько чего и в какую сторону открывать.
4. Ребалансировка депозитов, переводы с мамбы на форекс.

И тут нужно зашилить Ивана Каширина, который чуть ли не умоляет всех идти в арбитражи, создаёт инфраструктуру для этого, как будто ему больше всех надо, чтобы мы зарабатывали деньги. Попова Ивана, который выдаёт бесплатно такую матчасть у себя на канале, что можно и без подписок, при большом желании, до всего дойти. Поколение Z — снимаю шляпу. Культура безвозмездной отдачи лайфченж инфы — это то, что выгодно отличает вас от нас, скуфов-хапуг-миллениалов. :) Под "безвозмездностью" я понимаю и платные подписки, и какие-то другие услуги, потому что, когда человек тратит силы на то, что в итоге принесёт тебе больше денег, чем он просит за свой труд, я считаю это бесплатным. А вы видите сколько из рынка можно денег доставать. Ладно с комплиментарностью закончили, вернемся к арбе.

Если говорить о пункте 3, да, в начале было сложно, но этот этап надо пройти: посидеть, посчитать, подумать. Когда пазл сойдётся, всё это уже не будет доставлять дискомфорт. Пункт 2 вообще оказался заблуждением. Если полистаете канал Каширина, он вообще квартальные спреды торгует на ED и золоте, что для меня было открытием. Т.е. там даже неэффективностей ждать не надо: ты просто открываешь квартальник, в который заложена ставка, хеджируешь его форексом, минус косты, минус пэйауты — и вот через месяц у тебя на кармане 10кк. Ну, конечно, я утрирую, но смысл сделки примерно такой. А если прикрутить к этому немного скринтайма, то можно искать чуть большие доходности на чуть более рискованных инструментах, чуть больше контролируя риски и т.д.

У меня пока мало сделок, чтобы тут всю базу выкладывать, как про скальпинг, но это то направление, которое я буду качать в 25-м году, и надеюсь, из этого что-то выйдет.

У Попова в комьюнити уровень понимания специфики торговли на мамбе совершенно отличается от того, что мы делали там в 15–17 годах. Конечно, сейчас и пул инструментов отличается в большую сторону. Но в том, что они делают, явно больше смысла, чем в торговле от айсберга или на пробой уровня. Даже проснулся какой-то спортивный интерес в этом разобраться. То, что Иван делал на декабрьской экспирации, — это вообще какой-то статарбитраж на стероидах: там было штук 20 разнонаправленных поз. Попробуй разбери, на какой объём.

To be continue...

MOEX + Forex
Часть 1

Конечно же, вы и без меня знаете, что парни давно хапают на мамба-форексных арбитражах. Я тут ничего нового не расскажу, просто поделюсь своим опытом. Возможно, вы узнаете себя в каких-то моментах, и это поможет сдвинуться с места. При том, что я далеко не в конечной точке понимания всех нюансов этой сферы, я неплохо считаю и всегда глубоко погружаюсь в тему. Поэтому постараюсь передать своё видение картины максимально подробно. Также поговорю о других видах арбитражной торговли и о боли криптана на мамбе.

Как и в теме квартальников в крипте, вся фишка арбитража на мамбе сводится к тому, чтобы набрать плечей и получать стандартную доходность, помноженную на эти плечи. Вообще, единственный путь из простого работяги в лайфченж — это грамотная работа с рисками и использование чужих денег (читай: плечей).

Есть ещё один путь — словить шальную неэффективность и побыстрому её заабузить на свои. Но тут присутствует элемент удачи, потому что такие вещи либо скоротечны, либо низколиквидны, а значит, высококонкурентны. Так вот, в мире больших денег то, чем мы тут занимаемся, не является лайфченжем. Это стандартная доходность, в какие-то моменты чуть завышенная в связи с определёнными особенностями, но всё ещё не лайфченж.

Я не знаю всей внутренней кухни, но по какой-то причине пропы дают работягам плечи, возможности переносов, низкие свопы, всякие дополнительные услуги типа внутренних мамба-форекс переводов. Им, в свою очередь, дают плечи брокеры, всё это множится на ГО биржи. Короче, стандартная доходность за счёт плеч раздувается иногда до 300% годовых.

Раньше я никогда не размышлял с точки зрения % доходности. Я скальпер, нас так учили: мы зарабатываем в абсолютном выражении и не задумываемся над тем, много это или мало относительно общего депозита. И всё правильно — так и нужно делать до определённого момента. Но когда упираешься в какой-то уровень дохода, связанный с ликвидностью (по одной из причин, которые я указывал в первых постах), процентная доходность на капитал падает. Я точно не считал, но есть ощущение, что моя доходность уже далеко не иксы. А раз так, то почему бы её не увеличить арбитражами, учитывая тот факт, что и скальпинг, и арба являются ликвидными маржинальными капиталами, каждый из которых можно частично в любой момент ребалансировать и фармить оба вида доходностей с теми же рисками?

