آموزش الگو ها و استراتژی معاملاتی

#هدفگذاری

یکی از موضوعات خیلی مهم در هر فعالیتی از جمله فعالیت‌های اقتصادی، تعریف کردن یه هدف مشخص، برای یه زمان مشخصه که لازمه این هدف گذاری، بصورتی علمی و منطقی انجام شه.

چند هفته قبل یه ویدئو از آقای سلطانی میدیدم، تازگی بازارهای مختلف رو در دهه های گذشته بررسی و مقایسه کرده بودن. نتیجه‌ی بررسی‌هاشون این بود که اگه یه نفر بتونه سالانه فقط 15% بیش از تورم بازده کسب کنه، بدون شک در اشل بلند مدت میتونه از تمام بازارها بهتر عمل کنه.

پیش‌بینی ما برای تورم سال 1403 حوالی 35% بوده. آیا سخته طوری عمل کنیم که در کل سال 1403، 50% بازده کسب کنیم؟
ظاهرا اگه با یه استراتژی از پیش تعیین شده و کم ریسک جلو میرفتیم/بریم، کسب چنین بازده‌ای دور از دسترس نیست!
بگذارید یه استراتژی کم ریسک که بتونه چنین هدفی رو رقم بزنه با هم مرور کنیم:
یه صندوق مثل آگاس رو برای خرید در نظر می‌گیریم. قیمتش هرجا که هست، پله‌ای شروع به خرید میکنیم. 100 میلیون سرمایه داریم.
پله اول 20 میلیون
پله دوم 40 میلیون
پله سوم 40 میلیون
وقتی گذشته‌ی این صندوق رو بررسی میکنیم میبینیم در اصلاح‌ها، عمق اصلاحش معمولا در حد 20 الی 25 درصده. خریدامون رو طوری تنظیم میکنیم که وقتی صندوق از سقف قیمت 20-22% پایین اومده خریدمون کامل شده باشه. اینطوری چون میانگین خریدمون هم پایین اومده، وقتی یه روند صعودی (هرچند موقت باشه مثل روندهای 4 سال گذشته) شروع بشه، سریع وارد سود میشیم. در طی یک سال، یک بار چنین روندی رو بگیریم و اواخر روند آروم آروم نقد کنیم، بگذاریم درآمد ثابت!
بازده 50% بنظرم با این روش دور از دسترس نیست.

نکته اول: در این روش مهمه که سهم یا صندوق مورد نظر، حتما فاند قوی داشته باشه.
نکته دوم: این روش برای سالهای رکود بازار استراتژی خوبیه. وقتی چرخه‌ی بازار عوض شه، سهامداری بدون شک بهترین استراتژیه.
نکته سوم: برای خروج هم باید استراتژی مشخصی داشته باشیم.

در هفته گذشته 15.2 همت حقوقی ها و 4.6 همت حقیقی ها پول وارد کارگزاری ها کردند.
#اسمارت_مانی

🧬خرید کل بورس تهران با 172 میلیون سکه طلا…

⚜️بورس تهران نیز مانند قیمت سکه طلا طی سه دهه اخیر افت و خیز هایی را تجربه نموده است.

⚜️نمودار فوق نسبت ارزش بازار (بورس و فرابورس) را به قیمت سکه نشان می دهد و همانطور  که مشخص است پس از قله به ثبت رسیده در سال 99 به علت تخلیه حباب قیمت سهام و افزایش بی سابقه قیمت سکه در حال حرکت به سمت نصف میانگین های تاریخی هستیم

⚜️جالب است بطور تاریخی هر زمان این نسبت در محدوده 100 تا 150 میلیون سکه قرار گرفته است شاهد شکل گیری کف های قیمت سهام نسبت به سکه طلا بوده ایم ، باید دید آیا در صورت رسیدن به این محدوده، تاریخ تکرار میشود.

احتمالا تا الان حدس زدید این چارت چیه.
درسته!
نمودار داره نسبت شاخص کل (دارایی ب) رو به سکه امامی (دارایی الف) نشون میده.

طی دو ماه گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومن پول حقیقی وارد حساب های کارگزاری شده. قسمتی وارد صندوق های طلا شده، قسمتی وارد درآمد ثابت‌ها. و قسمت قابل توجهیش وارد این دو نشده.
من فکر میکنم این پول، اسمارت مانیه که معنای چارت بالا رو میفهمه و آماده‌ی ورود به بازار ب شده که بازده بسیار بالاتری از مورد الف بگیره!

