تحليلات / عمق السوق - مشرفين

هل حان وقت التركيز على Crypro Bull Run الفترة المقبلة ؟ نعم سنبدأ بالمتابعة / ريان

بورصة CME تقر رفع المارجن للعقود الاجلة *2 بسبب الانتخابات

ارجوا ملاحظة ادنى منطقة وصل اليها السعر حسب الشرح الموضح في الفيديو لاهمية ربط مستويات الاوبشنستك مع الجاما وربطها مع ادوات عمق السوق مثل الامبلانسات والفوتوبرنت وديفرجنس الدلتاشارت (( هل تريد ان تتعلم كيف تصطاد او تريد سمكة جاهزة ؟؟؟ ))

طريقة الربط بين Gamma وكذلك BookRadar

الدخول يكون دائما بادوات عمق السوق الفوتوبرينت والامبلانسات خاصة الصفرية

اسواء الاحتمالات هي إما كسر 5800 وهذا كان مستبعدا بالإشارة إلى قوة الأدوات المستخدمة او الاقفال عند 5801-5802 وتعني الخسارة 0.10 سنت من استثمار 2.6 إجمالي المخاطرة مع الأخذ بالاعتبار العمولات ايضا

تعتبر هذه الاستراتيجية من أفضل الخيارات التي يمكن من خلالها تحقيق أرباح متزنة مع مخاطرة محدودة تأخذ بالاعتبار سيناريوهات عملية الرولينج داون في حال انعكاس التوقعات أو توقعات التذبذب العالي بين مستويات 5800 الى 5820 و بالغالب لا تكون التذبذبات بهذه الحدة

نحاول في ONSA قدر الإمكان الحفاظ على أن يكون مجتمع اونسا مجتمع تفاعلي غني بالمشاركات المفيدة والابتعاد قدر الامكان عن وضع التوصيات المباشرة بالسوق والاكتفاء بتحديد مناطق السيولة والمناطق الاستراتيجية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مثل ستاندرد آند بور 500 وكذلك الناسداك وغيرها من المؤشرات والسلع بالاضافة الى الرد على الاستفسارات المرتبطة بكميات التداول غير الاعتيادية وطريقة فلترتها بصورة مناسبة. كما نركز بدرجة اساسية الى تشجيع التعامل مع الاستراتيجيات المركبة والابتعاد عن التداول بالعقود العادية لعدة اسباب اهمها التغلب على اشكالية التأكل الناتجة معامل Theta وبالتالي التركيز على الاستراتيجيات المركبة خاصة المرتبطة بالاستفادة من الوقت الضائع والتي تتطلب التفاعل من الجميع مع الاستفادة من الأدوات المتوفرة وأهمها 👍

Flow Unusual Whales Data & Options Filters
Gamma EXP
Optionsticks data feed
Depth Of Market Technical analysis tools

ومن ثم تصميم استراتيجيات تتناسب مع الاستخدامات لهذه الأدوات وبصورة اخص 👍

الفرتيكل سبريد Vertical Spread
الكلندر Calendar
الدياجونال Diagonal
البترفلاي Butterfly
ايرون كوندور Iron Condor
استراتيجيات أخرى متعددة


مثال عملي لتطبيق البترفلاي المزدوجة 25 اكتوبر : يوم أمس كان هناك هبوطا قويا للأسعار على مؤشر SPX كنا نريد وصول الأسعار الى مستويات 5870 والافضل 5878 حيثما تتواجد السيولة الاقوى وكما اشرت في مشاركات سابقة فان هذا التوقيت تحديدا هو مرتبط بشكل اخص بالانتخابات الامريكية بمعنى سوق متقلب وعدم يقين سبق ونصحنا بالبيع مع كل ارتفاعات ممكنة ان متابعتنا للمستويات وعقود الخيارات ليس الغرض منها التوصيات بقدر ماهي القاء الصورة على وضع المعلومات التفصيلية لعقود SPX بدرجة أساسية قبل الإغلاق بنصف ساعة ظهرت مستويات الجاما اهمية مستوى 5820 / 5810 / 5800 كمناطق دعم وتطبيق استراتيجية البترفلاي على سبيل المثال قبل الاقفال كان هناك توقعا بإمكانية تنفيذ استراتيجية تضمن الربح بحالة بقاء السعر بين مستويات 5820 بالاعلى 5810 بالاسفل قيمة الصفقة 90 دولار كحد اقصى للخسارة أقصى ربح ممكن تحقيقه 410 دولار للعقد على توقع ان يتوقف السعر عند 5810 مع الهبوط الذي حدث قبل الاقفال لتكون تفاصيل الصفقة
شراء 1 عقد كول على سترايك 5810 بسعر 5.90 دولار
بيع 2 عقود كول سترايك 5815 بسعر 3.05 *2 = 6.10 دولار ( كريدت )
شراء 1 عقد كول سترايك 5820 بسعر 1.20 دولار
صافي قيمة الصفقة = 1 دولار للعقد تمثل اقصى خسارة للصفقة
اكبر ربح الصفقة سيكون 4.1 دولار بحال الاقفال عند مستويات 5815 وعدم الهبوط ادنى 5810 او الارتفاع فوق 5820