Да, это требует погружения в разные виды торговли со своими нюансами. Но, ещё раз повторю, мне в скальпинге весь год сделали один месяц и пара дней. В арбе собрал позы — и сиди смотри. Как будто есть смысл настроить алерты как Рокибит и торговать только активный рынок, а всё остальное время тратить на жизнь, забирая свои проценты каждую экспирацию.

To be continue...

IDO/ICO/IEO + Presale

Слегка не по хронологии, забыл про этот блок:) Это где-то апрель-май.
В прошлые циклы это была популярная тема, и я знаю ребят, которые на этом хорошо заработали. Но конкретно в этом цикле, похоже, палка не стрельнула, хотя был период до марта, когда хорошо залетали сейлы на apeterminal'e, и я как раз попал на закат этой истории. Потому что на этот ланчпад сначала накинулись боты, которые выносили сейлы в первые секунды ещё до того, как на сайте появлялась кнопка, а потом уже перестали выходить проекты, которые давали большие иксы. По сути, мне удалось поучаствовать только в одном из таких.

Но эта активность хороша тем, что я подкачался в блокчейн-программировании, и вот что мне удалось сделать за это время.

Я разобрался в том, как работают ланчпады: как они авторизуют и регистрируют пользователей на сейл, как шифруют и выдают authentication token, как на основе данных с сайта в блокчейне формируются запросы, на основе которых в смартконтрактах происходит проверка, выиграл ли участие в сейле твой кошелёк, как работает merkle tree и как достать оттуда proof на основе merkle root и т.д. Теперь, когда вы ничего не поняли, объясняю:
Я написал скрипт (с помощью чатгпт), который заносит в сейл бабки в первые секунды ещё до того, как появилась кнопка на сайте, с пачки кошельков нашей тимы, которая иногда доходила до 50 штук (это нужно для увеличения шансов и для увеличения стэка). И это хорошо работало с технической точки зрения, но, как я уже писал выше, денег это особо не принесло.

Параллельно я пытался фармить и другие ланчпады, но они были убыточны в основном из-за того, что в них нужно стейкать их токены — либо в большом количестве, либо на долгое время, чтобы увеличить аллокацию в проектах. И в то время как ты зарабатываешь на сейлах, ты начинаешь терять на стейкинге, в итоге — минус.

Но в этих поисках я наткнулся на один интересный ланчпад. В мире ланчпадов это какой-нибудь тир-3/тир-4. Там в автоматическом режиме подтверждались взносы в сейл без проверки транзакций в блокчейне, Карл! Т.е. одними веб-запросами можно было накидать им на сервера инфу, что ты внёс какое-то количество USDT в сейл, хотя по факту ты этого не делал, и в момент TGE тебе со смартконтракта на кошелёк приходили токены от девов, которые регистрировали сейл на этой платформе. Их можно было продавать на цексах или дексах, смотря куда листился токен.
Я это нашёл случайно, когда писал бота для apeterminal'a, и мне надо было тестить где-то свои гипотезы. А это был ланчпад, где выходило по три сейла в день. Но там было мало ликвидности, и сейлы в основном выходили с локами, и на TGE у тебя дай бог 10–20% монет. Так что тут финансового интереса не было, но просто чтобы вы знали, как на самом деле устроена безопасность в таких проектах. В итоге лавочку через пару недель прикрыли, отключив всю автоматику и, походу, посадив оператора проверять каждую транзакцию вручную. :)

Сюда же запишу свой факап с пресейлом Water, который пиарили в блуме, потому что отдельным постом не вижу смысла писать, а в других пресейлах я не участвовал. Короче, закинул 5к. Там была система, когда мелким кошелькам рассылают первыми, большим — последними. В итоге, когда начали отправлять монеты, капа была около 500М, и пока мне пришли монеты, её укатали до 70М. Т.е. я получил уже по самым лоям, а моя точка безубыточности — около 100М. Потом был отскок, я посидел, посмотрел на х2 пару дней. Даже, по-моему, х3 в какой-то момент было. Я ничего не продал. Потом Месси начал шиллить в инсте эту монету. Короче, в итоге я ещё поусреднялся и вышел в -9к примерно. Чуть ли не месяц сидел, чего-то ждал. :)

Но я тогда ничего не шарил за капитализацию мемкоинов, риски и вообще, как торгуются проекты такого рода. Поэтому были завышены ожидания.