وقتی این چارت روند صعودی داره، دارایی الف بازده بهتری میده و وقتی روند نزولی میشه، دارایی ب بازده بهتری میده.
این چارت داره 18 سال رو نشون میده.


دارایی الف مدت‌هاست بازده بهتری نسبت به دارایی ب داده، ولی برداشت من از نمودار اینه که به زودی این روند معکوس میشه و دارایی ب بازده بسیار بالاتری نسبت به دارایی الف خواهد داد و بنظرم دارایی ب، هدف بعدی اسمارت مانی خواهد بود.

بنظر شما بازار بعدی که اسمارت مانی اون رو هدف قرار میده کدوم بازاره؟

ما این موضوع رو میتونیم بوسیله نمودار نسبی (با اندیکاتور ratio) تا حدی متوجه شیم.

در پست بعدی یه چارت قرار میدم که نسبت دو دارایی در ایران با هم سنجیده شده. جالبه

چارت طلای گرمی 18 عیار رو مشاهده کنیم

جایی که داره نزدیک به یه سقف بلند مدت میشه، ورود پول حقیقی به شدت به صندوق های طلا افزایش پیدا کرده.
آیا اسمارت مانی اینجای چارت خرید میکنه؟ 🧐 بعید میدونم.

شاید بفرمایید خطر جنگ باعث میشه اسمارت مانی اینجا هم بیاد بخره!
در پاسخ باید گفت وقتی ریسک جنگ وجود داشته باشه، طلای فیزیکی امن تر از صندوق طلاس و اسمارت مانی به دلیل ریسک جنگ، صندوق نخواهد خرید!

به نظرم پولهایی که دارن این روزها صندوق طلا میخرن پول خرد هستن که معمولا اواخر رالی ها وارد میشن.

یه توضیح خلاصه در مورد پول خرد و اسمارت مانی بدم (گرچه همه دوستان احتمالا میدونن فرق این دو رو)

پول خرد پولیه که با جوّ عمومی همراهی میکنه.
اسمارت مانی پولیه که توسط مشاورین خبره اقتصادی خط میگیره که باید چه زمانی، کجا بره.

به نظرتون این هفته‌ها صندوق های طلا رو پول خرد داره میخره یا اسمارت مانی؟
لطفا اینطور پاسخ بدید ببینیم دیدگاه‌مون چجوریاس:
پول خرد 👍
اسمارت مانی 👎

بازاری که وبملت حجم مبنا پر نکنه تعطیله دیگه

🔗 آمار ورود و خروج پول مجموع حقوقی ها و حقیقی ها به تمام کارگزاری ها در هفته ای که گذشت...

✅ در مجموع 89892 میلیارد ریال پول طی هفته ی گذشته توسط اشخاص حقوقی و حقیقی به کارگزاری هاشون واریز شده.

پخش به لحاظ فاندامنتالی جای خوبیه. حجم هایی که چند هفته قبل خورده بنظرم کف رو تشخیص داده و خریده و اون قیمت دیگه گمون نمیکنم بشه خرید.
واگرایی مخفی مثبت در تایم هفتگی هم داره.
در کل منفی هاش قابل بررسیه.

طی هفته گذشته حقیقی ها حدودا 7.4 همت پول به حساب کارگزاری هاشون واریز کردن

عملکرد خوبی داشت.
وقتی یه نماد به حمایت، یا کف فاندامنتالی خودش نزدیک میشه، جامپ حجم معاملات میتونه یه سیگنال مثبت برای نزدیک بودن تغییر روند باشه.
در چارت ریپلای شده افزایش شدید حجم معاملات، قبل از برگشت قیمت رو ملاحظه کنین

داشتم #ارفع رو بررسی میکردم
نزدیک به کف فاندامنتالی قرار داره.
در قیمت فعلی با توجه به فاند استیبل و سود نقدی بالایی که داره، یه گزینه کم ریسک به حساب میاد.