لكن السعر كان أقرب إلى استمرار الهبوط ادنى 5810 بشكل مفاجئ وظهر ان 5800 هو الدعم الأهم ويجب القيام بعملية Rolling Down للاستراتيجية والاستفادة من هذا الحدث المفاجئ مع العلم بان هناك افضلية لتنفيذ هذا التكتيك مباشرة بمجرد وجود شكوك بارتفاع حدود الحركة المتوقع والخوف ان السعر سيتوقف عند 5810 أو ربما لن يتوقف الا عند 5800 وبالتالي تنفيذ الاستراتيجية بنفس الوقت

وبكل حال من الأحوال سيتم إنشاء عقد بترفلاي جديد وذلك من خلال تنفيذ صفقة أخرى تفاصيلها 👍

شراء 1 عقد بوت على سترايك 5800 بسعر 0.80 دولار
بيع 2 عقود بوت سترايك 5805 بسعر 1.25 *2 = 2.50 دولار ( كريدت )
شراء 1 عقد بوت سترايك 5810 بسعر 3.40 دولار
صافي قيمة الصفقة = 1.63 دولار للعقد تمثل اقصى خسارة للصفقة
اكبر ربح الصفقة سيكون 4.5 دولار بحال الاقفال عند مستويات 5805 وعدم الهبوط ادنى 5800 او الارتفاع فوق 5810
صافي المخاطرة في دمج الاستراتيجيتين ستكون 1 دولار + 1.6 دولار = 2.6 دولار

سيناريوهات الحركة المتوقعة

أما الاقفال عند 5803- 5805 بعد ظهور قوة 5800 بالتالي ستكون النتيجة خسارة الاستراتيجية الاولى 1 دولار وربح
ربح الاقفال عند 5803 = 3 دولار-1.6 دولار = 1.40 صافي ربح
ربح الاقفال عند 5802 = 1.5 دولار -1.6 دولار = -0.10 دولار خسارة
ربح الاقفال عند 5806 = 3 دولار -1.6 دولار = 1.40 صافي ربح
ربح الاقفال عند 5805 = 4.5 دولار -1.6 = 2.9 دولار
من مخاطرة 2.6 دولار

الاقفال فوق 5811 - 5815 في حال حصول ارتداد كبير من الدعم الى هذه المناطق وبالتالي ستكون الاستراتيجية الثانية 1.6 دولار ربح
ربح الاقفال عند 5813 = 2 دولار-1 دولار = 1 دولار ربح
ربح الاقفال عند 5812 = 1 دولار-1 دولار = 0 خسارة ( العمولات فقط )
ربح الاقفال عند 5816 = 3 دولار- 1 دولار = 2 دولار ربح
ربح الاقفال عند 5815 = 4.5 دولار - 1 دولار = 3.5 دولار ربح
من مخاطرة 2.6 دولار

ماحصل تحديدا يوم امس هو الاقفال عند 5809 تظل من الخيارات السيئة وتعني خسارة 1 دولار أما مكسب الاقفال فهو عند 5809 ربح 1 دولار والنتيجة تعادل ( مع اضافة خسارة العمولات فقط ) .

https://docs.google.com/document/d/11Eer1IvPetxDc2ToILWlvJtUuC27aODDy1IpqMU5oXk/edit?usp=sharing

جمعة مباركة عليكم جميعا

https://www.tiktok.com/@nashwanabc?_t=8qXpgDUGpIV&_r=1

تابع لايف الاستاذ نشوان على التيك توك

https://www.youtube.com/live/1t-MUsO_GYQ?si=AuU4PHIEpXIV6yaT

https://l.jaco.live/Jhf170CBkm