Посты канала headlines QUANTS

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

● Вчера NG1! продемонстрировал значительный рост: от открытия до закрытия свечи изменение составило +10.21%.

● Комбинация, удовлетворяющая условиям, возникает с частотой 0.31 раз в год:
1. от open до close свечи изменение больше +10%;
2. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. день недели — Пн.

● Сигнал является медвежьим в среднесрочной перспективе.

headlines Q.
#NG

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2015 г.):

● Биткоин вырос более чем на +9% в Вс, на новостях о создании крипто-резерва. Какую динамику следует ожидать на этой неделе, после столь значительного роста в Вс?

● Данные за 10 лет показывают, что между изменением цены Биткоина в Вс и изменением в след. неделю есть слабая корреляция.

● Было зафиксировано 4 случая (без учета 02.03.25), когда % изм. Биткоина в Вс превышало +9% (оранжевые точки на графике). В одном случае изменение в следующую неделю было отрицательным (-8.8%), в трех — положительным (+6.5%, +13.3% и 16.2%).

headlines Q.
#BTC

Облако Ишимоку:

● Инструмент технического анализа: облако Ишимоку является популярным и гибким индикатором, который помогает определить уровни поддержки и сопротивления, установить направление тренда.

● Показатель тренда: когда первая ведущая линия выше второй ведущей линии, то наблюдается восходящий тренд, и наоборот. Когда цена колеблется в облаке, то наблюдается боковик.

● Волатильность рынка и уровни: узкое облако говорит о низкой волатильности, широкое — о высокой. Также, чем шире облако, тем сильнее ожидаемая поддержка или сопротивление и наоборот.

● Торговые стратегии: "Золотой крест" — если линия переворота пересекает линию стандарта снизу, то открываем лонг. "Мертвый крест" — если линия переворота пересекает линию стандарта сверху, то открываем шорт. Если запаздывающая линия пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке и наоборот.

tradingview.com

Про S&P 500 (данные за 50 лет):

● S&P 500 снижается уже шестую торговую сессию подряд. По данным с 1975 года, подобная серия падений встреча с частотой 1.08 раз в год.

● Средняя динамика S&P 500 после сигнала является положительной в краткосрочной перспективе. Расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA).

headlines Q.
#SPX

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2007):

По YTD динамике текущий год походит на 2011, 2017 и 2012 (коэф. корреляции 0.92, 0.88 и 0.87 соответственно).

headlines Q.
#USDRUB

BRN1! (данные с 1994 года, биржа ICEEUR):

● Вчера BRN1! снизился на -2.54%, обновив минимумы с конца декабря 2024 г.

● Комбинация возникает с частотой 2.77 раз в год:
1. падение за день в диапазоне [-2%,-3%];
2. BRN1! обновил минимум более чем за 40 торговых дней (не меньше).

● BRN1! демонстрирует слабость после комбинации в первые торговые дни, на среднесрочном горизонте снижение может ускориться. Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA).

headlines Q.
#BRENT

IMOEX (данные с 1997 г.):

● 8 месяцев подряд — самая продолжительная серия роста, с января по август 2023 года IMOEX закрывался выше уровня закрытия предыдущего месяца, рост составил +49.85%.

● На текущий момент IMOEX демонстрирует рост 4-й месяц подряд. С 1997 года был 21 случай когда серия роста длилась 4 месяца, в 13 случаях (62%) рост продолжался на 5-й месяц.

headlines Q.
#IMOEX

Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):

● Сегодня NG1! открылся с гэпом вниз на -4.51%. Комбинация, удовлетворяющая условиям, возникает с частотой 1.62 раза в год:
1. гэп вниз на -4% и ниже;
2. день недели — Пн.

● Сигнал является медвежьим в среднесрочной перспективе. Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA).

● Дополнительные материалы по фьючерсу на природный газ также представлены в @headlines_TA_bot и @headlines_sentiment_bot.

headlines Q.
#NG

Про S&P 500 (данные за 50 лет):

● S&P 500 в пятницу снизился на -1.71%, это сильнейшее падение с 18.12.24 (тогда SPX упал на -2.95%). По данным с 1975 года S&P 500 демонстрирует сильнейшее падение за 2 месяца (не меньше) с частотой 6.78 раз в год.

● Средняя динамика S&P 500 после сигнала положительно-нейтральная в краткосрочной перспективе. Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA), подписаться можно тут: https://t.me/headlines_QUANTS_bot.

headlines Q.
#SPX

GOLD (статистика не сработала):

После формирования медвежьей свечи поглощения ожидаемого снижения цены золота не последовало.

headlines Q.
#GOLD