یکی دیگه از راه‌های که بنظر بتونه بازدهی نزدیک به شاخص هم وزن برامون رقم بزنه، خرید صندوق شاخصی هم وزنه
هدف این صندوق، دنبال کردن شاخص هم وزنه.
اگه بخوایم صندوق‌هایی بخریم که ریسک کم و بازده بالاتر از شاخص کل دارن، میتونیم آگاس، آساس و سرو رو بررسی کنیم. (ثهام هم خوبه بررسی بشه)
خیلی روی صندوق ها تاکید دارم.


بهتون قول میدم طی سه سال آینده، حداقل 75% از فعالین بازار، بازدهی‌ای بسیار کمتر از شاخص کل بدست میارن، ولی الان حاضر نیستن صندوق‌هایی که عرض کردم رو بخرن و باهاشون بمونن!

در فصل بهار(بازار گاوی) ، حداقل 80% از نوسان گیرها، نمیتونن بازدهی به اندازه شاخص کل دریافت کنن. شک ندارم در این مورد.
بهترین کار برای این فصل، خرید صندوق های تاپ بازار، یا سهام قوی بازار، و سهامداری با اونهاست.

شاخص کل بازده خوبی در دوره‌های رونق (گاوی) به ثبت میرسونه! و میدونیم که خیلی از فعالین بازار توان کسب بازده به اندازه شاخص کل رو ندارن. (میشه کاردان یا آرام خرید و کمی بهتر از شاخص کل عمل‌ کرد)

واقعیت اینه که در دوره‌های رونق، شاخص هم وزن بسیار بیشتر از شاخص کل بازده میده! چطور باید شاخص هم وزن رو بگیریم؟ قطعا کار آسونی نیست. یه راه برای بررسی شرکت‌ها اینه که نمودار نسبی اون شرکت رو نسبت به شاخص هم وزن بررسی کنیم (با اندیکاتور ratio). به عنوان مثال این تصویر که می‌بینید، نسبت یکی از نمادهای بازار به شاخص هم وزنه! نشون میده در آینده به احتمال زیاد، بهتر از شاخص هم وزن عمل خواهد کرد.

مورد بعدی برای گرفتن بازده شاخص هم وزن، بنظرم صندوق های اهرمی هستن. ولی اهمیت داره که اونهارو کجا بخریم.

شرایط، شرایط کم ریسکی نیست.
ولی بازار رو خوب میخرن!

طبیعتا نمیخوام اینطور برداشت کنم که بازار از همینجا بالا میره،ولی واکنش و نوع معاملات جالبه.
دیروز 4 همت سفارش فروش داشتیم و امروز صب 2.6 همت و الان 1.6 همت.

در چند پست قبل، عرض کردم پولهایی در حال خرید بازار هستن (اسمارت مانی) !

این مدل معاملات، داره اینو میگه که بعید نیست رکود 4 ساله به اتمام رسیده باشه! (برداشت من اینه که به احتمال زیاد، به اتمام رسیده و ما در ابتدای فصل بهار هستیم. در فصل بهار هم گاهی هوا سرد و بارانی میشه، ولی هر باران، موجب سرسبزی بیشتر میشه).
در این فصل، علف های هرز هم رشدهای زیادی خواهند داشت ولی انتخاب بذرهای خوب، میتونه محصول با کیفیت تری داشته باشه.

تغییر در کلیت رفتار و معاملات دیده میشه.

بعید نیس بازار اواخر هفته کمی شل بشه و بخواد یه استراحت داشته باشه. (البته که نباید زمان مشخص کنیم. بهتره حد زیانی قرار بدیم و بالا بیاریمش)

اصلاحی که رخ بده فرصت سرمایه گذاری جذابی خواهد بود.
بوی ورود اسمارت مانی به مشام میرسه!!
اسمارت مانی، پول بزرگیه که از مشاورین اقتصادی خط میگیره و میره اون جایی که مناسبه. سال 97 ورود اسمارت مانی در بازار حس میشد، امروز هم نوع معاملات دقیقا منو یاد سال 97 میندازن.

اصلاحی که خواهیم داشت ممکنه در بعضی نمادها (خصوصا کوچیکتر ها) تند و تیز باشه! (ولی جای نگرانی نداره). پس کمی دقت کنیم کجا می‌خریم ولی اگه دیدگاه دو سه ساله داریم (که توصیه میکنم داشته باشیم)، بازار جای خوبیه.

قطعا توصیه میکنم جای خرید مستقیم سهام، صندوق سهامی بخریم.